Algoritmos não-paramétricos para detecção de pontos de mudança em séries temporais de alta frequência (2018)
- Autores:
- Autor USP: CARDOSO, VITOR MENDES - EACH
- Unidade: EACH
- Assuntos: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; MÉTODOS GRÁFICOS; ECONOMETRIA; MERCADO FINANCEIRO
- Palavras-chave do autor: Estatística não-paramétrica; Non-parametric statistics
- Idioma: Português
- Resumo: A área de estudos econométricos visando prever o comportamento dos mercados financeiros aparece cada vez mais como uma área de pesquisas dinâmica e abrangente. Dentro deste universo, podemos de maneira geral separar os modelos desenvolvidos em paramétricos e não paramétricos. O presente trabalho tem como objetivo investigar técnicas não-paramétricas derivadas do CUSUM, ferramenta gráfica que se utiliza do conceito de soma acumulada originalmente desenvolvida para controles de produção e de qualidade. As técnicas são utilizadas na modelagem de uma série cambial (USD/EUR) de alta frequência com diversos pontos de negociação dentro de um mesmo dia
- Imprenta:
- Data da defesa: 05.07.2018
-
ABNT
CARDOSO, Vitor Mendes. Algoritmos não-paramétricos para detecção de pontos de mudança em séries temporais de alta frequência. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-16092018-205348/. Acesso em: 10 maio 2024. -
APA
Cardoso, V. M. (2018). Algoritmos não-paramétricos para detecção de pontos de mudança em séries temporais de alta frequência (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-16092018-205348/ -
NLM
Cardoso VM. Algoritmos não-paramétricos para detecção de pontos de mudança em séries temporais de alta frequência [Internet]. 2018 ;[citado 2024 maio 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-16092018-205348/ -
Vancouver
Cardoso VM. Algoritmos não-paramétricos para detecção de pontos de mudança em séries temporais de alta frequência [Internet]. 2018 ;[citado 2024 maio 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-16092018-205348/
Como citar
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
