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  • Artigo de periodico

    Mixed H2/H∞ Fault Detection Filter for Markovian Jump Linear Systems (2018)

    Carvalho, Leonardo de Paula ; Oliveira, André Marcorin de ; Costa, Oswaldo Luiz do Valle

    Source: Mathematical Problems in Engineering. Unidade: EP

    Subjects: SISTEMAS LINEARES, CONTROLE LINEAR, CONTROLE (TEORIA DE SISTEMAS E CONTROLE)

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CARVALHO, Leonardo de Paula e OLIVEIRA, André Marcorin de e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Mixed H2/H∞ Fault Detection Filter for Markovian Jump Linear Systems. Mathematical Problems in Engineering, v. 2018, p. 1-12, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1155/2018/4239696. Acesso em: 19 set. 2024.

    • APA

      Carvalho, L. de P., Oliveira, A. M. de, & Costa, O. L. do V. (2018). Mixed H2/H∞ Fault Detection Filter for Markovian Jump Linear Systems. Mathematical Problems in Engineering, 2018, 1-12. doi:10.1155/2018/4239696

    • NLM

      Carvalho L de P, Oliveira AM de, Costa OL do V. Mixed H2/H∞ Fault Detection Filter for Markovian Jump Linear Systems [Internet]. Mathematical Problems in Engineering. 2018 ; 2018 1-12.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1155/2018/4239696

    • Vancouver

      Carvalho L de P, Oliveira AM de, Costa OL do V. Mixed H2/H∞ Fault Detection Filter for Markovian Jump Linear Systems [Internet]. Mathematical Problems in Engineering. 2018 ; 2018 1-12.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1155/2018/4239696

  • Artigo de periodico

    Mixed H2/H∞ filtering for Markov jump linear systems (2018)

    Oliveira, André Marcorin de ; Costa, Oswaldo Luiz do Valle

    Source: International Journal of Systems Science. Unidade: EP

    Subjects: SISTEMAS LINEARES, MÉTODOS MCMC, CONTROLE LINEAR

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      OLIVEIRA, André Marcorin de e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Mixed H2/H∞ filtering for Markov jump linear systems. International Journal of Systems Science, v. 49, n. 15, p. 3023-3036, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/00207721.2018.1531321. Acesso em: 19 set. 2024.

    • APA

      Oliveira, A. M. de, & Costa, O. L. do V. (2018). Mixed H2/H∞ filtering for Markov jump linear systems. International Journal of Systems Science, 49( 15), 3023-3036. doi:10.1080/00207721.2018.1531321

    • NLM

      Oliveira AM de, Costa OL do V. Mixed H2/H∞ filtering for Markov jump linear systems [Internet]. International Journal of Systems Science. 2018 ; 49( 15): 3023-3036.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1080/00207721.2018.1531321

    • Vancouver

      Oliveira AM de, Costa OL do V. Mixed H2/H∞ filtering for Markov jump linear systems [Internet]. International Journal of Systems Science. 2018 ; 49( 15): 3023-3036.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1080/00207721.2018.1531321

  • Tese (Doutorado)

    Estimating and control of Markov jump linear systems with partial observation of the operation mode (2018)

    Oliveira, André Marcorin de ; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: SISTEMAS LINEARES, CADEIAS DE MARKOV, CONTROLE ÓTIMO, OTIMIZAÇÃO CONVEXA

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      OLIVEIRA, André Marcorin de. Estimating and control of Markov jump linear systems with partial observation of the operation mode. 2018. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-01032019-144518/. Acesso em: 19 set. 2024.

    • APA

      Oliveira, A. M. de. (2018). Estimating and control of Markov jump linear systems with partial observation of the operation mode (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-01032019-144518/

    • NLM

      Oliveira AM de. Estimating and control of Markov jump linear systems with partial observation of the operation mode [Internet]. 2018 ;[citado 2024 set. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-01032019-144518/

    • Vancouver

      Oliveira AM de. Estimating and control of Markov jump linear systems with partial observation of the operation mode [Internet]. 2018 ;[citado 2024 set. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-01032019-144518/

  • Trabalho de evento-anais periodico

    Classical-equivalent Bayesian portfolio optimization for electricity generation planning (2018)

    Takada, Hellinton Hatsuo; Stern, Julio Michael ; Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Ribeiro, Celma

    Source: Entropy. Conference titles: International Workshop on Bayesian Inference and Maximum Entropy Methods in Science and Engineering - MaxEnt 2017. Unidades: IME, EP

