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  • Trabalho de evento

    A fuzzy model for interval-valued time series modeling and application in exchange rate forecasting (2020)

    Maciel, Leandro dos Santos ; Ballini, Rosangela; Gomide, Fernando

    Source: Proceedings. Conference titles: International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems - IPMU. Unidade: FEA

    Subjects: FINANÇAS, TAXA DE CÂMBIO, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ECONOMETRIA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MACIEL, Leandro dos Santos e BALLINI, Rosangela e GOMIDE, Fernando. A fuzzy model for interval-valued time series modeling and application in exchange rate forecasting. 2020, Anais.. Cham: Springer, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-030-50153-2_4. Acesso em: 30 jul. 2024.

    • APA

      Maciel, L. dos S., Ballini, R., & Gomide, F. (2020). A fuzzy model for interval-valued time series modeling and application in exchange rate forecasting. In Proceedings. Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-030-50153-2_4

    • NLM

      Maciel L dos S, Ballini R, Gomide F. A fuzzy model for interval-valued time series modeling and application in exchange rate forecasting [Internet]. Proceedings. 2020 ;[citado 2024 jul. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-50153-2_4

    • Vancouver

      Maciel L dos S, Ballini R, Gomide F. A fuzzy model for interval-valued time series modeling and application in exchange rate forecasting [Internet]. Proceedings. 2020 ;[citado 2024 jul. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-50153-2_4

  • Dissertação (Mestrado)

    Aplicação de estratégias de high frequency trading no mercado brasileiro de dólar futuro (2018)

    Lopes, Rodrigo Soares; Castro Junior, Francisco Henrique Figueiredo de (Orientador)

    Unidade: FEA

    Subjects: ECONOMETRIA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

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    • ABNT

      LOPES, Rodrigo Soares. Aplicação de estratégias de high frequency trading no mercado brasileiro de dólar futuro. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-21082018-142155/. Acesso em: 30 jul. 2024.

    • APA

      Lopes, R. S. (2018). Aplicação de estratégias de high frequency trading no mercado brasileiro de dólar futuro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-21082018-142155/

    • NLM

      Lopes RS. Aplicação de estratégias de high frequency trading no mercado brasileiro de dólar futuro [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 30 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-21082018-142155/

    • Vancouver

      Lopes RS. Aplicação de estratégias de high frequency trading no mercado brasileiro de dólar futuro [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 30 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-21082018-142155/

  • Parte de monografia/livro-apres/pref/posf

    A econometria das séries temporais está ligada a um grande número de problemas econômicos e financeiros. Aqueles que não acessam este instrumental têm sérias dificuldades para realizar análise econométrica em uma variedade de campos da economia ... [Apresentação] (2018)

    Alves, Denisard

    Source: Econometria de séries temporais. Unidade: FEA

    Subjects: ECONOMETRIA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

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    • ABNT

      ALVES, Denisard. A econometria das séries temporais está ligada a um grande número de problemas econômicos e financeiros. Aqueles que não acessam este instrumental têm sérias dificuldades para realizar análise econométrica em uma variedade de campos da economia .. [Apresentação]. Econometria de séries temporais. São Paulo: Cengage Learning. . Acesso em: 30 jul. 2024. , 2018

    • APA

      Alves, D. (2018). A econometria das séries temporais está ligada a um grande número de problemas econômicos e financeiros. Aqueles que não acessam este instrumental têm sérias dificuldades para realizar análise econométrica em uma variedade de campos da economia .. [Apresentação]. Econometria de séries temporais. São Paulo: Cengage Learning.

