Testes de eficiência do mercado futuro de câmbio brasileiro (2000)
- Authors:
- Autor USP: FERREIRA, MAURO SAYAR - FEA
- Unidade: FEA
- Sigla do Departamento: EAE
- Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA); MERCADO FUTURO; TAXA DE CÂMBIO
- Language: Português
- Abstract: A hipótese de eficiência do mercado futuro de câmbio deve ser uma das hipóteses mais testadas em finanças internacionais. Embora exista vasto trabalho para as moedas dos países centrais, apenas recentemente o tema vem despertando interesse dos pesquisadores brasileiros. Talvez este interesse repentino tenha surgido em função da crescente importância que o mercado de câmbio futuro tem assumido como instrumento de hedge, processo este reforçado pelas incertezas em relação ao destino das políticas econômicas brasileiras, que normalmente têm na taxa de câmbio uma das principais variáveis de controle. Este trabalho, procura testar a hipótese de eficiência do mercado futuro de câmbio brasileiro, entre julho de 1987 até janeiro de 1999
- Imprenta:
- Data da defesa: 28.07.2000
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ABNT
FERREIRA, Mauro Sayar. Testes de eficiência do mercado futuro de câmbio brasileiro. 2000. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. . Acesso em: 08 mar. 2026. -
APA
Ferreira, M. S. (2000). Testes de eficiência do mercado futuro de câmbio brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. -
NLM
Ferreira MS. Testes de eficiência do mercado futuro de câmbio brasileiro. 2000 ;[citado 2026 mar. 08 ] -
Vancouver
Ferreira MS. Testes de eficiência do mercado futuro de câmbio brasileiro. 2000 ;[citado 2026 mar. 08 ]
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