    Subjects: ESTATÍSTICA, INFERÊNCIA BAYESIANA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      TAKADA, Hellinton Hatsuo et al. Classical-equivalent Bayesian portfolio optimization for electricity generation planning. Entropy. Basel: MDPI. Disponível em: https://doi.org/10.3390/e20010042. Acesso em: 19 set. 2024. , 2018

    • APA

      Takada, H. H., Stern, J. M., Costa, O. L. do V., & Ribeiro, C. (2018). Classical-equivalent Bayesian portfolio optimization for electricity generation planning. Entropy. Basel: MDPI. doi:10.3390/e20010042

    • NLM

      Takada HH, Stern JM, Costa OL do V, Ribeiro C. Classical-equivalent Bayesian portfolio optimization for electricity generation planning [Internet]. Entropy. 2018 ; 20( 1): 1-12.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.3390/e20010042

    • Vancouver

      Takada HH, Stern JM, Costa OL do V, Ribeiro C. Classical-equivalent Bayesian portfolio optimization for electricity generation planning [Internet]. Entropy. 2018 ; 20( 1): 1-12.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.3390/e20010042

  • Trabalho de evento

    Bayesian portfolio optimization for electricity generation planning (2018)

    Takada, Hellinton Hatsuo; Stern, Julio Michael ; Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Ribeiro, Celma

    Source: Proceedings: Bayesian inference and maximum entropy methods in science and engineering. Conference titles: International Workshop on Bayesian Inference and Maximum Entropy Methods in Science and Engineering - Maxent. Unidades: IME, EP

    Subjects: ESTATÍSTICA, INFERÊNCIA, GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      TAKADA, Hellinton Hatsuo et al. Bayesian portfolio optimization for electricity generation planning. 2018, Anais.. Cham: Springer, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-319-91143-4_9. Acesso em: 19 set. 2024.

    • APA

      Takada, H. H., Stern, J. M., Costa, O. L. do V., & Ribeiro, C. (2018). Bayesian portfolio optimization for electricity generation planning. In Proceedings: Bayesian inference and maximum entropy methods in science and engineering. Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-319-91143-4_9

    • NLM

      Takada HH, Stern JM, Costa OL do V, Ribeiro C. Bayesian portfolio optimization for electricity generation planning [Internet]. Proceedings: Bayesian inference and maximum entropy methods in science and engineering. 2018 ;[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-319-91143-4_9

    • Vancouver

      Takada HH, Stern JM, Costa OL do V, Ribeiro C. Bayesian portfolio optimization for electricity generation planning [Internet]. Proceedings: Bayesian inference and maximum entropy methods in science and engineering. 2018 ;[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-319-91143-4_9

  • Artigo de periodico

    Mixed H2∕H∞ control of hidden Markov jump systems (2017)

    Oliveira, André Marcorin de ; Costa, Oswaldo Luiz do Valle

    Source: International Journal of Robust and Nonlinear Control. Unidade: EP

    Subjects: SISTEMAS LINEARES, MÉTODOS MCMC, CONTROLE LINEAR, CONTROLE (TEORIA DE SISTEMAS E CONTROLE)

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      OLIVEIRA, André Marcorin de e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Mixed H2∕H∞ control of hidden Markov jump systems. International Journal of Robust and Nonlinear Control, v. 28, p. 1261-1280, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/rnc.3952. Acesso em: 19 set. 2024.

    • APA

      Oliveira, A. M. de, & Costa, O. L. do V. (2017). Mixed H2∕H∞ control of hidden Markov jump systems. International Journal of Robust and Nonlinear Control, 28, 1261-1280. doi:10.1002/rnc.3952

    • NLM

      Oliveira AM de, Costa OL do V. Mixed H2∕H∞ control of hidden Markov jump systems [Internet]. International Journal of Robust and Nonlinear Control. 2017 ; 28 1261-1280.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1002/rnc.3952

    • Vancouver

      Oliveira AM de, Costa OL do V. Mixed H2∕H∞ control of hidden Markov jump systems [Internet]. International Journal of Robust and Nonlinear Control. 2017 ; 28 1261-1280.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1002/rnc.3952

  • Artigo de periodico

    Thermoelectric dispatch: from utopian planning to reality (2017)

    Rego, Erik Eduardo ; Ribeiro, Celma ; Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Ho, Linda Lee

    Source: Energy Policy. Unidade: EP

    Subjects: GÁS NATURAL, ELETRICIDADE, TERMOELETRICIDADE

    PrivadoAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      REGO, Erik Eduardo et al. Thermoelectric dispatch: from utopian planning to reality. Energy Policy, v. 106, p. 266-277, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.03.065. Acesso em: 19 set. 2024.