    • NLM

      Alves D. A econometria das séries temporais está ligada a um grande número de problemas econômicos e financeiros. Aqueles que não acessam este instrumental têm sérias dificuldades para realizar análise econométrica em uma variedade de campos da economia .. [Apresentação]. Econometria de séries temporais. 2018 ;[citado 2024 jul. 30 ]

    • Vancouver

      Alves D. A econometria das séries temporais está ligada a um grande número de problemas econômicos e financeiros. Aqueles que não acessam este instrumental têm sérias dificuldades para realizar análise econométrica em uma variedade de campos da economia .. [Apresentação]. Econometria de séries temporais. 2018 ;[citado 2024 jul. 30 ]

  • Monografia/livro

    Econometria de séries temporais (2018)

    Bueno, Rodrigo De Losso da Silveira

    Unidade: FEA

    Subjects: ECONOMETRIA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

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    • ABNT

      BUENO, Rodrigo De Losso da Silveira. Econometria de séries temporais. . São Paulo: Cengage Learning. . Acesso em: 30 jul. 2024. , 2018

    • APA

      Bueno, R. D. L. da S. (2018). Econometria de séries temporais. São Paulo: Cengage Learning.

    • NLM

      Bueno RDL da S. Econometria de séries temporais. 2018 ;[citado 2024 jul. 30 ]

    • Vancouver

      Bueno RDL da S. Econometria de séries temporais. 2018 ;[citado 2024 jul. 30 ]

  • Dissertação (Mestrado)

    Algoritmos não-paramétricos para detecção de pontos de mudança em séries temporais de alta frequência (2018)

    Cardoso, Vitor Mendes; Mendonca, Jose Ricardo Goncalves de (Orientador)

    Unidade: EACH

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MÉTODOS GRÁFICOS, ECONOMETRIA, MERCADO FINANCEIRO

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    • ABNT

      CARDOSO, Vitor Mendes. Algoritmos não-paramétricos para detecção de pontos de mudança em séries temporais de alta frequência. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-16092018-205348/. Acesso em: 30 jul. 2024.

    • APA

      Cardoso, V. M. (2018). Algoritmos não-paramétricos para detecção de pontos de mudança em séries temporais de alta frequência (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-16092018-205348/

    • NLM

      Cardoso VM. Algoritmos não-paramétricos para detecção de pontos de mudança em séries temporais de alta frequência [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 30 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-16092018-205348/

    • Vancouver

      Cardoso VM. Algoritmos não-paramétricos para detecção de pontos de mudança em séries temporais de alta frequência [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 30 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-16092018-205348/

  • Monografia/livro

    Econometria financeira: um curso em séries temporais financeiras (2017)

    Morettin, Pedro Alberto

    Unidade: IME

    Subjects: ECONOMETRIA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

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    • ABNT

      MORETTIN, Pedro Alberto. Econometria financeira: um curso em séries temporais financeiras. . São Paulo: Edgard Blücher. . Acesso em: 30 jul. 2024. , 2017

    • APA

      Morettin, P. A. (2017). Econometria financeira: um curso em séries temporais financeiras. São Paulo: Edgard Blücher.

    • NLM

      Morettin PA. Econometria financeira: um curso em séries temporais financeiras. 2017 ;[citado 2024 jul. 30 ]

    • Vancouver

      Morettin PA. Econometria financeira: um curso em séries temporais financeiras. 2017 ;[citado 2024 jul. 30 ]

  • Monografia/livro

    Econometria de séries temporais (2012)

    Bueno, Rodrigo De Losso da Silveira

    Unidade: FEA

    Subjects: ECONOMETRIA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

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    • ABNT

      BUENO, Rodrigo De Losso da Silveira. Econometria de séries temporais. . São Paulo: Cengage Learning. . Acesso em: 30 jul. 2024. , 2012

    • APA

      Bueno, R. D. L. da S. (2012). Econometria de séries temporais. São Paulo: Cengage Learning.

    • NLM

      Bueno RDL da S. Econometria de séries temporais. 2012 ;[citado 2024 jul. 30 ]

    • Vancouver

      Bueno RDL da S. Econometria de séries temporais. 2012 ;[citado 2024 jul. 30 ]

  • Monografia/livro

    Econometria financeira: um curso em séries temporais financeiras (2011)

    Morettin, Pedro Alberto

    Unidade: IME

    Subjects: ECONOMETRIA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

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    • ABNT

      MORETTIN, Pedro Alberto. Econometria financeira: um curso em séries temporais financeiras. . São Paulo: Edgard Blücher. . Acesso em: 30 jul. 2024. , 2011

    • APA

      Morettin, P. A. (2011). Econometria financeira: um curso em séries temporais financeiras. São Paulo: Edgard Blücher.

