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  • Dissertação (Mestrado)

    Aplicação de redes neurais na tomada de decisão no mercado de ações (2013)

    Gambogi, Jarbas Aquiles; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: REDES NEURAIS, MERCADO FINANCEIRO

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    • ABNT

      GAMBOGI, Jarbas Aquiles. Aplicação de redes neurais na tomada de decisão no mercado de ações. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-23052014-012156/. Acesso em: 24 abr. 2024.

    • APA

      Gambogi, J. A. (2013). Aplicação de redes neurais na tomada de decisão no mercado de ações (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-23052014-012156/

    • NLM

      Gambogi JA. Aplicação de redes neurais na tomada de decisão no mercado de ações [Internet]. 2013 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-23052014-012156/

    • Vancouver

      Gambogi JA. Aplicação de redes neurais na tomada de decisão no mercado de ações [Internet]. 2013 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-23052014-012156/

  • Tese (Doutorado)

    Filtro de mínimos quadrados e filtro robusto para sistemas lineares com saltos Markovianos e ruídos multiplicativos (2012)

    Benites, Guilherme Rafael Antonelli Molina; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: SISTEMAS LINEARES, FILTROS ELÉTRICOS (APLICAÇÕES), MÍNIMOS QUADRADOS

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    • ABNT

      BENITES, Guilherme Rafael Antonelli Molina. Filtro de mínimos quadrados e filtro robusto para sistemas lineares com saltos Markovianos e ruídos multiplicativos. 2012. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-19072013-172025/. Acesso em: 24 abr. 2024.

    • APA

      Benites, G. R. A. M. (2012). Filtro de mínimos quadrados e filtro robusto para sistemas lineares com saltos Markovianos e ruídos multiplicativos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-19072013-172025/

    • NLM

      Benites GRAM. Filtro de mínimos quadrados e filtro robusto para sistemas lineares com saltos Markovianos e ruídos multiplicativos [Internet]. 2012 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-19072013-172025/

    • Vancouver

      Benites GRAM. Filtro de mínimos quadrados e filtro robusto para sistemas lineares com saltos Markovianos e ruídos multiplicativos [Internet]. 2012 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-19072013-172025/

  • Tese (Doutorado)

    Controle ótimo de sistemas lineares com saltos Markovianos e ruídos multiplicativos sob o critério de média variância ao longo do tempo (2011)

    Oliveira, Alexandre de; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: SISTEMAS LINEARES (OTIMIZAÇÃO), CONTROLE ÓTIMO, SISTEMAS DISCRETOS, CONTROLE ESTOCÁSTICO, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS

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    • ABNT

      OLIVEIRA, Alexandre de. Controle ótimo de sistemas lineares com saltos Markovianos e ruídos multiplicativos sob o critério de média variância ao longo do tempo. 2011. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-16042012-101655/. Acesso em: 24 abr. 2024.

    • APA

      Oliveira, A. de. (2011). Controle ótimo de sistemas lineares com saltos Markovianos e ruídos multiplicativos sob o critério de média variância ao longo do tempo (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-16042012-101655/

    • NLM

      Oliveira A de. Controle ótimo de sistemas lineares com saltos Markovianos e ruídos multiplicativos sob o critério de média variância ao longo do tempo [Internet]. 2011 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-16042012-101655/

    • Vancouver

      Oliveira A de. Controle ótimo de sistemas lineares com saltos Markovianos e ruídos multiplicativos sob o critério de média variância ao longo do tempo [Internet]. 2011 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-16042012-101655/

  • Dissertação (Mestrado)

    Técnicas de controle estocástico em política monetária (2011)

    Praxedes, Lucas Gurgel; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: CONTROLE ESTOCÁSTICO (TÉCNICAS), CONTROLE ÓTIMO, POLÍTICA MONETÁRIA

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    • ABNT

      PRAXEDES, Lucas Gurgel. Técnicas de controle estocástico em política monetária. 2011. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-03042012-081310/. Acesso em: 24 abr. 2024.

