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  • Unidade: FEARP

    Assuntos: MERCADO ABERTO, JUROS, CÂMBIO (ECONOMIA), ECONOMIA

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      FERREIRA, Giuliano de Queiroz. Fundamental sources of risk and the decline of carry trade returns. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-15092023-151705/. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Ferreira, G. de Q. (2023). Fundamental sources of risk and the decline of carry trade returns (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-15092023-151705/
    • NLM

      Ferreira G de Q. Fundamental sources of risk and the decline of carry trade returns [Internet]. 2023 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-15092023-151705/
    • Vancouver

      Ferreira G de Q. Fundamental sources of risk and the decline of carry trade returns [Internet]. 2023 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-15092023-151705/
  • Unidade: FEARP

    Assuntos: BANCO CENTRAL, CÂMBIO (ECONOMIA), MERCADO DE CAPITAIS, POLÍTICA CAMBIAL, LEILÃO

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    • ABNT

      SUNG, Gustavo. The effects of the central bank intervention auctions on the foreign exchange futures market: evidence from Brazil. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24092021-153351/. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Sung, G. (2021). The effects of the central bank intervention auctions on the foreign exchange futures market: evidence from Brazil (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24092021-153351/
    • NLM

      Sung G. The effects of the central bank intervention auctions on the foreign exchange futures market: evidence from Brazil [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24092021-153351/
    • Vancouver

      Sung G. The effects of the central bank intervention auctions on the foreign exchange futures market: evidence from Brazil [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24092021-153351/
  • Unidade: FEARP

    Assunto: CÂMBIO (ECONOMIA)

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    • ABNT

      COSTA, Felipe dos Santos. Repasse cambial para os preços de importação e ao atacado da indústria brasileira: uma análise via Global VAR. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-20082019-105338/. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Costa, F. dos S. (2019). Repasse cambial para os preços de importação e ao atacado da indústria brasileira: uma análise via Global VAR (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-20082019-105338/
    • NLM

      Costa F dos S. Repasse cambial para os preços de importação e ao atacado da indústria brasileira: uma análise via Global VAR [Internet]. 2019 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-20082019-105338/
    • Vancouver

      Costa F dos S. Repasse cambial para os preços de importação e ao atacado da indústria brasileira: uma análise via Global VAR [Internet]. 2019 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-20082019-105338/
  • Unidade: FEARP

    Assuntos: CÂMBIO (ECONOMIA), POLÍTICA ECONÔMICA, PREÇOS

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      GODOI, Lucas Gonçalves. Repasse cambial no Brasil: uma investigação a nível agregado a partir de um SVEC. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-21082018-102222/. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Godoi, L. G. (2018). Repasse cambial no Brasil: uma investigação a nível agregado a partir de um SVEC (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-21082018-102222/
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      Godoi LG. Repasse cambial no Brasil: uma investigação a nível agregado a partir de um SVEC [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-21082018-102222/
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      Godoi LG. Repasse cambial no Brasil: uma investigação a nível agregado a partir de um SVEC [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-21082018-102222/
  • Unidade: FEARP

    Assuntos: MACROECONOMIA, CÂMBIO (ECONOMIA), INFLAÇÃO, FINANÇAS DAS EMPRESAS, MERCADO FINANCEIRO

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    • ABNT

      MARIANI, Lucas Argentieri. Modelos macro-financeiros com o uso de fatores latentes do tipo Nelson-Siegel. 2015. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-07042015-141933/. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Mariani, L. A. (2015). Modelos macro-financeiros com o uso de fatores latentes do tipo Nelson-Siegel (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-07042015-141933/
    • NLM

      Mariani LA. Modelos macro-financeiros com o uso de fatores latentes do tipo Nelson-Siegel [Internet]. 2015 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-07042015-141933/
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      Mariani LA. Modelos macro-financeiros com o uso de fatores latentes do tipo Nelson-Siegel [Internet]. 2015 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-07042015-141933/
  • Unidade: FEARP