    • NLM

      Morettin PA. Econometria financeira: um curso em séries temporais financeiras. 2011 ;[citado 2024 jul. 30 ]

    • Vancouver

      Morettin PA. Econometria financeira: um curso em séries temporais financeiras. 2011 ;[citado 2024 jul. 30 ]

  • Monografia/livro

    Econometria financeira: um curso em séries temporais financeiras (2008)

    Morettin, Pedro Alberto

    Unidade: IME

    Subjects: ECONOMETRIA, FINANÇAS (APLICAÇÕES), ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

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    • ABNT

      MORETTIN, Pedro Alberto. Econometria financeira: um curso em séries temporais financeiras. . São Paulo: Edgard Blücher. . Acesso em: 30 jul. 2024. , 2008

    • APA

      Morettin, P. A. (2008). Econometria financeira: um curso em séries temporais financeiras. São Paulo: Edgard Blücher.

    • NLM

      Morettin PA. Econometria financeira: um curso em séries temporais financeiras. 2008 ;[citado 2024 jul. 30 ]

    • Vancouver

      Morettin PA. Econometria financeira: um curso em séries temporais financeiras. 2008 ;[citado 2024 jul. 30 ]

  • Tese (Doutorado)

    Estruturas de memória longa em variáveis econômicas: da análise de integração e co-integração fracionárias à análise de ondaletas (2008)

    Marques, Guilherme de Oliveira Lima Cagliari; Fava, Vera Lúcia (Orientador)

    Unidade: FEA

    Subjects: ECONOMETRIA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, PROCESSOS COM MEMÓRIA LONGA, ANÁLISE DE ONDALETAS

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    • ABNT

      MARQUES, Guilherme de Oliveira Lima Cagliari. Estruturas de memória longa em variáveis econômicas: da análise de integração e co-integração fracionárias à análise de ondaletas. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14052008-103427/. Acesso em: 30 jul. 2024.

    • APA

      Marques, G. de O. L. C. (2008). Estruturas de memória longa em variáveis econômicas: da análise de integração e co-integração fracionárias à análise de ondaletas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14052008-103427/

    • NLM

      Marques G de OLC. Estruturas de memória longa em variáveis econômicas: da análise de integração e co-integração fracionárias à análise de ondaletas [Internet]. 2008 ;[citado 2024 jul. 30 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14052008-103427/

    • Vancouver

      Marques G de OLC. Estruturas de memória longa em variáveis econômicas: da análise de integração e co-integração fracionárias à análise de ondaletas [Internet]. 2008 ;[citado 2024 jul. 30 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14052008-103427/

  • Tese (Doutorado)

    Três ensaios sobre macroeconometria aplicada (2008)

    Rabi Junior, Luiz Alberto; Picchetti, Paulo (Orientador)

    Unidade: FEA

    Subjects: ECONOMETRIA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, POLÍTICA MONETÁRIA

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      RABI JUNIOR, Luiz Alberto. Três ensaios sobre macroeconometria aplicada. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14012009-143752/. Acesso em: 30 jul. 2024.

    • APA

      Rabi Junior, L. A. (2008). Três ensaios sobre macroeconometria aplicada (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14012009-143752/

    • NLM

      Rabi Junior LA. Três ensaios sobre macroeconometria aplicada [Internet]. 2008 ;[citado 2024 jul. 30 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14012009-143752/

    • Vancouver

      Rabi Junior LA. Três ensaios sobre macroeconometria aplicada [Internet]. 2008 ;[citado 2024 jul. 30 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14012009-143752/

  • Tese (Doutorado)

    Aplicação de redes neurais artificiais na análise de séries temporais econômico-financeiras (2007)

    Oliveira, Mauri Aparecido de; Almeida, Fernando Carvalho de (Orientador)

    Unidade: FEA

    Subjects: ECONOMETRIA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, REDES NEURAIS, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS)

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    • ABNT

      OLIVEIRA, Mauri Aparecido de. Aplicação de redes neurais artificiais na análise de séries temporais econômico-financeiras. 2007. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-31012008-112504/. Acesso em: 30 jul. 2024.