    • APA

      Praxedes, L. G. (2011). Técnicas de controle estocástico em política monetária (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-03042012-081310/

    • NLM

      Praxedes LG. Técnicas de controle estocástico em política monetária [Internet]. 2011 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-03042012-081310/

    • Vancouver

      Praxedes LG. Técnicas de controle estocástico em política monetária [Internet]. 2011 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-03042012-081310/

  • Dissertação (Mestrado)

    Tomada de decisão de investimento em um fundo de pensão com plano de benefícios do tipo benefício definido: uma abordagem via programação estocástica multiestágio linear (2011)

    Figueiredo, Danilo Zucolli; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: PROGRAMAÇÃO ESTOCÁSTICA, FUNDO DE PENSÃO

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    • ABNT

      FIGUEIREDO, Danilo Zucolli. Tomada de decisão de investimento em um fundo de pensão com plano de benefícios do tipo benefício definido: uma abordagem via programação estocástica multiestágio linear. 2011. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-09122011-103516/. Acesso em: 24 abr. 2024.

    • APA

      Figueiredo, D. Z. (2011). Tomada de decisão de investimento em um fundo de pensão com plano de benefícios do tipo benefício definido: uma abordagem via programação estocástica multiestágio linear (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-09122011-103516/

    • NLM

      Figueiredo DZ. Tomada de decisão de investimento em um fundo de pensão com plano de benefícios do tipo benefício definido: uma abordagem via programação estocástica multiestágio linear [Internet]. 2011 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-09122011-103516/

    • Vancouver

      Figueiredo DZ. Tomada de decisão de investimento em um fundo de pensão com plano de benefícios do tipo benefício definido: uma abordagem via programação estocástica multiestágio linear [Internet]. 2011 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-09122011-103516/

  • Artigo de periodico

    Singular perturbation for the discounted continuous control of piecewise deterministic Markov processes (2011)

    Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Dufour, F.

    Source: Applied Mathematics & Optimization. Unidade: EP

    Subjects: CONTROLE (TEORIA DE SISTEMAS E CONTROLE), ENGENHARIA ELÉTRICA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e DUFOUR, F. Singular perturbation for the discounted continuous control of piecewise deterministic Markov processes. Applied Mathematics & Optimization, v. 63, n. 3, 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/cdc.2010.5717626. Acesso em: 24 abr. 2024.

    • APA

      Costa, O. L. do V., & Dufour, F. (2011). Singular perturbation for the discounted continuous control of piecewise deterministic Markov processes. Applied Mathematics & Optimization, 63( 3). doi:10.1109/cdc.2010.5717626

    • NLM

      Costa OL do V, Dufour F. Singular perturbation for the discounted continuous control of piecewise deterministic Markov processes [Internet]. Applied Mathematics & Optimization. 2011 ; 63( 3):[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1109/cdc.2010.5717626

    • Vancouver

      Costa OL do V, Dufour F. Singular perturbation for the discounted continuous control of piecewise deterministic Markov processes [Internet]. Applied Mathematics & Optimization. 2011 ; 63( 3):[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1109/cdc.2010.5717626

  • Artigo de periodico

    Linear minimum mean square filter for discrete-time linear systems with Markov jumps and multiplicative noises (2011)

    Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Benites, Guilherme R.A.M.

    Source: Automatica. Unidade: EP

    Assunto: FILTROS DE KALMAN

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e BENITES, Guilherme R.A.M. Linear minimum mean square filter for discrete-time linear systems with Markov jumps and multiplicative noises. Automatica, v. 47, n. 3, p. 466-476, 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.automatica.2011.01.015. Acesso em: 24 abr. 2024.

    • APA

      Costa, O. L. do V., & Benites, G. R. A. M. (2011). Linear minimum mean square filter for discrete-time linear systems with Markov jumps and multiplicative noises. Automatica, 47( 3), 466-476. doi:10.1016/j.automatica.2011.01.015

    • NLM

      Costa OL do V, Benites GRAM. Linear minimum mean square filter for discrete-time linear systems with Markov jumps and multiplicative noises [Internet]. Automatica. 2011 ; 47( 3): 466-476.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.automatica.2011.01.015

    • Vancouver

      Costa OL do V, Benites GRAM. Linear minimum mean square filter for discrete-time linear systems with Markov jumps and multiplicative noises [Internet]. Automatica. 2011 ; 47( 3): 466-476.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.automatica.2011.01.015

  • Artigo de periodico

    Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market (2010)

    Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Maiali, André Cury; Pinto, Afonso de C.

    Source: IEEE transactions on automatic control. Unidade: EP

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, CONTROLE ÓTIMO, OPÇÕES FINANCEIRAS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e MAIALI, André Cury e PINTO, Afonso de C. Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market. IEEE transactions on automatic control, n. 7, p. 1704 - 1709, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/cdc.2009.5400676. Acesso em: 24 abr. 2024.

