Algoritmos não-paramétricos para detecção de pontos de mudança em séries temporais de alta frequência (2018)
- Authors:
- Autor USP: CARDOSO, VITOR MENDES - EACH
- Unidade: EACH
- Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; MÉTODOS GRÁFICOS; ECONOMETRIA; MERCADO FINANCEIRO
- Keywords: Estatística não-paramétrica; Non-parametric statistics
- Language: Português
- Abstract: A área de estudos econométricos visando prever o comportamento dos mercados financeiros aparece cada vez mais como uma área de pesquisas dinâmica e abrangente. Dentro deste universo, podemos de maneira geral separar os modelos desenvolvidos em paramétricos e não paramétricos. O presente trabalho tem como objetivo investigar técnicas não-paramétricas derivadas do CUSUM, ferramenta gráfica que se utiliza do conceito de soma acumulada originalmente desenvolvida para controles de produção e de qualidade. As técnicas são utilizadas na modelagem de uma série cambial (USD/EUR) de alta frequência com diversos pontos de negociação dentro de um mesmo dia
- Imprenta:
- Data da defesa: 05.07.2018
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ABNT
CARDOSO, Vitor Mendes; MENDONCA, Jose Ricardo Goncalves de. Algoritmos não-paramétricos para detecção de pontos de mudança em séries temporais de alta frequência. 2018.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-16092018-205348/ >. -
APA
Cardoso, V. M., & Mendonca, J. R. G. de. (2018). Algoritmos não-paramétricos para detecção de pontos de mudança em séries temporais de alta frequência. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-16092018-205348/ -
NLM
Cardoso VM, Mendonca JRG de. Algoritmos não-paramétricos para detecção de pontos de mudança em séries temporais de alta frequência [Internet]. 2018 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-16092018-205348/ -
Vancouver
Cardoso VM, Mendonca JRG de. Algoritmos não-paramétricos para detecção de pontos de mudança em séries temporais de alta frequência [Internet]. 2018 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-16092018-205348/
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