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Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH (2005)

  • Authors:
  • Autor USP: GONCALVES, ANDREI BASILIO - MODMATFIN
  • Unidade: MODMATFIN
  • Sigla do Departamento: EAE
  • Subjects: FINANÇAS; MOEDA (ECONOMIA); TAXA DE CÂMBIO
  • Language: Português
  • Abstract: Neste trabalho, estudamos as propriedades das distribuições de algumas moedas líquidas de países emergentes e tentamos modelar a volatilidade da taxa de câmbio usando processos Garch e suas variações. Esta abordagem contribui com informações úteis a respeito das características destes mercados, que são essências para estratégias de trading e gerenciamento de risco
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 14.10.2005

  • How to cite
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    • ABNT

      GONÇALVES, Andrei Basílio; MORETTIN, Pedro Alberto. Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH. 2005.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.
    • APA

      Gonçalves, A. B., & Morettin, P. A. (2005). Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Gonçalves AB, Morettin PA. Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH. 2005 ;
    • Vancouver

      Gonçalves AB, Morettin PA. Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH. 2005 ;

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