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Dissertação (Mestrado)
Impactos da pandemia de COVID-19 sobre a fome: análise espaço-temporal via indicadores nutricionais no contexto brasileiro (2024)
Salomão, Luciano Mancuso; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: COVID-19, INFERÊNCIA BAYESIANA, SÉRIES ESPAÇO-TEMPORAIS, FOME
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ABNT
SALOMÃO, Luciano Mancuso. Impactos da pandemia de COVID-19 sobre a fome: análise espaço-temporal via indicadores nutricionais no contexto brasileiro. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-22082024-095921/. Acesso em: 26 jun. 2025.
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Salomão, L. M. (2024). Impactos da pandemia de COVID-19 sobre a fome: análise espaço-temporal via indicadores nutricionais no contexto brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-22082024-095921/
NLM
Salomão LM. Impactos da pandemia de COVID-19 sobre a fome: análise espaço-temporal via indicadores nutricionais no contexto brasileiro [Internet]. 2024 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-22082024-095921/
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Salomão LM. Impactos da pandemia de COVID-19 sobre a fome: análise espaço-temporal via indicadores nutricionais no contexto brasileiro [Internet]. 2024 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-22082024-095921/
Dissertação (Mestrado)
Avaliação de métodos baseados em aprendizado de máquina para previsão de preços de produtos agrícolas em mercados atacadistas (2024)
Mota, Tiago Oliveira; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: BOLSA DE MERCADORIAS, AGRICULTURA, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, PREVISÃO ECONÔMICA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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MOTA, Tiago Oliveira. Avaliação de métodos baseados em aprendizado de máquina para previsão de preços de produtos agrícolas em mercados atacadistas. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-12092024-135746/. Acesso em: 26 jun. 2025.
APA
Mota, T. O. (2024). Avaliação de métodos baseados em aprendizado de máquina para previsão de preços de produtos agrícolas em mercados atacadistas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-12092024-135746/
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Mota TO. Avaliação de métodos baseados em aprendizado de máquina para previsão de preços de produtos agrícolas em mercados atacadistas [Internet]. 2024 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-12092024-135746/
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Mota TO. Avaliação de métodos baseados em aprendizado de máquina para previsão de preços de produtos agrícolas em mercados atacadistas [Internet]. 2024 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-12092024-135746/
Dissertação (Mestrado)
Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions (2023)
Piantino, Guilherme José Lemos; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, MERCADO FINANCEIRO, PREÇOS
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PIANTINO, Guilherme José Lemos. Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/. Acesso em: 26 jun. 2025.
APA
Piantino, G. J. L. (2023). Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/
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Piantino GJL. Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions [Internet]. 2023 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/
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Piantino GJL. Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions [Internet]. 2023 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/
Tese (Doutorado)
Essays on macroeconometrics and financial econometrics: a Bayesian approach (2023)
Alves, Cássio Roberto de Andrade; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: ECONOMETRIA, FINANÇAS, MACROECONOMIA, BANCO COMERCIAL, JUROS
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ALVES, Cássio Roberto de Andrade. Essays on macroeconometrics and financial econometrics: a Bayesian approach. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-28082023-141853/. Acesso em: 26 jun. 2025.
APA
Alves, C. R. de A. (2023). Essays on macroeconometrics and financial econometrics: a Bayesian approach (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-28082023-141853/
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Alves CR de A. Essays on macroeconometrics and financial econometrics: a Bayesian approach [Internet]. 2023 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-28082023-141853/
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Alves CR de A. Essays on macroeconometrics and financial econometrics: a Bayesian approach [Internet]. 2023 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-28082023-141853/
Dissertação (Mestrado)
Modelagem de volatilidade estocástica via aproximações de Laplace aninhadas integradas: uma extensão multifatorial e multivariada (2023)
Nacinben, João Pedro Coli de Souza Monteneri; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: SIMULAÇÃO (ESTATÍSTICA), ALGORITMOS
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NACINBEN, João Pedro Coli de Souza Monteneri. Modelagem de volatilidade estocástica via aproximações de Laplace aninhadas integradas: uma extensão multifatorial e multivariada. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-05102023-141604/. Acesso em: 26 jun. 2025.
