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  • Tese (Doutorado)

    Os fatores de investimento qualidade e valor no mercado de ações do Brasil (2024)

    Queiroz, Igor Toledo de; Savóia, José Roberto Ferreira (Orientador)

    Unidade: FEA

    Subjects: FINANÇAS, INVESTIMENTOS, MERCADO DE CAPITAIS, AÇÕES

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      QUEIROZ, Igor Toledo de. Os fatores de investimento qualidade e valor no mercado de ações do Brasil. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-25062024-151317/. Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Queiroz, I. T. de. (2024). Os fatores de investimento qualidade e valor no mercado de ações do Brasil (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-25062024-151317/

    • NLM

      Queiroz IT de. Os fatores de investimento qualidade e valor no mercado de ações do Brasil [Internet]. 2024 ;[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-25062024-151317/

    • Vancouver

      Queiroz IT de. Os fatores de investimento qualidade e valor no mercado de ações do Brasil [Internet]. 2024 ;[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-25062024-151317/

  • Dissertação (Mestrado)

    Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões (2023)

    Fernandes, João Pedro; Lima, Fabiano Guasti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, FINANÇAS, INDICADORES DE QUALIDADE, MERCADO FINANCEIRO, AÇÕES, PREVISÃO ECONÔMICA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      FERNANDES, João Pedro. Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/. Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Fernandes, J. P. (2023). Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/

    • NLM

      Fernandes JP. Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões [Internet]. 2023 ;[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/

    • Vancouver

      Fernandes JP. Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões [Internet]. 2023 ;[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/

  • Dissertação (Mestrado)

    Debêntures conversíveis em ações (2023)

    Deos, Pedro Ricco; Toledo, Paulo Fernando Campos Salles de (Orientador)

    Unidade: FD

    Subjects: DEBÊNTURES, AUMENTO DE CAPITAL, AÇÕES

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    • ABNT

      DEOS, Pedro Ricco. Debêntures conversíveis em ações. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. . Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Deos, P. R. (2023). Debêntures conversíveis em ações (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.

    • NLM

      Deos PR. Debêntures conversíveis em ações. 2023 ;[citado 2024 ago. 05 ]

    • Vancouver

      Deos PR. Debêntures conversíveis em ações. 2023 ;[citado 2024 ago. 05 ]

  • Dissertação (Mestrado)

    O tratamento dos vícios da deliberação social de companhia aberta que aprova a emissão de ações (2023)

    Bittencourt, Rodrigo Jesuino; Cerezetti, Sheila Christina Neder (Orientador)

    Unidade: FD

    Subjects: RESPONSABILIDADE CIVIL, AÇÕES, COMPANHIA ABERTA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      BITTENCOURT, Rodrigo Jesuino. O tratamento dos vícios da deliberação social de companhia aberta que aprova a emissão de ações. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28082023-143711/pt-br.php. Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Bittencourt, R. J. (2023). O tratamento dos vícios da deliberação social de companhia aberta que aprova a emissão de ações (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28082023-143711/pt-br.php

    • NLM

      Bittencourt RJ. O tratamento dos vícios da deliberação social de companhia aberta que aprova a emissão de ações [Internet]. 2023 ;[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28082023-143711/pt-br.php

    • Vancouver

      Bittencourt RJ. O tratamento dos vícios da deliberação social de companhia aberta que aprova a emissão de ações [Internet]. 2023 ;[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28082023-143711/pt-br.php

  • Trabalho de evento

    Petrobras S.A. stock price change prediction using machine learning (2023)

    Souza, Caio Lopes de ; Palma, Gabriel Rodrigues; Zocchi, Silvio Sandoval

    Conference titles: Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP - SIICUSP. Unidade: ESALQ

    Subjects: AÇÕES, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, MODELOS MATEMÁTICOS, POLÍTICA DE PREÇO, PYTHON

    How to cite
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    • ABNT

      SOUZA, Caio Lopes de e PALMA, Gabriel Rodrigues e ZOCCHI, Silvio Sandoval. Petrobras S.A. stock price change prediction using machine learning. 2023, Anais.. São Paulo, SP: Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, 2023. . Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Souza, C. L. de, Palma, G. R., & Zocchi, S. S. (2023). Petrobras S.A. stock price change prediction using machine learning. In . São Paulo, SP: Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo.

