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Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas (2005)

  • Authors:
  • Autor USP: BERAHA, ANDRE - MODMATFIN
  • Unidade: MODMATFIN
  • Sigla do Departamento: EAE
  • Subjects: REDES NEURAIS; ANÁLISE DISCRIMINANTE; ANÁLISE DE RISCO
  • Language: Português
  • Abstract: Com a publicação do Novo Acordo de Capital da Basiléia, as instituições financeiras incluíram no seu processo de gerenciamento e mensuração de riscos um novo componente importante : o risco operacional. As instituições financeiras têm despendido nos últimos anos um esforço considerável na Modelagem do Risco Operacional, tanto em termos de Cálculo de Capital quanto em modelos quantitativos de controle e gestão desse tipo de risco específico. Neste estudo, será implementada a técnica de Redes Neurais sobre uma importante categoria de evento de risco operacional denominada Práticas Empregatícias, que tem como efeito as Perdas trabalhistas. A Análise Discriminante baseada em Redes Neurais a ser tratada neste estudo tem o intuito de modelar a probabilidade que um indivíduo possui de gerar Perdas Trabalhistas, dado um conjunto de características dele. Além disso, o modelo deve apresentar um boa performance de classificação desse indivíduo nas duas classes disponíveis (gerar ou não perda trabalhista). Os resultados deste estudo motivam futuras pesquisas a utilizarem modelos quantitativos para controle, mensuração e gerenciamento de Risco Operacional
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 07.11.2005

  • How to cite
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    • ABNT

      BERAHA, André; FRANCISCO, Gerson. Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas. 2005.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.
    • APA

      Beraha, A., & Francisco, G. (2005). Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Beraha A, Francisco G. Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas. 2005 ;
    • Vancouver

      Beraha A, Francisco G. Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas. 2005 ;

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