APA
Nacinben, J. P. C. de S. M. (2023). Modelagem de volatilidade estocástica via aproximações de Laplace aninhadas integradas: uma extensão multifatorial e multivariada (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-05102023-141604/
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Nacinben JPC de SM. Modelagem de volatilidade estocástica via aproximações de Laplace aninhadas integradas: uma extensão multifatorial e multivariada [Internet]. 2023 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-05102023-141604/
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Nacinben JPC de SM. Modelagem de volatilidade estocástica via aproximações de Laplace aninhadas integradas: uma extensão multifatorial e multivariada [Internet]. 2023 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-05102023-141604/
Tese (Doutorado)
Essays in spatial statistics (2023)
Valente, Fernanda Cristina; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: COVID-19, CLIMATOLOGIA, ESTATÍSTICA
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ABNT
VALENTE, Fernanda Cristina. Essays in spatial statistics. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-04102023-094403/. Acesso em: 26 jun. 2025.
APA
Valente, F. C. (2023). Essays in spatial statistics (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-04102023-094403/
NLM
Valente FC. Essays in spatial statistics [Internet]. 2023 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-04102023-094403/
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Valente FC. Essays in spatial statistics [Internet]. 2023 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-04102023-094403/
Dissertação (Mestrado)
Detecção de falsas estratégias de investimento: Uma análise do mercado brasileiro através de FWER (2022)
Vieira, Flávio Augusto Bassi; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: INVESTIMENTOS, FINANÇAS DAS EMPRESAS, MERCADO DE CAPITAIS
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VIEIRA, Flávio Augusto Bassi. Detecção de falsas estratégias de investimento: Uma análise do mercado brasileiro através de FWER. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102022-094022/. Acesso em: 26 jun. 2025.
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Vieira, F. A. B. (2022). Detecção de falsas estratégias de investimento: Uma análise do mercado brasileiro através de FWER (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102022-094022/
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Vieira FAB. Detecção de falsas estratégias de investimento: Uma análise do mercado brasileiro através de FWER [Internet]. 2022 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102022-094022/
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Vieira FAB. Detecção de falsas estratégias de investimento: Uma análise do mercado brasileiro através de FWER [Internet]. 2022 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102022-094022/
Dissertação (Mestrado)
Análise de sentimentos para o mercado brasileiro (2022)
Valcareggi, Samuel Martins; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: BRASIL, BOLSA DE VALORES, ECONOMIA, NOTÍCIA NACIONAL, FAKE NEWS, EMOÇÕES
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VALCAREGGI, Samuel Martins. Análise de sentimentos para o mercado brasileiro. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/. Acesso em: 26 jun. 2025.
APA
Valcareggi, S. M. (2022). Análise de sentimentos para o mercado brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/
NLM
Valcareggi SM. Análise de sentimentos para o mercado brasileiro [Internet]. 2022 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/
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Valcareggi SM. Análise de sentimentos para o mercado brasileiro [Internet]. 2022 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/
Dissertação (Mestrado)
Nonlinear dependence between the US banking and insurance market during COVID-19 epidemic (2022)
Moraes, Rodrigo Rodrigues Branco de; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: COVID-19, BANCOS, SEGUROS, SURTOS DE DOENÇAS
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MORAES, Rodrigo Rodrigues Branco de. Nonlinear dependence between the US banking and insurance market during COVID-19 epidemic. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-153942/. Acesso em: 26 jun. 2025.
APA
Moraes, R. R. B. de. (2022). Nonlinear dependence between the US banking and insurance market during COVID-19 epidemic (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-153942/
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Moraes RRB de. Nonlinear dependence between the US banking and insurance market during COVID-19 epidemic [Internet]. 2022 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-153942/
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Moraes RRB de. Nonlinear dependence between the US banking and insurance market during COVID-19 epidemic [Internet]. 2022 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-153942/
Dissertação (Mestrado)
Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro (2021)
Vieira, Leonardo Ieracitano; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ANÁLISE DE COVARIÂNCIA, ECONOMIA, BOLSA DE VALORES
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VIEIRA, Leonardo Ieracitano. Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/. Acesso em: 26 jun. 2025.