    Assuntos: ÍNDICE DE PREÇOS, CÂMBIO (ECONOMIA), ECONOMIA INTERNACIONAL, ECONOMIA MONETÁRIA

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    • ABNT

      RINCON, André Costa e Silva. Paridade do poder de compra e preços relativos no contexto de câmbio flutuante: evidências para o Brasil - 1999 a 2009. 2011. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2011. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-26092011-103958/. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Rincon, A. C. e S. (2011). Paridade do poder de compra e preços relativos no contexto de câmbio flutuante: evidências para o Brasil - 1999 a 2009 (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-26092011-103958/
    • NLM

      Rincon AC e S. Paridade do poder de compra e preços relativos no contexto de câmbio flutuante: evidências para o Brasil - 1999 a 2009 [Internet]. 2011 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-26092011-103958/
    • Vancouver

      Rincon AC e S. Paridade do poder de compra e preços relativos no contexto de câmbio flutuante: evidências para o Brasil - 1999 a 2009 [Internet]. 2011 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-26092011-103958/
  • Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Assuntos: CÂMBIO (ECONOMIA), TAXA DE CÂMBIO, ESCOLA ECONÔMICA DE CHICAGO, ECONOMETRIA, CÂMBIO A TERMO

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    • ABNT

      NORONHA, Fábio de Pinho. Anomalias empíricas nos modelos de precificação do prêmio de risco nos mercados a termo de moedas estrangeiras. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-113943/. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Noronha, F. de P. (2007). Anomalias empíricas nos modelos de precificação do prêmio de risco nos mercados a termo de moedas estrangeiras (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-113943/
    • NLM

      Noronha F de P. Anomalias empíricas nos modelos de precificação do prêmio de risco nos mercados a termo de moedas estrangeiras [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-113943/
    • Vancouver

      Noronha F de P. Anomalias empíricas nos modelos de precificação do prêmio de risco nos mercados a termo de moedas estrangeiras [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-113943/
  • Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Assuntos: CÂMBIO (ECONOMIA), DERIVATIVOS, OPÇÕES FINANCEIRAS

    Como citar
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    • ABNT

      TUCCI, Renato Eid. Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. . Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Tucci, R. E. (2005). Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Tucci RE. Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro. 2005 ;[citado 2024 jul. 17 ]
    • Vancouver

      Tucci RE. Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro. 2005 ;[citado 2024 jul. 17 ]
  • Unidade: FEA

    Assuntos: CÂMBIO (ECONOMIA), TAXA DE CÂMBIO, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, OPÇÕES FINANCEIRAS

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SANTANA, Rafael Machado. SWARCH e volatilidade implícita na taxa de câmbio REAL/USD. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-23062022-112228/. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Santana, R. M. (2005). SWARCH e volatilidade implícita na taxa de câmbio REAL/USD (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-23062022-112228/
    • NLM

      Santana RM. SWARCH e volatilidade implícita na taxa de câmbio REAL/USD [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-23062022-112228/
    • Vancouver

      Santana RM. SWARCH e volatilidade implícita na taxa de câmbio REAL/USD [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-23062022-112228/
  • Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Assuntos: CÂMBIO (ECONOMIA), TAXA DE CÂMBIO, INFLAÇÃO (CONTROLE), MODELOS MATEMÁTICOS

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      PISCIOTTO, Murilo Menezes. Um modelo matemático para controle ótimo da taxa de câmbio em um contexto de metas inflacionárias. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14042023-093654/. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Pisciotto, M. M. (2005). Um modelo matemático para controle ótimo da taxa de câmbio em um contexto de metas inflacionárias (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14042023-093654/
    • NLM

      Pisciotto MM. Um modelo matemático para controle ótimo da taxa de câmbio em um contexto de metas inflacionárias [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14042023-093654/
    • Vancouver