    • NLM

      Souza CL de, Palma GR, Zocchi SS. Petrobras S.A. stock price change prediction using machine learning. 2023 ;[citado 2024 ago. 05 ]

    • Vancouver

      Souza CL de, Palma GR, Zocchi SS. Petrobras S.A. stock price change prediction using machine learning. 2023 ;[citado 2024 ago. 05 ]

  • Dissertação (Mestrado)

    Voto plural: análise do novo instituto da lei das S.A. (2023)

    Sardenberg, Renata Prado; Munhoz, Eduardo Secchi (Orientador)

    Unidade: FD

    Subjects: AÇÕES, SOCIEDADE ANÔNIMA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SARDENBERG, Renata Prado. Voto plural: análise do novo instituto da lei das S.A. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28082023-135620/pt-br.php. Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Sardenberg, R. P. (2023). Voto plural: análise do novo instituto da lei das S.A. (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28082023-135620/pt-br.php

    • NLM

      Sardenberg RP. Voto plural: análise do novo instituto da lei das S.A. [Internet]. 2023 ;[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28082023-135620/pt-br.php

    • Vancouver

      Sardenberg RP. Voto plural: análise do novo instituto da lei das S.A. [Internet]. 2023 ;[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28082023-135620/pt-br.php

  • Tese (Doutorado)

    Sobre o usufruto de ações (2023)

    Rosado, Maria do Céu Marques; Forgioni, Paula Andrea (Orientador)

    Unidade: FD

    Subjects: USUFRUTO DE EMPRESA, AÇÕES, SOCIEDADE ANÔNIMA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      ROSADO, Maria do Céu Marques. Sobre o usufruto de ações. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28052024-125658/pt-br.php. Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Rosado, M. do C. M. (2023). Sobre o usufruto de ações (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28052024-125658/pt-br.php

    • NLM

      Rosado M do CM. Sobre o usufruto de ações [Internet]. 2023 ;[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28052024-125658/pt-br.php

    • Vancouver

      Rosado M do CM. Sobre o usufruto de ações [Internet]. 2023 ;[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28052024-125658/pt-br.php

  • Artigo de periodico

    Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market (2022)

    Alexandre, Michel ; Moraes, Kauê Lopes de ; Rodrigues, Francisco Aparecido

    Source: Journal of Complex Networks. Unidades: ICMC, FEA

    Subjects: AÇÕES, MERCADO FINANCEIRO, RISCO

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      ALEXANDRE, Michel e MORAES, Kauê Lopes de e RODRIGUES, Francisco Aparecido. Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market. Journal of Complex Networks, v. 10, n. 1, p. 1-16, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/comnet/cnab054. Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Alexandre, M., Moraes, K. L. de, & Rodrigues, F. A. (2022). Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market. Journal of Complex Networks, 10( 1), 1-16. doi:10.1093/comnet/cnab054

    • NLM

      Alexandre M, Moraes KL de, Rodrigues FA. Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market [Internet]. Journal of Complex Networks. 2022 ; 10( 1): 1-16.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1093/comnet/cnab054

    • Vancouver

      Alexandre M, Moraes KL de, Rodrigues FA. Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market [Internet]. Journal of Complex Networks. 2022 ; 10( 1): 1-16.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1093/comnet/cnab054

  • Dissertação (Mestrado)

    Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade (2021)

    Frias, Frederico Alexandre de Sousa; Rodrigues Neto, Camilo (Orientador)