    • APA

      Rego, E. E., Ribeiro, C., Costa, O. L. do V., & Ho, L. L. (2017). Thermoelectric dispatch: from utopian planning to reality. Energy Policy, 106, 266-277. doi:10.1016/j.enpol.2017.03.065

    • NLM

      Rego EE, Ribeiro C, Costa OL do V, Ho LL. Thermoelectric dispatch: from utopian planning to reality [Internet]. Energy Policy. 2017 ; 106 266-277.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.03.065

    • Vancouver

      Rego EE, Ribeiro C, Costa OL do V, Ho LL. Thermoelectric dispatch: from utopian planning to reality [Internet]. Energy Policy. 2017 ; 106 266-277.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.03.065

  • Artigo de periodico

    H∞ -filtering for Markov jump linear systems with partial information on the jump parameter (2017)

    Oliveira, André Marcorin de ; Costa, Oswaldo Luiz do Valle

    Source: IFAC Journal of Systems and Control. Unidade: EP

    Subjects: SISTEMAS LINEARES, MÉTODOS MCMC, CONTROLE LINEAR

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      OLIVEIRA, André Marcorin de e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. H∞ -filtering for Markov jump linear systems with partial information on the jump parameter. IFAC Journal of Systems and Control, v. 1, p. 13-23, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ifacsc.2017.05.002. Acesso em: 19 set. 2024.

    • APA

      Oliveira, A. M. de, & Costa, O. L. do V. (2017). H∞ -filtering for Markov jump linear systems with partial information on the jump parameter. IFAC Journal of Systems and Control, 1, 13-23. doi:10.1016/j.ifacsc.2017.05.002

    • NLM

      Oliveira AM de, Costa OL do V. H∞ -filtering for Markov jump linear systems with partial information on the jump parameter [Internet]. IFAC Journal of Systems and Control. 2017 ;1 13-23.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ifacsc.2017.05.002

    • Vancouver

      Oliveira AM de, Costa OL do V. H∞ -filtering for Markov jump linear systems with partial information on the jump parameter [Internet]. IFAC Journal of Systems and Control. 2017 ;1 13-23.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ifacsc.2017.05.002

  • Artigo de periodico

    A multi-period mean-variance analysis for portfolio tracking error (2017)

    Paulo, Wanderlei Lima de ; Zabala, Yeison Andrés ; Costa, Oswaldo Luiz do Valle

    Source: Applied Mathematical Sciences. Unidades: EP, FEA

    Subjects: PORTFÓLIOS, ANÁLISE DE VARIÂNCIA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PAULO, Wanderlei Lima de e ZABALA, Yeison Andrés e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. A multi-period mean-variance analysis for portfolio tracking error. Applied Mathematical Sciences, v. 11, n. 7, p. 331-343, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.12988/ams.2017.612287. Acesso em: 19 set. 2024.

    • APA

      Paulo, W. L. de, Zabala, Y. A., & Costa, O. L. do V. (2017). A multi-period mean-variance analysis for portfolio tracking error. Applied Mathematical Sciences, 11( 7), 331-343. doi:10.12988/ams.2017.612287

    • NLM

      Paulo WL de, Zabala YA, Costa OL do V. A multi-period mean-variance analysis for portfolio tracking error [Internet]. Applied Mathematical Sciences. 2017 ; 11( 7): 331-343.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.12988/ams.2017.612287

    • Vancouver

      Paulo WL de, Zabala YA, Costa OL do V. A multi-period mean-variance analysis for portfolio tracking error [Internet]. Applied Mathematical Sciences. 2017 ; 11( 7): 331-343.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.12988/ams.2017.612287

  • Artigo de periodico

    Robust portfolio optimization for electricity planning: an application based on the Brazilian electricity mix (2017)

    Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Ribeiro, Celma ; Rego, Erik Eduardo ; Stern, Julio Michael ; Barros, Virginia Parente de ; Kileber, Solange

    Source: Energy Economics. Unidades: EP, IME, IEE

    Subjects: OTIMIZAÇÃO MATEMÁTICA, METODOLOGIA E TÉCNICAS DE COMPUTAÇÃO

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      COSTA, Oswaldo Luiz do Valle et al. Robust portfolio optimization for electricity planning: an application based on the Brazilian electricity mix. Energy Economics, v. 64, p. 158-169, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.eneco.2017.03.021. Acesso em: 19 set. 2024.

