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A possibilidade de saltos discretos no câmbio implicita nos prêmios das opções (jan/97 a jan/99) (2000)

  • Authors:
  • Autor USP: GUIMARÃES, BERNARDO DE VASCONCELLOS - FEA
  • Unidade: FEA
  • Sigla do Departamento: EAE
  • Assunto: CÂMBIO (ECONOMIA)
  • Language: Português
  • Abstract: Nesta dissertação , são estimados os parâmetros - implícitos nos prêmios das opções - de um modelo de precificação que considera a possibilidade de saltos discretos no câmbio (o modelo de Merton), no período entre janeiro/97 e janeiro/99. Os resultados, obtidos são interpretados como probabilidades e magnitudes esperadas de uma desvalorização do real. Então, argumenta-se em favor dessas estimativas como medidas de credibilidade no regime de bandas que vigorou de março/95 a janeiro/99. Além disso, apresentam-se evidências para se afirmar que o modelo mais utilizado pelo mercado para precificar derivativos no período mimetizava a possibilidade de saltos discretos. Por fim, busca-se mostrar que o modelo de Merton teria tido melhor desempenho que os métodos comumente usados enquanto ferramenta para traduzir informações em preços
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 16.06.2000

  • How to cite
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    • ABNT

      GUIMARÃES, Bernardo de Vasconcellos; SILVA, Marcos Eugênio da. A possibilidade de saltos discretos no câmbio implicita nos prêmios das opções (jan/97 a jan/99). 2000.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.
    • APA

      Guimarães, B. de V., & Silva, M. E. da. (2000). A possibilidade de saltos discretos no câmbio implicita nos prêmios das opções (jan/97 a jan/99). Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Guimarães B de V, Silva ME da. A possibilidade de saltos discretos no câmbio implicita nos prêmios das opções (jan/97 a jan/99). 2000 ;
    • Vancouver

      Guimarães B de V, Silva ME da. A possibilidade de saltos discretos no câmbio implicita nos prêmios das opções (jan/97 a jan/99). 2000 ;

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