      Pisciotto MM. Um modelo matemático para controle ótimo da taxa de câmbio em um contexto de metas inflacionárias [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14042023-093654/
  • Unidade: FEA

    Assuntos: CÂMBIO (ECONOMIA), ANÁLISE MULTIVARIADA, CRISE FINANCEIRA, FINANÇAS, ESPECULAÇÃO ECONÔMICA

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      GUIDUGLI, Sidival Tadeu. Análise multivariada do efeito contágio no episódio de ataque especulativo e crise cambial envolvendo o Brasil, a Rússia e a Argentina no período de 1998-99. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-28012022-170114/. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Guidugli, S. T. (2005). Análise multivariada do efeito contágio no episódio de ataque especulativo e crise cambial envolvendo o Brasil, a Rússia e a Argentina no período de 1998-99 (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-28012022-170114/
    • NLM

      Guidugli ST. Análise multivariada do efeito contágio no episódio de ataque especulativo e crise cambial envolvendo o Brasil, a Rússia e a Argentina no período de 1998-99 [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-28012022-170114/
    • Vancouver

      Guidugli ST. Análise multivariada do efeito contágio no episódio de ataque especulativo e crise cambial envolvendo o Brasil, a Rússia e a Argentina no período de 1998-99 [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-28012022-170114/
  • Unidade: FEA

    Assuntos: INFLAÇÃO, POLÍTICA MONETÁRIA, ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA, CÂMBIO (ECONOMIA)

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      BASSO-SILVA, Roseli. Estabilidade econômica e metas de inflação : uma avaliação do caso brasileiro. 2003. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. . Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Basso-Silva, R. (2003). Estabilidade econômica e metas de inflação : uma avaliação do caso brasileiro (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Basso-Silva R. Estabilidade econômica e metas de inflação : uma avaliação do caso brasileiro. 2003 ;[citado 2024 jul. 17 ]
    • Vancouver

      Basso-Silva R. Estabilidade econômica e metas de inflação : uma avaliação do caso brasileiro. 2003 ;[citado 2024 jul. 17 ]
  • Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Assuntos: CÂMBIO (ECONOMIA), DERIVATIVOS, OPÇÕES FINANCEIRAS

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      COSTA, Marcelo Nobrega da. Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Costa, M. N. da. (2003). Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/
    • NLM

      Costa MN da. Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/
    • Vancouver

      Costa MN da. Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/
  • Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Assuntos: CÂMBIO (ECONOMIA), FINANÇAS, ENTROPIA, MATEMÁTICA APLICADA

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      LAGROTTA, Paulo Roberto. Calibração entrópica para modelos de taxa de câmbio. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19082008-001147/. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Lagrotta, P. R. (2003). Calibração entrópica para modelos de taxa de câmbio (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19082008-001147/
    • NLM

      Lagrotta PR. Calibração entrópica para modelos de taxa de câmbio [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19082008-001147/
    • Vancouver

      Lagrotta PR. Calibração entrópica para modelos de taxa de câmbio [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19082008-001147/
  • Unidade: FEA

    Assuntos: CÂMBIO (ECONOMIA), MERCADO FUTURO, TAXA DE CÂMBIO

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      FERREIRA, Mauro Sayar. Testes de eficiência do mercado futuro de câmbio brasileiro. 2000. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. . Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Ferreira, M. S. (2000). Testes de eficiência do mercado futuro de câmbio brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Ferreira MS. Testes de eficiência do mercado futuro de câmbio brasileiro. 2000 ;[citado 2024 jul. 17 ]
    • Vancouver

      Ferreira MS. Testes de eficiência do mercado futuro de câmbio brasileiro. 2000 ;[citado 2024 jul. 17 ]
  • Unidade: FEA