    • APA

      Costa, O. L. do V., Ribeiro, C., Rego, E. E., Stern, J. M., Barros, V. P. de, & Kileber, S. (2017). Robust portfolio optimization for electricity planning: an application based on the Brazilian electricity mix. Energy Economics, 64, 158-169. doi:10.1016/j.eneco.2017.03.021

    • NLM

      Costa OL do V, Ribeiro C, Rego EE, Stern JM, Barros VP de, Kileber S. Robust portfolio optimization for electricity planning: an application based on the Brazilian electricity mix [Internet]. Energy Economics. 2017 ; 64 158-169.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.eneco.2017.03.021

    • Vancouver

      Costa OL do V, Ribeiro C, Rego EE, Stern JM, Barros VP de, Kileber S. Robust portfolio optimization for electricity planning: an application based on the Brazilian electricity mix [Internet]. Energy Economics. 2017 ; 64 158-169.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.eneco.2017.03.021

  • Tese (Doutorado)

    Discrete-time jump linear systems with Markov chain in a general state space (2016)

    Figueiredo, Danilo Zucolli; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: SISTEMAS LINEARES, CONTROLE ESTOCÁSTICO, CONTROLE ÓTIMO, CADEIAS DE MARKOV, EQUAÇÕES DE RICCATI

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FIGUEIREDO, Danilo Zucolli. Discrete-time jump linear systems with Markov chain in a general state space. 2016. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18012017-115659/. Acesso em: 19 set. 2024.

    • APA

      Figueiredo, D. Z. (2016). Discrete-time jump linear systems with Markov chain in a general state space (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18012017-115659/

    • NLM

      Figueiredo DZ. Discrete-time jump linear systems with Markov chain in a general state space [Internet]. 2016 ;[citado 2024 set. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18012017-115659/

    • Vancouver

      Figueiredo DZ. Discrete-time jump linear systems with Markov chain in a general state space [Internet]. 2016 ;[citado 2024 set. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18012017-115659/

  • Artigo de periodico

    H2H2 -Filtering for discrete-time hidden Markov jump systems (2016)

    Oliveira, André Marcorin de ; Costa, Oswaldo Luiz do Valle

    Source: International Journal of Control. Unidade: EP

    Subjects: SISTEMAS LINEARES, MÉTODOS MCMC, CONTROLE LINEAR, CONTROLE (TEORIA DE SISTEMAS E CONTROLE)

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      OLIVEIRA, André Marcorin de e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. H2H2 -Filtering for discrete-time hidden Markov jump systems. International Journal of Control, v. 90, n. 3, p. 599-615, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/00207179.2016.1186844. Acesso em: 19 set. 2024.

    • APA

      Oliveira, A. M. de, & Costa, O. L. do V. (2016). H2H2 -Filtering for discrete-time hidden Markov jump systems. International Journal of Control, 90( 3), 599-615. doi:10.1080/00207179.2016.1186844

    • NLM

      Oliveira AM de, Costa OL do V. H2H2 -Filtering for discrete-time hidden Markov jump systems [Internet]. International Journal of Control. 2016 ; 90( 3): 599-615.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1080/00207179.2016.1186844

    • Vancouver

      Oliveira AM de, Costa OL do V. H2H2 -Filtering for discrete-time hidden Markov jump systems [Internet]. International Journal of Control. 2016 ; 90( 3): 599-615.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1080/00207179.2016.1186844

  • Artigo de periodico

    Enhanced index tracking optimal portfolio selection (2016)

    Paulo, Wanderlei Lima de ; Oliveira, Estela Mara de; Costa, Oswaldo Luiz do Valle

    Source: Finance Research Letters. Unidades: FEA, EP

    Subjects: RASTREAMENTO, PORTFÓLIOS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PAULO, Wanderlei Lima de e OLIVEIRA, Estela Mara de e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Enhanced index tracking optimal portfolio selection. Finance Research Letters, v. 16, p. 93-102, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.frl.2015.10.005. Acesso em: 19 set. 2024.