    • APA

      Oliveira, M. A. de. (2007). Aplicação de redes neurais artificiais na análise de séries temporais econômico-financeiras (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-31012008-112504/

    • NLM

      Oliveira MA de. Aplicação de redes neurais artificiais na análise de séries temporais econômico-financeiras [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jul. 30 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-31012008-112504/

    • Vancouver

      Oliveira MA de. Aplicação de redes neurais artificiais na análise de séries temporais econômico-financeiras [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jul. 30 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-31012008-112504/

  • Tese (Doutorado)

    Ensaios sobre eficiência, cointegração, componentes comuns, não linearidades na variância nos mercados financeiros: um estudo da estrutura a termo das taxas de juros e da volatilidade de títulos da dívida soberana (2004)

    Marçal, Emerson Fernandes; Pereira, Pedro Luiz Valls (Orientador)

    Unidade: FEA

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, JUROS, ECONOMETRIA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MARÇAL, Emerson Fernandes. Ensaios sobre eficiência, cointegração, componentes comuns, não linearidades na variância nos mercados financeiros: um estudo da estrutura a termo das taxas de juros e da volatilidade de títulos da dívida soberana. 2004. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-07092004-230857/. Acesso em: 30 jul. 2024.

    • APA

      Marçal, E. F. (2004). Ensaios sobre eficiência, cointegração, componentes comuns, não linearidades na variância nos mercados financeiros: um estudo da estrutura a termo das taxas de juros e da volatilidade de títulos da dívida soberana (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-07092004-230857/

    • NLM

      Marçal EF. Ensaios sobre eficiência, cointegração, componentes comuns, não linearidades na variância nos mercados financeiros: um estudo da estrutura a termo das taxas de juros e da volatilidade de títulos da dívida soberana [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jul. 30 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-07092004-230857/

    • Vancouver

      Marçal EF. Ensaios sobre eficiência, cointegração, componentes comuns, não linearidades na variância nos mercados financeiros: um estudo da estrutura a termo das taxas de juros e da volatilidade de títulos da dívida soberana [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jul. 30 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-07092004-230857/

  • Dissertação (Mestrado)

    Previsão de sucessões cronológicas econômico-financeiras por meio de redes neurais artificiais recorrentes de tempo real e de processos arma-garch: um estudo comparativo quanto à eficiência de previsão (2004)

    Oliveira, Mauri Aparecido de; Siqueira, José de Oliveira (Orientador)

    Unidade: FEA

    Subjects: ECONOMETRIA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, REDES NEURAIS, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS)

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      OLIVEIRA, Mauri Aparecido de. Previsão de sucessões cronológicas econômico-financeiras por meio de redes neurais artificiais recorrentes de tempo real e de processos arma-garch: um estudo comparativo quanto à eficiência de previsão. 2004. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-07122021-095621/. Acesso em: 30 jul. 2024.

    • APA

      Oliveira, M. A. de. (2004). Previsão de sucessões cronológicas econômico-financeiras por meio de redes neurais artificiais recorrentes de tempo real e de processos arma-garch: um estudo comparativo quanto à eficiência de previsão (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-07122021-095621/

    • NLM

      Oliveira MA de. Previsão de sucessões cronológicas econômico-financeiras por meio de redes neurais artificiais recorrentes de tempo real e de processos arma-garch: um estudo comparativo quanto à eficiência de previsão [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jul. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-07122021-095621/

