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Mestrado Profissionalizante
Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro (2005)
Tucci, Renato Eid; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), DERIVATIVOS, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
TUCCI, Renato Eid. Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. . Acesso em: 12 nov. 2024.
APA
Tucci, R. E. (2005). Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Tucci RE. Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ]
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Tucci RE. Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ]
Mestrado Profissionalizante
Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa (2005)
Pinho, Américo José Marques de; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: MERCADO FUTURO, PREÇOS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO
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ABNT
PINHO, Américo José Marques de. Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14082008-153824/. Acesso em: 12 nov. 2024.
APA
Pinho, A. J. M. de. (2005). Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14082008-153824/
NLM
Pinho AJM de. Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14082008-153824/
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Pinho AJM de. Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14082008-153824/
Mestrado Profissionalizante
Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro (2005)
Oliveira, Alexandre de; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, TAXA DE JUROS
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OLIVEIRA, Alexandre de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/. Acesso em: 12 nov. 2024.
APA
Oliveira, A. de. (2005). Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/
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Oliveira A de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/
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Oliveira A de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/
Mestrado Profissionalizante
A relação entre o mercado de títulos e credit default swaps e o apreçamento da opção cheapest to deliver (2005)
Santos, Luciano De Vicente; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: DERIVATIVOS, MODELOS MATEMÁTICOS, CRÉDITO
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SANTOS, Luciano De Vicente. A relação entre o mercado de títulos e credit default swaps e o apreçamento da opção cheapest to deliver. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-103227/. Acesso em: 12 nov. 2024.
APA
Santos, L. D. V. (2005). A relação entre o mercado de títulos e credit default swaps e o apreçamento da opção cheapest to deliver (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-103227/
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Santos LDV. A relação entre o mercado de títulos e credit default swaps e o apreçamento da opção cheapest to deliver [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-103227/
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Santos LDV. A relação entre o mercado de títulos e credit default swaps e o apreçamento da opção cheapest to deliver [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-103227/
Mestrado Profissionalizante
O modelo SABR aplicado ao mercado brasileiro de opções de câmbio (2005)
Carvalho Junior, Jayme Paulo; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: DERIVATIVOS, MODELOS MATEMÁTICOS, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
CARVALHO JUNIOR, Jayme Paulo. O modelo SABR aplicado ao mercado brasileiro de opções de câmbio. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-104336/. Acesso em: 12 nov. 2024.
APA
Carvalho Junior, J. P. (2005). O modelo SABR aplicado ao mercado brasileiro de opções de câmbio (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-104336/
NLM
Carvalho Junior JP. O modelo SABR aplicado ao mercado brasileiro de opções de câmbio [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-104336/
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Carvalho Junior JP. O modelo SABR aplicado ao mercado brasileiro de opções de câmbio [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-104336/
Mestrado Profissionalizante
Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções (2005)
Rosalino, Marcos Braga; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, MERCADO FINANCEIRO, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ROSALINO, Marcos Braga. Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-12042023-085341/. Acesso em: 12 nov. 2024.
APA
Rosalino, M. B. (2005). Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-12042023-085341/
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Rosalino MB. Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-12042023-085341/
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Rosalino MB. Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-12042023-085341/
Mestrado Profissionalizante
Modelos de credit scoring: regressão logística e redes neurais (2005)
Iguti, Marcos Hissashi; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: CRÉDITO, CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR, REDES NEURAIS
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IGUTI, Marcos Hissashi. Modelos de credit scoring: regressão logística e redes neurais. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-142112/. Acesso em: 12 nov. 2024.
APA
Iguti, M. H. (2005). Modelos de credit scoring: regressão logística e redes neurais (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-142112/
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Iguti MH. Modelos de credit scoring: regressão logística e redes neurais [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-142112/
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Iguti MH. Modelos de credit scoring: regressão logística e redes neurais [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-142112/
Mestrado Profissionalizante
Análise de estilo baseada em retornos: uma aplicação ao mercado brasileiro de fundos de investimento (2005)
Ferrari, Claudia; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: INVESTIMENTOS, FUNDO DE INVESTIMENTO, PROGRAMAÇÃO QUADRÁTICA, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
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FERRARI, Claudia. Análise de estilo baseada em retornos: uma aplicação ao mercado brasileiro de fundos de investimento. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-06122022-171611/. Acesso em: 12 nov. 2024.