    • APA

      Paulo, W. L. de, Oliveira, E. M. de, & Costa, O. L. do V. (2016). Enhanced index tracking optimal portfolio selection. Finance Research Letters, 16, 93-102. doi:10.1016/j.frl.2015.10.005

    • NLM

      Paulo WL de, Oliveira EM de, Costa OL do V. Enhanced index tracking optimal portfolio selection [Internet]. Finance Research Letters. 2016 ; 16 93-102.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.frl.2015.10.005

    • Vancouver

      Paulo WL de, Oliveira EM de, Costa OL do V. Enhanced index tracking optimal portfolio selection [Internet]. Finance Research Letters. 2016 ; 16 93-102.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.frl.2015.10.005

  • Dissertação (Mestrado)

    Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento (2016)

    Andrés Zabala, Yeison ; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: CONTROLE ÓTIMO, MATEMÁTICA APLICADA, FINANÇAS, INVESTIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, PORTFÓLIOS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ANDRÉS ZABALA, Yeison. Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-27062016-155344/. Acesso em: 19 set. 2024.

    • APA

      Andrés Zabala, Y. (2016). Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-27062016-155344/

    • NLM

      Andrés Zabala Y. Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento [Internet]. 2016 ;[citado 2024 set. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-27062016-155344/

    • Vancouver

      Andrés Zabala Y. Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento [Internet]. 2016 ;[citado 2024 set. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-27062016-155344/

  • Dissertação (Mestrado)

    Linear systems with Markov jumps and multiplicative noises: the constrained total variance problem (2016)

    Barbieri, Fabio; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: CONTROLE ESTOCÁSTICO, SISTEMAS LINEARES, CONTROLE ÓTIMO, INVESTIMENTOS

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    • ABNT

      BARBIERI, Fabio. Linear systems with Markov jumps and multiplicative noises: the constrained total variance problem. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17032017-100317/. Acesso em: 19 set. 2024.

    • APA

      Barbieri, F. (2016). Linear systems with Markov jumps and multiplicative noises: the constrained total variance problem (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17032017-100317/

    • NLM

      Barbieri F. Linear systems with Markov jumps and multiplicative noises: the constrained total variance problem [Internet]. 2016 ;[citado 2024 set. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17032017-100317/

    • Vancouver

      Barbieri F. Linear systems with Markov jumps and multiplicative noises: the constrained total variance problem [Internet]. 2016 ;[citado 2024 set. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17032017-100317/

  • Dissertação (Mestrado)

    Aplicação de programação estocástica para estratégias de investimento em fundos estruturados (2014)

    Vanzetto, Bruno Marquetti; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: PROGRAMAÇÃO ESTOCÁSTICA (OTIMIZAÇÃO), FUNDO DE INVESTIMENTO

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    • ABNT

      VANZETTO, Bruno Marquetti. Aplicação de programação estocástica para estratégias de investimento em fundos estruturados. 2014. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-23122014-160553/. Acesso em: 19 set. 2024.

    • APA

      Vanzetto, B. M. (2014). Aplicação de programação estocástica para estratégias de investimento em fundos estruturados (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-23122014-160553/

    • NLM

      Vanzetto BM. Aplicação de programação estocástica para estratégias de investimento em fundos estruturados [Internet]. 2014 ;[citado 2024 set. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-23122014-160553/

    • Vancouver

      Vanzetto BM. Aplicação de programação estocástica para estratégias de investimento em fundos estruturados [Internet]. 2014 ;[citado 2024 set. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-23122014-160553/

  • Dissertação (Mestrado)

    Uma abordagem estatística para o modelo do preço spot da energia elétrica no submercado Sudeste/Centro-Oeste brasileiro (2014)

    Ramalho, Guilherme Matiussi; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO, MÍNIMOS QUADRADOS, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

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    • ABNT

      RAMALHO, Guilherme Matiussi. Uma abordagem estatística para o modelo do preço spot da energia elétrica no submercado Sudeste/Centro-Oeste brasileiro. 2014. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-26122014-145848/. Acesso em: 19 set. 2024.

