Análise comparativa de modelos de apreçamento de opções considerando reversão à média, saltos e volatilidade estocástica (2013)
- Authors:
- Autor USP: OLIVEIRA, CAIO MATHIAS NETTO DE - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PTC
- Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS; FINANÇAS; ANÁLISE DE RISCO
- Language: Português
- Abstract: Neste trabalho o autor compara modelos de apreçamento de opções com relação à capacidade de reprodução dos preços de opções europeias observados no mercado. Oito modelos são considerados: desde o original Black-Scholes, até o modelo de Bates, que incorpora reversão à média, volatilidade estocástica e saltos. A análise é feita com uma base de dados contendo preços de opções da companhia Vale do Rio Doce para um período de seis anos. Os resultados evidenciaram a importância de saltos para o apreçamento de opções próximas ao vencimento e da reversão à média para vencimentos mais longos, tendo a volatilidade estocástica uma ação mais limitada, porém relevante na diminuição do erro total da calibração.
- Imprenta:
- Data da defesa: 01.10.2013
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ABNT
OLIVEIRA, Caio Mathias Netto de. Análise comparativa de modelos de apreçamento de opções considerando reversão à média, saltos e volatilidade estocástica. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-19092014-104636/. Acesso em: 04 maio 2025. -
APA
Oliveira, C. M. N. de. (2013). Análise comparativa de modelos de apreçamento de opções considerando reversão à média, saltos e volatilidade estocástica (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-19092014-104636/ -
NLM
Oliveira CMN de. Análise comparativa de modelos de apreçamento de opções considerando reversão à média, saltos e volatilidade estocástica [Internet]. 2013 ;[citado 2025 maio 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-19092014-104636/ -
Vancouver
Oliveira CMN de. Análise comparativa de modelos de apreçamento de opções considerando reversão à média, saltos e volatilidade estocástica [Internet]. 2013 ;[citado 2025 maio 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-19092014-104636/
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