APA
Ferrari, C. (2005). Análise de estilo baseada em retornos: uma aplicação ao mercado brasileiro de fundos de investimento (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-06122022-171611/
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Ferrari C. Análise de estilo baseada em retornos: uma aplicação ao mercado brasileiro de fundos de investimento [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-06122022-171611/
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Ferrari C. Análise de estilo baseada em retornos: uma aplicação ao mercado brasileiro de fundos de investimento [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-06122022-171611/
Mestrado Profissionalizante
Apreçamento de títulos da dívida externa brasileira usando a curva de probabilidade de default implícita no mercado de derivativos de crédito (2005)
Militão, Isaías Manoel de Oliveira; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: DÍVIDA EXTERNA, DERIVATIVOS
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MILITÃO, Isaías Manoel de Oliveira. Apreçamento de títulos da dívida externa brasileira usando a curva de probabilidade de default implícita no mercado de derivativos de crédito. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14042023-091156/. Acesso em: 12 nov. 2024.
APA
Militão, I. M. de O. (2005). Apreçamento de títulos da dívida externa brasileira usando a curva de probabilidade de default implícita no mercado de derivativos de crédito (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14042023-091156/
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Militão IM de O. Apreçamento de títulos da dívida externa brasileira usando a curva de probabilidade de default implícita no mercado de derivativos de crédito [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14042023-091156/
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Militão IM de O. Apreçamento de títulos da dívida externa brasileira usando a curva de probabilidade de default implícita no mercado de derivativos de crédito [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14042023-091156/
Mestrado Profissionalizante
Uma metodologia de apreçamento de Swaps exóticos para derivativos multivariados (2005)
Annoni, Renato; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, DERIVATIVOS, PREÇOS, MODELOS MATEMÁTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ANNONI, Renato. Uma metodologia de apreçamento de Swaps exóticos para derivativos multivariados. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19042023-105555/. Acesso em: 12 nov. 2024.
APA
Annoni, R. (2005). Uma metodologia de apreçamento de Swaps exóticos para derivativos multivariados (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19042023-105555/
NLM
Annoni R. Uma metodologia de apreçamento de Swaps exóticos para derivativos multivariados [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19042023-105555/
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Annoni R. Uma metodologia de apreçamento de Swaps exóticos para derivativos multivariados [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19042023-105555/
Mestrado Profissionalizante
Risco de crédito e alocação ótima para uma carteira de debêntures (2005)
Godói, André Cadime de; Yoshino, Joe (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: INVESTIMENTOS, ANÁLISE DE RISCO, CRÉDITO, TÍTULO DE CRÉDITO
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ABNT
GODÓI, André Cadime de. Risco de crédito e alocação ótima para uma carteira de debêntures. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-18082022-154448/. Acesso em: 12 nov. 2024.
APA
Godói, A. C. de. (2005). Risco de crédito e alocação ótima para uma carteira de debêntures (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-18082022-154448/
NLM
Godói AC de. Risco de crédito e alocação ótima para uma carteira de debêntures [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-18082022-154448/
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Godói AC de. Risco de crédito e alocação ótima para uma carteira de debêntures [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-18082022-154448/
Mestrado Profissionalizante
Precificação de seguros de automóvel (2005)
Prieto, Felipe Villarino; Paula, Gilberto Alvarenga (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, SEGURO DE AUTOMÓVEIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PRIETO, Felipe Villarino. Precificação de seguros de automóvel. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-29032023-144541/. Acesso em: 12 nov. 2024.