    • APA

      Ramalho, G. M. (2014). Uma abordagem estatística para o modelo do preço spot da energia elétrica no submercado Sudeste/Centro-Oeste brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-26122014-145848/

    • NLM

      Ramalho GM. Uma abordagem estatística para o modelo do preço spot da energia elétrica no submercado Sudeste/Centro-Oeste brasileiro [Internet]. 2014 ;[citado 2024 set. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-26122014-145848/

    • Vancouver

      Ramalho GM. Uma abordagem estatística para o modelo do preço spot da energia elétrica no submercado Sudeste/Centro-Oeste brasileiro [Internet]. 2014 ;[citado 2024 set. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-26122014-145848/

  • Artigo de periodico

    Cluster analysis for regime identification and forecasting with application to the enhanced index tracking problem (2014)

    Paulo, Wanderlei Lima de ; Costa, Oswaldo Luiz do Valle

    Source: Investment Management and Financial Innovations. Unidades: FEA, EP

    Subjects: CLUSTERS, PROCESSOS DE MARKOV

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    • ABNT

      PAULO, Wanderlei Lima de e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Cluster analysis for regime identification and forecasting with application to the enhanced index tracking problem. Investment Management and Financial Innovations, v. 11, n. 3, 2014Tradução . . Disponível em: http://businessperspectives.org/journals_free/imfi/2014/imfi_en_2014_03_Paulo.pdf. Acesso em: 19 set. 2024.

    • APA

      Paulo, W. L. de, & Costa, O. L. do V. (2014). Cluster analysis for regime identification and forecasting with application to the enhanced index tracking problem. Investment Management and Financial Innovations, 11( 3). Recuperado de http://businessperspectives.org/journals_free/imfi/2014/imfi_en_2014_03_Paulo.pdf

    • NLM

      Paulo WL de, Costa OL do V. Cluster analysis for regime identification and forecasting with application to the enhanced index tracking problem [Internet]. Investment Management and Financial Innovations. 2014 ; 11( 3):[citado 2024 set. 19 ] Available from: http://businessperspectives.org/journals_free/imfi/2014/imfi_en_2014_03_Paulo.pdf

    • Vancouver

      Paulo WL de, Costa OL do V. Cluster analysis for regime identification and forecasting with application to the enhanced index tracking problem [Internet]. Investment Management and Financial Innovations. 2014 ; 11( 3):[citado 2024 set. 19 ] Available from: http://businessperspectives.org/journals_free/imfi/2014/imfi_en_2014_03_Paulo.pdf

  • Dissertação (Mestrado)

    Modelos de otimização para o erro de rastreamento em carteiras de investimento (2014)

    Oliveira, Estela Mara de; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: MODELOS MATEMÁTICOS (SIMULAÇÃO;ESTATÍSTICAS E DADOS NUMÉRICOS), MODELOS NÃO LINEARES, FINANÇAS (ANÁLISE;MODELAGEM), OTIMIZAÇÃO MATEMÁTICA

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      OLIVEIRA, Estela Mara de. Modelos de otimização para o erro de rastreamento em carteiras de investimento. 2014. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-19082015-152741/. Acesso em: 19 set. 2024.

    • APA

      Oliveira, E. M. de. (2014). Modelos de otimização para o erro de rastreamento em carteiras de investimento (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-19082015-152741/

    • NLM

      Oliveira EM de. Modelos de otimização para o erro de rastreamento em carteiras de investimento [Internet]. 2014 ;[citado 2024 set. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-19082015-152741/

    • Vancouver

      Oliveira EM de. Modelos de otimização para o erro de rastreamento em carteiras de investimento [Internet]. 2014 ;[citado 2024 set. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-19082015-152741/

  • Dissertação (Mestrado)

    Análise comparativa de modelos de apreçamento de opções considerando reversão à média, saltos e volatilidade estocástica (2013)

    Oliveira, Caio Mathias Netto de; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, FINANÇAS, ANÁLISE DE RISCO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      OLIVEIRA, Caio Mathias Netto de. Análise comparativa de modelos de apreçamento de opções considerando reversão à média, saltos e volatilidade estocástica. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-19092014-104636/. Acesso em: 19 set. 2024.

    • APA

      Oliveira, C. M. N. de. (2013). Análise comparativa de modelos de apreçamento de opções considerando reversão à média, saltos e volatilidade estocástica (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-19092014-104636/

    • NLM

      Oliveira CMN de. Análise comparativa de modelos de apreçamento de opções considerando reversão à média, saltos e volatilidade estocástica [Internet]. 2013 ;[citado 2024 set. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-19092014-104636/

    • Vancouver

      Oliveira CMN de. Análise comparativa de modelos de apreçamento de opções considerando reversão à média, saltos e volatilidade estocástica [Internet]. 2013 ;[citado 2024 set. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-19092014-104636/

21 - 40 (257 records)

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