    • APA

      Costa, O. L. do V., Maiali, A. C., & Pinto, A. de C. (2010). Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market. IEEE transactions on automatic control, ( 7), 1704 - 1709. doi:10.1109/cdc.2009.5400676

    • NLM

      Costa OL do V, Maiali AC, Pinto A de C. Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market [Internet]. IEEE transactions on automatic control. 2010 ;( 7): 1704 - 1709.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1109/cdc.2009.5400676

    • Vancouver

      Costa OL do V, Maiali AC, Pinto A de C. Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market [Internet]. IEEE transactions on automatic control. 2010 ;( 7): 1704 - 1709.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1109/cdc.2009.5400676

  • Artigo de periodico

    The Policy Iteration Algorithm for Average Continuous Control of Piecewise Deterministic Markov Processes (2010)

    Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Dufour, F

    Source: Applied Mathematics and Optimization. Unidade: EP

    Assunto: CADEIAS DE MARKOV

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e DUFOUR, F. The Policy Iteration Algorithm for Average Continuous Control of Piecewise Deterministic Markov Processes. Applied Mathematics and Optimization, p. 1-19, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00245-010-9099-4. Acesso em: 24 abr. 2024.

    • APA

      Costa, O. L. do V., & Dufour, F. (2010). The Policy Iteration Algorithm for Average Continuous Control of Piecewise Deterministic Markov Processes. Applied Mathematics and Optimization, 1-19. doi:10.1007/s00245-010-9099-4

    • NLM

      Costa OL do V, Dufour F. The Policy Iteration Algorithm for Average Continuous Control of Piecewise Deterministic Markov Processes [Internet]. Applied Mathematics and Optimization. 2010 ; 1-19.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00245-010-9099-4

    • Vancouver

      Costa OL do V, Dufour F. The Policy Iteration Algorithm for Average Continuous Control of Piecewise Deterministic Markov Processes [Internet]. Applied Mathematics and Optimization. 2010 ; 1-19.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00245-010-9099-4

  • Dissertação (Mestrado)

    Mapeamento e localização simultâneos para multirobôs cooperativos (2010)

    Romero Cano, Victor Adolfo; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: ROBÓTICA (SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL), INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, PROBABILIDADE APLICADA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ROMERO CANO, Victor Adolfo. Mapeamento e localização simultâneos para multirobôs cooperativos. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17012011-102646/. Acesso em: 24 abr. 2024.

    • APA

      Romero Cano, V. A. (2010). Mapeamento e localização simultâneos para multirobôs cooperativos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17012011-102646/

    • NLM

      Romero Cano VA. Mapeamento e localização simultâneos para multirobôs cooperativos [Internet]. 2010 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17012011-102646/

    • Vancouver

      Romero Cano VA. Mapeamento e localização simultâneos para multirobôs cooperativos [Internet]. 2010 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17012011-102646/

  • Artigo de periodico

    A separation principle for the continuous-time LQ-problem with markovian jump parameters (2010)

    Fragoso, Marcelo Dutra; Costa, Oswaldo Luiz do Valle

    Source: IEEE Transactions on Automatic Control. Unidade: EP

    Subjects: SISTEMAS LINEARES, ENGENHARIA ELÉTRICA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FRAGOSO, Marcelo Dutra e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. A separation principle for the continuous-time LQ-problem with markovian jump parameters. IEEE Transactions on Automatic Control, v. 55, n. 12, p. 2692-2707, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/TAC.2010.2048056. Acesso em: 24 abr. 2024.

    • APA

      Fragoso, M. D., & Costa, O. L. do V. (2010). A separation principle for the continuous-time LQ-problem with markovian jump parameters. IEEE Transactions on Automatic Control, 55( 12), 2692-2707. doi:10.1109/TAC.2010.2048056

    • NLM

      Fragoso MD, Costa OL do V. A separation principle for the continuous-time LQ-problem with markovian jump parameters [Internet]. IEEE Transactions on Automatic Control. 2010 ; 55( 12): 2692-2707.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1109/TAC.2010.2048056

    • Vancouver

      Fragoso MD, Costa OL do V. A separation principle for the continuous-time LQ-problem with markovian jump parameters [Internet]. IEEE Transactions on Automatic Control. 2010 ; 55( 12): 2692-2707.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1109/TAC.2010.2048056

  • Artigo de periodico

    Average continuous control of piecewise deterministic Markov processes (2010)

    Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Dufour, François

    Source: Siam journal on control and optimization. Unidade: EP

    Subjects: CONTROLE ÓTIMO, MÉTODOS MCMC

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e DUFOUR, François. Average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. Siam journal on control and optimization, n. 7, p. 4262-4291, 2010Tradução . . Acesso em: 24 abr. 2024.