    Unidade: EACH

    Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, SISTEMAS DINÂMICOS, FRACTAIS, CAUSALIDADE, ALGORITMOS GENÉTICOS, AÇÕES, BOLSA DE VALORES

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FRIAS, Frederico Alexandre de Sousa. Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/. Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Frias, F. A. de S. (2021). Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/

    • NLM

      Frias FA de S. Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/

    • Vancouver

      Frias FA de S. Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/

  • Artigo de periodico

    The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country (2021)

    Magnani, Vinícius Medeiros ; Caluz, Antonio Daniel Ricardo; Gatsios, Rafael Confetti ; Lima, Fabiano Guasti

    Source: Global Business Review. Unidade: FEARP

    Subjects: AÇÕES, INVESTIMENTOS, INDICADORES ECONÔMICOS, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MAGNANI, Vinícius Medeiros et al. The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country. Global Business Review, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1177/0972150920982513. Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Magnani, V. M., Caluz, A. D. R., Gatsios, R. C., & Lima, F. G. (2021). The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country. Global Business Review. doi:10.1177/0972150920982513

    • NLM

      Magnani VM, Caluz ADR, Gatsios RC, Lima FG. The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country [Internet]. Global Business Review. 2021 ;[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1177/0972150920982513

    • Vancouver

      Magnani VM, Caluz ADR, Gatsios RC, Lima FG. The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country [Internet]. Global Business Review. 2021 ;[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1177/0972150920982513

  • Dissertação (Mestrado)

    Análise do desempenho de fundos de investimento em ações brasileiros (2021)

    Oliveira, Giseli Gonçalves de; Kalatzis, Aquiles Elie Guimarães (Orientador)

    Unidade: EESC

    Subjects: FUNDO DE INVESTIMENTO, AÇÕES

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      OLIVEIRA, Giseli Gonçalves de. Análise do desempenho de fundos de investimento em ações brasileiros. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18157/tde-22112021-114726/. Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Oliveira, G. G. de. (2021). Análise do desempenho de fundos de investimento em ações brasileiros (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18157/tde-22112021-114726/

    • NLM

      Oliveira GG de. Análise do desempenho de fundos de investimento em ações brasileiros [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18157/tde-22112021-114726/

    • Vancouver

      Oliveira GG de. Análise do desempenho de fundos de investimento em ações brasileiros [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18157/tde-22112021-114726/

  • Artigo de periodico

    Análise da influência do audit delay no retorno das ações e no custo da dívida de empresa brasileiras de capital aberto (2021)

    Yagui, Nikolle Takasawa; Nardi, Paula Carolina Ciampaglia

    Source: Revista Contemporânea de Contabilidade. Unidade: FEARP

    Subjects: INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTROLE FINANCEIRO, AÇÕES, DÍVIDA, EMPRESAS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      YAGUI, Nikolle Takasawa e NARDI, Paula Carolina Ciampaglia. Análise da influência do audit delay no retorno das ações e no custo da dívida de empresa brasileiras de capital aberto. Revista Contemporânea de Contabilidade, v. 18, n. 46, p. 113-130, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5007/2175-8069.2021.e72985. Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Yagui, N. T., & Nardi, P. C. C. (2021). Análise da influência do audit delay no retorno das ações e no custo da dívida de empresa brasileiras de capital aberto. Revista Contemporânea de Contabilidade, 18( 46), 113-130. doi:10.5007/2175-8069.2021.e72985

    • NLM

      Yagui NT, Nardi PCC. Análise da influência do audit delay no retorno das ações e no custo da dívida de empresa brasileiras de capital aberto [Internet]. Revista Contemporânea de Contabilidade. 2021 ; 18( 46): 113-130.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.5007/2175-8069.2021.e72985

    • Vancouver

      Yagui NT, Nardi PCC. Análise da influência do audit delay no retorno das ações e no custo da dívida de empresa brasileiras de capital aberto [Internet]. Revista Contemporânea de Contabilidade. 2021 ; 18( 46): 113-130.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.5007/2175-8069.2021.e72985