APA
Vieira, L. I. (2021). Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/
NLM
Vieira LI. Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro [Internet]. 2021 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/
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Vieira LI. Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro [Internet]. 2021 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/
Dissertação (Mestrado)
Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos (2021)
Rocha, Rafaela Dezidério dos Santos; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: ECONOMETRIA, MERCADO DE CAPITAIS, AÇÕES
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ABNT
ROCHA, Rafaela Dezidério dos Santos. Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-13082021-093510/. Acesso em: 26 jun. 2025.
APA
Rocha, R. D. dos S. (2021). Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-13082021-093510/
NLM
Rocha RD dos S. Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos [Internet]. 2021 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-13082021-093510/
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Rocha RD dos S. Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos [Internet]. 2021 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-13082021-093510/
Dissertação (Mestrado)
Forecasting sovereign CDS returns via deep learning (2021)
Lima, Pedro Antonio Sá Barreto de; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: DERIVATIVOS, INDICADORES ECONÔMICOS, MACROECONOMIA, PROCESSAMENTO DE DADOS, REDES NEURAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LIMA, Pedro Antonio Sá Barreto de. Forecasting sovereign CDS returns via deep learning. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24092021-154707/. Acesso em: 26 jun. 2025.
APA
Lima, P. A. S. B. de. (2021). Forecasting sovereign CDS returns via deep learning (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24092021-154707/
NLM
Lima PASB de. Forecasting sovereign CDS returns via deep learning [Internet]. 2021 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24092021-154707/
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Lima PASB de. Forecasting sovereign CDS returns via deep learning [Internet]. 2021 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24092021-154707/
Dissertação (Mestrado)
Precificação de ativos via Machine Learning: uma extensão de métodos lineares esparsos (2020)
Nascimento, Caio de Angelis; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: PREÇOS, ECONOMIA, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
NASCIMENTO, Caio de Angelis. Precificação de ativos via Machine Learning: uma extensão de métodos lineares esparsos. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-08052020-162550/. Acesso em: 26 jun. 2025.
APA
Nascimento, C. de A. (2020). Precificação de ativos via Machine Learning: uma extensão de métodos lineares esparsos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-08052020-162550/
NLM
Nascimento C de A. Precificação de ativos via Machine Learning: uma extensão de métodos lineares esparsos [Internet]. 2020 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-08052020-162550/
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Nascimento C de A. Precificação de ativos via Machine Learning: uma extensão de métodos lineares esparsos [Internet]. 2020 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-08052020-162550/
Dissertação (Mestrado)
Previsão de variáveis macroeconômicas pelo modelo de fatores dinâmicos: uma abordagem por componentes principais esparsas (2020)
Martins, Igor Ferreira Batista; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: ANÁLISE FATORIAL, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS), MACROECONOMIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MARTINS, Igor Ferreira Batista. Previsão de variáveis macroeconômicas pelo modelo de fatores dinâmicos: uma abordagem por componentes principais esparsas. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01072020-145214/. Acesso em: 26 jun. 2025.
APA
Martins, I. F. B. (2020). Previsão de variáveis macroeconômicas pelo modelo de fatores dinâmicos: uma abordagem por componentes principais esparsas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01072020-145214/
NLM
Martins IFB. Previsão de variáveis macroeconômicas pelo modelo de fatores dinâmicos: uma abordagem por componentes principais esparsas [Internet]. 2020 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01072020-145214/
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Martins IFB. Previsão de variáveis macroeconômicas pelo modelo de fatores dinâmicos: uma abordagem por componentes principais esparsas [Internet]. 2020 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01072020-145214/
Dissertação (Mestrado)
Political institutions and economic development: a local spatial analysis for Brazil (2020)
Suzuki, William Yasuhiko Nagai; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESTATÍSTICA, INSTITUIÇÕES POLÍTICAS, ECONOMETRIA, ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SUZUKI, William Yasuhiko Nagai. Political institutions and economic development: a local spatial analysis for Brazil. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-02072020-080257/. Acesso em: 26 jun. 2025.