APA
Prieto, F. V. (2005). Precificação de seguros de automóvel (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-29032023-144541/
NLM
Prieto FV. Precificação de seguros de automóvel [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-29032023-144541/
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Prieto FV. Precificação de seguros de automóvel [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-29032023-144541/
Mestrado Profissionalizante
Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil (2005)
Grossi, João Eduardo de Souza; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: TAXA DE JUROS, OPÇÕES FINANCEIRAS, MÉTODOS DE INTERPOLAÇÃO DE ESPAÇOS, MODELOS MATEMÁTICOS, FINANÇAS, DERIVATIVOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GROSSI, João Eduardo de Souza. Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/. Acesso em: 12 nov. 2024.
APA
Grossi, J. E. de S. (2005). Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/
NLM
Grossi JE de S. Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/
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Grossi JE de S. Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/
Mestrado Profissionalizante
Análise de modelos de risco de crédito e sua aplicação no mercado financeiro brasileiro (2005)
Alves, Guilherme Henrique Pereira; Simonis, Adilson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: CRÉDITO, ANÁLISE DE RISCO, MERCADO FINANCEIRO, DEBÊNTURES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ALVES, Guilherme Henrique Pereira. Análise de modelos de risco de crédito e sua aplicação no mercado financeiro brasileiro. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-18082022-172810/. Acesso em: 12 nov. 2024.
APA
Alves, G. H. P. (2005). Análise de modelos de risco de crédito e sua aplicação no mercado financeiro brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-18082022-172810/
NLM
Alves GHP. Análise de modelos de risco de crédito e sua aplicação no mercado financeiro brasileiro [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-18082022-172810/
Vancouver
Alves GHP. Análise de modelos de risco de crédito e sua aplicação no mercado financeiro brasileiro [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-18082022-172810/
Mestrado Profissionalizante
Um modelo matemático para controle ótimo da taxa de câmbio em um contexto de metas inflacionárias (2005)
Pisciotto, Murilo Menezes; Blitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), TAXA DE CÂMBIO, INFLAÇÃO (CONTROLE), MODELOS MATEMÁTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PISCIOTTO, Murilo Menezes. Um modelo matemático para controle ótimo da taxa de câmbio em um contexto de metas inflacionárias. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14042023-093654/. Acesso em: 12 nov. 2024.
APA
Pisciotto, M. M. (2005). Um modelo matemático para controle ótimo da taxa de câmbio em um contexto de metas inflacionárias (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14042023-093654/
NLM
Pisciotto MM. Um modelo matemático para controle ótimo da taxa de câmbio em um contexto de metas inflacionárias [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14042023-093654/
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Pisciotto MM. Um modelo matemático para controle ótimo da taxa de câmbio em um contexto de metas inflacionárias [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14042023-093654/
Mestrado Profissionalizante
Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas (2005)
Beraha, André; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: REDES NEURAIS, ANÁLISE DISCRIMINANTE, ANÁLISE DE RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BERAHA, André. Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-15092022-095633/. Acesso em: 12 nov. 2024.
APA
Beraha, A. (2005). Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-15092022-095633/
NLM
Beraha A. Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-15092022-095633/
Vancouver
Beraha A. Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-15092022-095633/
Mestrado Profissionalizante
Estimação de volatilidade realizada de Telemar PN com uso de dados de alta frequência (2005)
Paixão, Marcello Delgado da Silva; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PAIXÃO, Marcello Delgado da Silva. Estimação de volatilidade realizada de Telemar PN com uso de dados de alta frequência. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-111235/. Acesso em: 12 nov. 2024.
APA
Paixão, M. D. da S. (2005). Estimação de volatilidade realizada de Telemar PN com uso de dados de alta frequência (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-111235/
NLM
Paixão MD da S. Estimação de volatilidade realizada de Telemar PN com uso de dados de alta frequência [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-111235/
Vancouver
Paixão MD da S. Estimação de volatilidade realizada de Telemar PN com uso de dados de alta frequência [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-111235/
Mestrado Profissionalizante
Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH (2005)
Gonçalves, Andrei Basílio; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, MOEDA (ECONOMIA), TAXA DE CÂMBIO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GONÇALVES, Andrei Basílio. Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-093029/. Acesso em: 12 nov. 2024.
APA
Gonçalves, A. B. (2005). Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-093029/
NLM
Gonçalves AB. Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-093029/
Vancouver
Gonçalves AB. Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-093029/

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