  • Artigo de periodico

    Transfer entropy approach for portfolio Optimization: an empirical approach for CESEE markets (2021)

    Škrinjarić, Tihana; Quintino, Derick David ; Ferreira, Paulo

    Source: Journal of Risk and Financial Management. Unidade: ESALQ

    Subjects: AÇÕES, ENTROPIA, MERCADO FINANCEIRO, PORTFÓLIOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ŠKRINJARIĆ, Tihana e QUINTINO, Derick David e FERREIRA, Paulo. Transfer entropy approach for portfolio Optimization: an empirical approach for CESEE markets. Journal of Risk and Financial Management, v. 14, p. 1-12, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/jrfm14080369. Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Škrinjarić, T., Quintino, D. D., & Ferreira, P. (2021). Transfer entropy approach for portfolio Optimization: an empirical approach for CESEE markets. Journal of Risk and Financial Management, 14, 1-12. doi:10.3390/jrfm14080369

    • NLM

      Škrinjarić T, Quintino DD, Ferreira P. Transfer entropy approach for portfolio Optimization: an empirical approach for CESEE markets [Internet]. Journal of Risk and Financial Management. 2021 ; 14 1-12.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.3390/jrfm14080369

    • Vancouver

      Škrinjarić T, Quintino DD, Ferreira P. Transfer entropy approach for portfolio Optimization: an empirical approach for CESEE markets [Internet]. Journal of Risk and Financial Management. 2021 ; 14 1-12.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.3390/jrfm14080369

  • Artigo de periodico

    Re-examining analyst superiority in forecasting results of publicly-traded brazilian companies (2021)

    Gatsios, Rafael Confetti ; Lima, Fabiano Guasti ; Gaio, Luiz Eduardo ; Pimenta Júnior, Tabajara

    Source: RAM - Revista de Administração Mackenzie. Unidade: FEARP

    Subjects: LUCRO, MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS, MERCADO FINANCEIRO, AÇÕES

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      GATSIOS, Rafael Confetti et al. Re-examining analyst superiority in forecasting results of publicly-traded brazilian companies. RAM - Revista de Administração Mackenzie, v. 22, n. 1, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1678-6971/eRAMF210164. Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Gatsios, R. C., Lima, F. G., Gaio, L. E., & Pimenta Júnior, T. (2021). Re-examining analyst superiority in forecasting results of publicly-traded brazilian companies. RAM - Revista de Administração Mackenzie, 22( 1). doi:10.1590/1678-6971/eRAMF210164

    • NLM

      Gatsios RC, Lima FG, Gaio LE, Pimenta Júnior T. Re-examining analyst superiority in forecasting results of publicly-traded brazilian companies [Internet]. RAM - Revista de Administração Mackenzie. 2021 ; 22( 1):[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1678-6971/eRAMF210164

    • Vancouver

      Gatsios RC, Lima FG, Gaio LE, Pimenta Júnior T. Re-examining analyst superiority in forecasting results of publicly-traded brazilian companies [Internet]. RAM - Revista de Administração Mackenzie. 2021 ; 22( 1):[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1678-6971/eRAMF210164

  • Artigo de periodico

    Mergers and acquisitions in brazilian higher education companies: effect on share value (2021)

    Silva, Alan Willame de Souza; Pimenta Júnior, Tabajara ; Soares, Mara Alves; Gaio, Luiz Eduardo; Ambrozini, Marcelo Augusto

    Source: Finance & Economics Review. Unidade: FEARP

    Subjects: FUSÃO E AQUISIÇÃO DE EMPRESAS, ENSINO SUPERIOR, EMPRESAS PRIVADAS, AÇÕES, VALOR (ECONOMIA), LUCRO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SILVA, Alan Willame de Souza et al. Mergers and acquisitions in brazilian higher education companies: effect on share value. Finance & Economics Review, v. 3, n. 1, p. 23-37, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.38157/finance-economics-review.v3i1.286. Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Silva, A. W. de S., Pimenta Júnior, T., Soares, M. A., Gaio, L. E., & Ambrozini, M. A. (2021). Mergers and acquisitions in brazilian higher education companies: effect on share value. Finance & Economics Review, 3( 1), 23-37. doi:10.38157/finance-economics-review.v3i1.286