    • APA

      Costa, O. L. do V., & Dufour, F. (2010). Average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. Siam journal on control and optimization, ( 7), 4262-4291.

    • NLM

      Costa OL do V, Dufour F. Average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. Siam journal on control and optimization. 2010 ;( 7): 4262-4291.[citado 2024 abr. 24 ]

    • Vancouver

      Costa OL do V, Dufour F. Average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. Siam journal on control and optimization. 2010 ;( 7): 4262-4291.[citado 2024 abr. 24 ]

  • Dissertação (Mestrado)

    Filtragem e identificação em sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos com modo de operação não observado (2010)

    Kassab, Pedro Grünauer; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: SISTEMAS LINEARES (IDENTIFICAÇÃO;METODOLOGIA), FILTROS ELÉTRICOS, SISTEMAS DINÂMICOS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      KASSAB, Pedro Grünauer. Filtragem e identificação em sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos com modo de operação não observado. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-26122011-171258/. Acesso em: 24 abr. 2024.

    • APA

      Kassab, P. G. (2010). Filtragem e identificação em sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos com modo de operação não observado (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-26122011-171258/

    • NLM

      Kassab PG. Filtragem e identificação em sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos com modo de operação não observado [Internet]. 2010 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-26122011-171258/

    • Vancouver

      Kassab PG. Filtragem e identificação em sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos com modo de operação não observado [Internet]. 2010 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-26122011-171258/

  • Trabalho de evento

    The policy iteration algorithm for average continuous control of piecewise deterministic Markov processes (2009)

    Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Dufour, F

    Source: Proceedings. Conference titles: IEEE Conference on Decision and Control, 48./Chinese Control Conference. Unidade: EP

    Assunto: CADEIAS DE MARKOV

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e DUFOUR, F. The policy iteration algorithm for average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. 2009, Anais.. New York: IEEE, 2009. . Acesso em: 24 abr. 2024.

    • APA

      Costa, O. L. do V., & Dufour, F. (2009). The policy iteration algorithm for average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. In Proceedings. New York: IEEE.

    • NLM

      Costa OL do V, Dufour F. The policy iteration algorithm for average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. Proceedings. 2009 ;[citado 2024 abr. 24 ]

    • Vancouver

      Costa OL do V, Dufour F. The policy iteration algorithm for average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. Proceedings. 2009 ;[citado 2024 abr. 24 ]

  • Dissertação (Mestrado)

    Análise de componentes principais na dinâmica da volatilidade implícita e sua correlação com o ativo objeto (2009)

    Avelar, André Gnecco; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, MODELOS MATEMÁTICOS, FINANÇAS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      AVELAR, André Gnecco. Análise de componentes principais na dinâmica da volatilidade implícita e sua correlação com o ativo objeto. 2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-02092009-160154/. Acesso em: 24 abr. 2024.

    • APA

      Avelar, A. G. (2009). Análise de componentes principais na dinâmica da volatilidade implícita e sua correlação com o ativo objeto (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-02092009-160154/

    • NLM

      Avelar AG. Análise de componentes principais na dinâmica da volatilidade implícita e sua correlação com o ativo objeto [Internet]. 2009 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-02092009-160154/

    • Vancouver

      Avelar AG. Análise de componentes principais na dinâmica da volatilidade implícita e sua correlação com o ativo objeto [Internet]. 2009 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-02092009-160154/

  • Trabalho de evento

    Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market (2009)

    Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Pinto, Afonso de C.

    Source: Proceedings. Conference titles: IEEE Conference on Decision and Control, 48./Chinese Control Conference. Unidade: EP

    Assunto: CADEIAS DE MARKOV

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e PINTO, Afonso de C. Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market. 2009, Anais.. New York: IEEE, 2009. . Acesso em: 24 abr. 2024.

    • APA

      Costa, O. L. do V., & Pinto, A. de C. (2009). Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market. In Proceedings. New York: IEEE.