    • Vancouver

      Oliveira MA de. Previsão de sucessões cronológicas econômico-financeiras por meio de redes neurais artificiais recorrentes de tempo real e de processos arma-garch: um estudo comparativo quanto à eficiência de previsão [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jul. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-07122021-095621/

  • Artigo de periodico

    Modelagem econométrica temporal dos índices INCC e IGPM: uma explicação para a redução das dimensões dos imóveis e o aumento dos seus preços (2003)

    Fávero, Luiz Paulo Lopes ; Angelo, Claudio Felisoni de

    Source: Caderno de Pesquisas em Administração. Unidade: FEA

    Subjects: ECONOMETRIA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MERCADO IMOBILIÁRIO

    How to cite
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    • ABNT

      FÁVERO, Luiz Paulo Lopes e ANGELO, Claudio Felisoni de. Modelagem econométrica temporal dos índices INCC e IGPM: uma explicação para a redução das dimensões dos imóveis e o aumento dos seus preços. Caderno de Pesquisas em Administração, v. 10, n. 3, p. 21-29, 2003Tradução . . Acesso em: 30 jul. 2024.

    • APA

      Fávero, L. P. L., & Angelo, C. F. de. (2003). Modelagem econométrica temporal dos índices INCC e IGPM: uma explicação para a redução das dimensões dos imóveis e o aumento dos seus preços. Caderno de Pesquisas em Administração, 10( 3), 21-29.

    • NLM

      Fávero LPL, Angelo CF de. Modelagem econométrica temporal dos índices INCC e IGPM: uma explicação para a redução das dimensões dos imóveis e o aumento dos seus preços. Caderno de Pesquisas em Administração. 2003 ; 10( 3): 21-29.[citado 2024 jul. 30 ]

    • Vancouver

      Fávero LPL, Angelo CF de. Modelagem econométrica temporal dos índices INCC e IGPM: uma explicação para a redução das dimensões dos imóveis e o aumento dos seus preços. Caderno de Pesquisas em Administração. 2003 ; 10( 3): 21-29.[citado 2024 jul. 30 ]

  • Dissertação (Mestrado)

    Memória longa, agrupamento de valores extremos e assimetrias em séries financeiras (1998)

    Correia, Mário Manfredo Reguengo da Luz; Pereira, Pedro Luiz Valls (Orientador)

    Unidade: FEA

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ECONOMETRIA, FINANÇAS

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CORREIA, Mário Manfredo Reguengo da Luz. Memória longa, agrupamento de valores extremos e assimetrias em séries financeiras. 1998. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998. . Acesso em: 30 jul. 2024.

    • APA

      Correia, M. M. R. da L. (1998). Memória longa, agrupamento de valores extremos e assimetrias em séries financeiras (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.

    • NLM

      Correia MMR da L. Memória longa, agrupamento de valores extremos e assimetrias em séries financeiras. 1998 ;[citado 2024 jul. 30 ]

    • Vancouver

      Correia MMR da L. Memória longa, agrupamento de valores extremos e assimetrias em séries financeiras. 1998 ;[citado 2024 jul. 30 ]

  • Dissertação (Mestrado)

    Previsão em economia: aplicação de dois métodos univariados de análise de séries temporais (1987)

    Amarante, Luiz Antonio Martins; Sayad, Joao (Orientador)

    Unidade: FEA

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ECONOMETRIA

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    • ABNT

      AMARANTE, Luiz Antonio Martins. Previsão em economia: aplicação de dois métodos univariados de análise de séries temporais. 1987. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1987. . Acesso em: 30 jul. 2024.

    • APA

      Amarante, L. A. M. (1987). Previsão em economia: aplicação de dois métodos univariados de análise de séries temporais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.

    • NLM

      Amarante LAM. Previsão em economia: aplicação de dois métodos univariados de análise de séries temporais. 1987 ;[citado 2024 jul. 30 ]

    • Vancouver

      Amarante LAM. Previsão em economia: aplicação de dois métodos univariados de análise de séries temporais. 1987 ;[citado 2024 jul. 30 ]
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