    • NLM

      Silva AW de S, Pimenta Júnior T, Soares MA, Gaio LE, Ambrozini MA. Mergers and acquisitions in brazilian higher education companies: effect on share value [Internet]. Finance & Economics Review. 2021 ; 3( 1): 23-37.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.38157/finance-economics-review.v3i1.286

    • Vancouver

      Silva AW de S, Pimenta Júnior T, Soares MA, Gaio LE, Ambrozini MA. Mergers and acquisitions in brazilian higher education companies: effect on share value [Internet]. Finance & Economics Review. 2021 ; 3( 1): 23-37.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.38157/finance-economics-review.v3i1.286

  • Artigo de periodico

    A relação de políticas econômicas e de fatores macroeconômicos com o desempenho do mercado de ações brasileiro (2021)

    Caluz, Antonio Daniel Ricardo Engracia; Magnani, Vinícius Medeiros; Gomes, Matheus da Costa ; Ambrozini, Marcelo Augusto

    Source: Enfoque, Reflexão Contábil. Unidade: FEARP

    Subjects: AÇÕES, POLÍTICA ECONÔMICA, POLÍTICA MONETÁRIA, INFLAÇÃO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      CALUZ, Antonio Daniel Ricardo Engracia et al. A relação de políticas econômicas e de fatores macroeconômicos com o desempenho do mercado de ações brasileiro. Enfoque, Reflexão Contábil, v. 40, n. 1, p. 31-47, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.4025/enfoque.v40i1.48863. Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Caluz, A. D. R. E., Magnani, V. M., Gomes, M. da C., & Ambrozini, M. A. (2021). A relação de políticas econômicas e de fatores macroeconômicos com o desempenho do mercado de ações brasileiro. Enfoque, Reflexão Contábil, 40( 1), 31-47. doi:10.4025/enfoque.v40i1.48863

    • NLM

      Caluz ADRE, Magnani VM, Gomes M da C, Ambrozini MA. A relação de políticas econômicas e de fatores macroeconômicos com o desempenho do mercado de ações brasileiro [Internet]. Enfoque, Reflexão Contábil. 2021 ; 40( 1): 31-47.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.4025/enfoque.v40i1.48863

    • Vancouver

      Caluz ADRE, Magnani VM, Gomes M da C, Ambrozini MA. A relação de políticas econômicas e de fatores macroeconômicos com o desempenho do mercado de ações brasileiro [Internet]. Enfoque, Reflexão Contábil. 2021 ; 40( 1): 31-47.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.4025/enfoque.v40i1.48863

  • Artigo de periodico

    The relationship between earnings management and equity market timing (2021)

    Gomes, Matheus da Costa ; Eça, João Paulo Augusto; Moraes, Marcelo Botelho da Costa ; Valle, Mauricio Ribeiro do

    Source: Revista de Administração Contemporânea - RAC. Unidades: FEARP, FEA

    Subjects: GERENCIAMENTO DE RESULTADOS, AÇÕES, LUCRO CONTÁBIL, MERCADO DE CAPITAIS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      GOMES, Matheus da Costa et al. The relationship between earnings management and equity market timing. Revista de Administração Contemporânea - RAC, v. 25, n. 6, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2021200289.en. Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Gomes, M. da C., Eça, J. P. A., Moraes, M. B. da C., & Valle, M. R. do. (2021). The relationship between earnings management and equity market timing. Revista de Administração Contemporânea - RAC, 25( 6). doi:10.1590/1982-7849rac2021200289.en

