Previsão de sucessões cronológicas econômico-financeiras por meio de redes neurais artificiais recorrentes de tempo real e de processos arma-garch: um estudo comparativo quanto à eficiência de previsão (2004)
- Authors:
- Autor USP: OLIVEIRA, MAURI APARECIDO DE - FEA
- Unidade: FEA
- Sigla do Departamento: EAD
- Subjects: ECONOMETRIA; ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; REDES NEURAIS; PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS)
- Language: Português
- Abstract: O principal objetivo desse trabalho é estudar o processamento de séries temporais para a realização de previsão utilizando redes neurais artificiais e os modelos ARIMA-GARCH. Com relação as redes neurais foram estudados os algoritmos de processamento temporal utilizando redes neurais alimentadas adiante e as redes recorrentes. Sendo que nas redes recorrentes o algoritmo utilizado para análise da série temporal foi o algoritmo de aprendizagem recorrente em tempo real (RTRL). Para os modelos ARIMA foi utilizada a metodologia desenvolvida por Box e Jenkins. Foram utilizadas as séries temporais de retornos diários do IBOVESPA, Petrobrás, Nasdaq, IBM e saca de 60Kg de soja como exemplo de aplicação das metodologias
- Imprenta:
- Data da defesa: 19.01.2004
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ABNT
OLIVEIRA, Mauri Aparecido de. Previsão de sucessões cronológicas econômico-financeiras por meio de redes neurais artificiais recorrentes de tempo real e de processos arma-garch: um estudo comparativo quanto à eficiência de previsão. 2004. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-07122021-095621/. Acesso em: 11 mar. 2026. -
APA
Oliveira, M. A. de. (2004). Previsão de sucessões cronológicas econômico-financeiras por meio de redes neurais artificiais recorrentes de tempo real e de processos arma-garch: um estudo comparativo quanto à eficiência de previsão (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-07122021-095621/ -
NLM
Oliveira MA de. Previsão de sucessões cronológicas econômico-financeiras por meio de redes neurais artificiais recorrentes de tempo real e de processos arma-garch: um estudo comparativo quanto à eficiência de previsão [Internet]. 2004 ;[citado 2026 mar. 11 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-07122021-095621/ -
Vancouver
Oliveira MA de. Previsão de sucessões cronológicas econômico-financeiras por meio de redes neurais artificiais recorrentes de tempo real e de processos arma-garch: um estudo comparativo quanto à eficiência de previsão [Internet]. 2004 ;[citado 2026 mar. 11 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-07122021-095621/
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