    Assuntos: CÂMBIO (ECONOMIA), OPÇÕES FINANCEIRAS, DERIVATIVOS

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      GUIMARÃES, Bernardo de Vasconcellos. A possibilidade de saltos discretos no câmbio implicita nos prêmios das opções (jan/97 a jan/99). 2000. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-10052023-151351/. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Guimarães, B. de V. (2000). A possibilidade de saltos discretos no câmbio implicita nos prêmios das opções (jan/97 a jan/99) (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-10052023-151351/
    • NLM

      Guimarães B de V. A possibilidade de saltos discretos no câmbio implicita nos prêmios das opções (jan/97 a jan/99) [Internet]. 2000 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-10052023-151351/
    • Vancouver

      Guimarães B de V. A possibilidade de saltos discretos no câmbio implicita nos prêmios das opções (jan/97 a jan/99) [Internet]. 2000 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-10052023-151351/
  • Unidade: FEA

    Assunto: CÂMBIO (ECONOMIA)

    Como citar
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    • ABNT

      ALMEIDA JUNIOR, Mansueto Facundo de. Abordagem da produtividade na determinação da taxa de câmbio. 1995. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995. . Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Almeida Junior, M. F. de. (1995). Abordagem da produtividade na determinação da taxa de câmbio (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Almeida Junior MF de. Abordagem da produtividade na determinação da taxa de câmbio. 1995 ;[citado 2024 jul. 17 ]
    • Vancouver

      Almeida Junior MF de. Abordagem da produtividade na determinação da taxa de câmbio. 1995 ;[citado 2024 jul. 17 ]
  • Unidade: FEA

    Assuntos: CÂMBIO (ECONOMIA), RELAÇÕES ECONÔMICAS INTERNACIONAIS, ECONOMIA INTERNACIONAL

    Como citar
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    • ABNT

      COLLA, Miriam. Modelos de ajuste externo e a relação câmbio/salário no Brasil 1975-85. 1991. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1991. . Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Colla, M. (1991). Modelos de ajuste externo e a relação câmbio/salário no Brasil 1975-85 (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Colla M. Modelos de ajuste externo e a relação câmbio/salário no Brasil 1975-85. 1991 ;[citado 2024 jul. 17 ]
    • Vancouver

      Colla M. Modelos de ajuste externo e a relação câmbio/salário no Brasil 1975-85. 1991 ;[citado 2024 jul. 17 ]
  • Unidade: FEA

    Assunto: CÂMBIO (ECONOMIA)

    Como citar
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    • ABNT

      PROENCA, Davilson. Indicadores de taxa efetiva de câmbio; o caso brasileiro: 1972-1982. 1983. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1983. . Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Proenca, D. (1983). Indicadores de taxa efetiva de câmbio; o caso brasileiro: 1972-1982 (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Proenca D. Indicadores de taxa efetiva de câmbio; o caso brasileiro: 1972-1982. 1983 ;[citado 2024 jul. 17 ]
    • Vancouver

      Proenca D. Indicadores de taxa efetiva de câmbio; o caso brasileiro: 1972-1982. 1983 ;[citado 2024 jul. 17 ]
  • Unidade: FEA

    Assunto: CÂMBIO (ECONOMIA)

    Como citar
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    • ABNT

      CARVALHO, Vicente de Paulo Pereira de. Políticas cambiais e o indicador de taxa de câmbio efetiva: o caso dos países em desenvolvimento. 1978. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1978. . Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Carvalho, V. de P. P. de. (1978). Políticas cambiais e o indicador de taxa de câmbio efetiva: o caso dos países em desenvolvimento (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Carvalho V de PP de. Políticas cambiais e o indicador de taxa de câmbio efetiva: o caso dos países em desenvolvimento. 1978 ;[citado 2024 jul. 17 ]
    • Vancouver

      Carvalho V de PP de. Políticas cambiais e o indicador de taxa de câmbio efetiva: o caso dos países em desenvolvimento. 1978 ;[citado 2024 jul. 17 ]

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