    • NLM

      Costa OL do V, Pinto A de C. Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market. Proceedings. 2009 ;[citado 2024 abr. 24 ]

    • Vancouver

      Costa OL do V, Pinto A de C. Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market. Proceedings. 2009 ;[citado 2024 abr. 24 ]

  • Artigo de periodico

    The vanishing approach for the average continuous control of piecewise deterministic Markov processes (2009)

    Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Dufour, F

    Source: Journal of Applied Probability. Unidade: EP

    Subjects: MÉTODOS MCMC, CADEIAS DE MARKOV

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e DUFOUR, F. The vanishing approach for the average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. Journal of Applied Probability, v. 46, n. 4, p. 1157-1183, 2009Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/cdc.2008.4738719. Acesso em: 24 abr. 2024.

    • APA

      Costa, O. L. do V., & Dufour, F. (2009). The vanishing approach for the average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. Journal of Applied Probability, 46( 4), 1157-1183. doi:10.1109/cdc.2008.4738719

    • NLM

      Costa OL do V, Dufour F. The vanishing approach for the average continuous control of piecewise deterministic Markov processes [Internet]. Journal of Applied Probability. 2009 ; 46( 4): 1157-1183.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1109/cdc.2008.4738719

    • Vancouver

      Costa OL do V, Dufour F. The vanishing approach for the average continuous control of piecewise deterministic Markov processes [Internet]. Journal of Applied Probability. 2009 ; 46( 4): 1157-1183.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1109/cdc.2008.4738719

  • Tese (Doutorado)

    Controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos e ruídos multiplicativos (2009)

    Okimura, Rodrigo Takashi; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: CONTROLE ESTOCÁSTICO, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, PROCESSOS DE MARKOV, SISTEMAS DISCRETOS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      OKIMURA, Rodrigo Takashi. Controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos e ruídos multiplicativos. 2009. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-05062009-094823/. Acesso em: 24 abr. 2024.

    • APA

      Okimura, R. T. (2009). Controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos e ruídos multiplicativos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-05062009-094823/

    • NLM

      Okimura RT. Controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos e ruídos multiplicativos [Internet]. 2009 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-05062009-094823/

    • Vancouver

      Okimura RT. Controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos e ruídos multiplicativos [Internet]. 2009 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-05062009-094823/

  • Artigo de periodico

    Discrete-time mean variance optimal control of linear systems with Markovian jumps and multiplicative noise (2009)

    Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Okimura, Rodrigo Takashi

    Source: International Journal of Control. Unidade: EP

    Subjects: MÉTODOS MCMC, CADEIAS DE MARKOV

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e OKIMURA, Rodrigo Takashi. Discrete-time mean variance optimal control of linear systems with Markovian jumps and multiplicative noise. International Journal of Control, v. 82, n. 2, p. 256-267, 2009Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/00207170802050825. Acesso em: 24 abr. 2024.

    • APA

      Costa, O. L. do V., & Okimura, R. T. (2009). Discrete-time mean variance optimal control of linear systems with Markovian jumps and multiplicative noise. International Journal of Control, 82( 2), 256-267. doi:10.1080/00207170802050825

    • NLM

      Costa OL do V, Okimura RT. Discrete-time mean variance optimal control of linear systems with Markovian jumps and multiplicative noise [Internet]. International Journal of Control. 2009 ; 82( 2): 256-267.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1080/00207170802050825

    • Vancouver

      Costa OL do V, Okimura RT. Discrete-time mean variance optimal control of linear systems with Markovian jumps and multiplicative noise [Internet]. International Journal of Control. 2009 ; 82( 2): 256-267.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1080/00207170802050825

  • Dissertação (Mestrado)

    Detecção automática de fibrilação atrial através de modelos markovianos (2008)

    Brambila, Ana Paula; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: CADEIAS DE MARKOV, ARRITMIA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BRAMBILA, Ana Paula. Detecção automática de fibrilação atrial através de modelos markovianos. 2008. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-30052008-152431/. Acesso em: 24 abr. 2024.

    • APA

      Brambila, A. P. (2008). Detecção automática de fibrilação atrial através de modelos markovianos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-30052008-152431/

    • NLM

      Brambila AP. Detecção automática de fibrilação atrial através de modelos markovianos [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-30052008-152431/

    • Vancouver

      Brambila AP. Detecção automática de fibrilação atrial através de modelos markovianos [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-30052008-152431/

41 - 60 (257 records)

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