    • NLM

      Gomes M da C, Eça JPA, Moraes MB da C, Valle MR do. The relationship between earnings management and equity market timing [Internet]. Revista de Administração Contemporânea - RAC. 2021 ; 25( 6):[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2021200289.en

    • Vancouver

      Gomes M da C, Eça JPA, Moraes MB da C, Valle MR do. The relationship between earnings management and equity market timing [Internet]. Revista de Administração Contemporânea - RAC. 2021 ; 25( 6):[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2021200289.en

  • Parte de monografia/livro

    Pagamento baseado em ações e benefícios a empregados (2021)

    Moraes, Marcelo Botelho da Costa

    Source: Contabilidade financeira: interpretação e aplicação. Unidade: FEARP

    Subjects: CONTABILIDADE FINANCEIRA, AÇÕES, VALOR ADICIONADO

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MORAES, Marcelo Botelho da Costa. Pagamento baseado em ações e benefícios a empregados. Contabilidade financeira: interpretação e aplicação. Tradução . São Paulo: Atlas, 2021. . . Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Moraes, M. B. da C. (2021). Pagamento baseado em ações e benefícios a empregados. In Contabilidade financeira: interpretação e aplicação. São Paulo: Atlas.

    • NLM

      Moraes MB da C. Pagamento baseado em ações e benefícios a empregados. In: Contabilidade financeira: interpretação e aplicação. São Paulo: Atlas; 2021. [citado 2024 ago. 05 ]

    • Vancouver

      Moraes MB da C. Pagamento baseado em ações e benefícios a empregados. In: Contabilidade financeira: interpretação e aplicação. São Paulo: Atlas; 2021. [citado 2024 ago. 05 ]

  • Dissertação (Mestrado)

    Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos (2021)

    Rocha, Rafaela Dezidério dos Santos; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: ECONOMETRIA, MERCADO DE CAPITAIS, AÇÕES

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ROCHA, Rafaela Dezidério dos Santos. Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-13082021-093510/. Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Rocha, R. D. dos S. (2021). Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-13082021-093510/

    • NLM

      Rocha RD dos S. Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-13082021-093510/

    • Vancouver

      Rocha RD dos S. Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-13082021-093510/

  • Trabalho de evento

    Assessing nonlinearities in the price discovery process of brazilian cross-listed stocks on NYSE and B3 (2021)

    Maciel, Leandro dos Santos

    Source: Anais. Conference titles: Encontro Brasileiro de Finanças. Unidade: FEA

    Subjects: PREÇOS, EMPRESAS, AÇÕES

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MACIEL, Leandro dos Santos. Assessing nonlinearities in the price discovery process of brazilian cross-listed stocks on NYSE and B3. 2021, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças, 2021. Disponível em: https://doity.com.br/media/doity/submissoes/artigo-da59b4849e95fd4be29da17842f1ea270c6894c8-arquivo.pdf. Acesso em: 05 ago. 2024.

    • APA

      Maciel, L. dos S. (2021). Assessing nonlinearities in the price discovery process of brazilian cross-listed stocks on NYSE and B3. In Anais. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças. Recuperado de https://doity.com.br/media/doity/submissoes/artigo-da59b4849e95fd4be29da17842f1ea270c6894c8-arquivo.pdf

    • NLM

      Maciel L dos S. Assessing nonlinearities in the price discovery process of brazilian cross-listed stocks on NYSE and B3 [Internet]. Anais. 2021 ;[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doity.com.br/media/doity/submissoes/artigo-da59b4849e95fd4be29da17842f1ea270c6894c8-arquivo.pdf

    • Vancouver

      Maciel L dos S. Assessing nonlinearities in the price discovery process of brazilian cross-listed stocks on NYSE and B3 [Internet]. Anais. 2021 ;[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doity.com.br/media/doity/submissoes/artigo-da59b4849e95fd4be29da17842f1ea270c6894c8-arquivo.pdf

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