APA
Suzuki, W. Y. N. (2020). Political institutions and economic development: a local spatial analysis for Brazil (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-02072020-080257/
NLM
Suzuki WYN. Political institutions and economic development: a local spatial analysis for Brazil [Internet]. 2020 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-02072020-080257/
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Suzuki WYN. Political institutions and economic development: a local spatial analysis for Brazil [Internet]. 2020 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-02072020-080257/
Dissertação (Mestrado)
Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens (2020)
Amaral, João Pedro Nascimento do; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: TAXA DE JUROS, ECONOMIA, ESTATÍSTICA, MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS, ECONOMETRIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
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AMARAL, João Pedro Nascimento do. Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-19082020-162218/. Acesso em: 26 jun. 2025.
APA
Amaral, J. P. N. do. (2020). Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-19082020-162218/
NLM
Amaral JPN do. Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens [Internet]. 2020 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-19082020-162218/
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Amaral JPN do. Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens [Internet]. 2020 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-19082020-162218/
Dissertação (Mestrado)
Modelo de taxa de juros a termo com mudanças de regime (2019)
Tavanielli, Renata; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: ECONOMIA, JUROS, TAXA DE JUROS
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ABNT
TAVANIELLI, Renata. Modelo de taxa de juros a termo com mudanças de regime. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27082019-140852/. Acesso em: 26 jun. 2025.
APA
Tavanielli, R. (2019). Modelo de taxa de juros a termo com mudanças de regime (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27082019-140852/
NLM
Tavanielli R. Modelo de taxa de juros a termo com mudanças de regime [Internet]. 2019 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27082019-140852/
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Tavanielli R. Modelo de taxa de juros a termo com mudanças de regime [Internet]. 2019 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27082019-140852/
Tese (Doutorado)
Essays in financial econometrics (2019)
Chaim, Pedro Luiz Paolino; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: ECONOMIA, DINHEIRO ELETRÔNICO
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ABNT
CHAIM, Pedro Luiz Paolino. Essays in financial econometrics. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-07102019-101557/. Acesso em: 26 jun. 2025.
APA
Chaim, P. L. P. (2019). Essays in financial econometrics (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-07102019-101557/
NLM
Chaim PLP. Essays in financial econometrics [Internet]. 2019 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-07102019-101557/
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Dissertação (Mestrado)
Spillovers and jumps in global markets: a comparative analysis (2018)
Moura, Rodolfo Chiabai; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, ANÁLISE DE RISCO, ANÁLISE ESTOCÁSTICA, INFERÊNCIA BAYESIANA
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ABNT
MOURA, Rodolfo Chiabai. Spillovers and jumps in global markets: a comparative analysis. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-02082018-160351/. Acesso em: 26 jun. 2025.
APA
Moura, R. C. (2018). Spillovers and jumps in global markets: a comparative analysis (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-02082018-160351/
NLM
Moura RC. Spillovers and jumps in global markets: a comparative analysis [Internet]. 2018 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-02082018-160351/
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Moura RC. Spillovers and jumps in global markets: a comparative analysis [Internet]. 2018 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-02082018-160351/
Dissertação (Mestrado)
Estimação de modelos DSGE usando verossimilhança empírica e mínimo contraste generalizados (2018)
Boaretto, Gilberto Oliveira; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: VEROSSIMILHANÇA, INFERÊNCIA BAYESIANA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BOARETTO, Gilberto Oliveira. Estimação de modelos DSGE usando verossimilhança empírica e mínimo contraste generalizados. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-29032018-161321/. Acesso em: 26 jun. 2025.
APA
Boaretto, G. O. (2018). Estimação de modelos DSGE usando verossimilhança empírica e mínimo contraste generalizados (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-29032018-161321/
NLM
Boaretto GO. Estimação de modelos DSGE usando verossimilhança empírica e mínimo contraste generalizados [Internet]. 2018 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-29032018-161321/
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Boaretto GO. Estimação de modelos DSGE usando verossimilhança empírica e mínimo contraste generalizados [Internet]. 2018 ;[citado 2025 jun. 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-29032018-161321/

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