Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market (2022)
- Authors:
- USP affiliated authors: RODRIGUES, FRANCISCO APARECIDO - ICMC ; SILVA, MICHEL ALEXANDRE DA - ICMC ; MORAES, KAUÊ LOPES DE - FEA
- Unidades: ICMC; FEA
- DOI: 10.1093/comnet/cnab054
- Subjects: AÇÕES; MERCADO FINANCEIRO; RISCO
- Agências de fomento:
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Journal of Complex Networks
- ISSN: 2051-1310
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 10, n. 1, p. 1-16, 2022
- Status:
- Artigo possui versão em acesso aberto em repositório (Green Open Access)
- Versão do Documento:
- Versão submetida (Pré-print)
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-
ABNT
ALEXANDRE, Michel e MORAES, Kauê Lopes de e RODRIGUES, Francisco Aparecido. Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market. Journal of Complex Networks, v. 10, n. 1, p. 1-16, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/comnet/cnab054. Acesso em: 30 mar. 2026. -
APA
Alexandre, M., Moraes, K. L. de, & Rodrigues, F. A. (2022). Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market. Journal of Complex Networks, 10( 1), 1-16. doi:10.1093/comnet/cnab054 -
NLM
Alexandre M, Moraes KL de, Rodrigues FA. Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market [Internet]. Journal of Complex Networks. 2022 ; 10( 1): 1-16.[citado 2026 mar. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1093/comnet/cnab054 -
Vancouver
Alexandre M, Moraes KL de, Rodrigues FA. Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market [Internet]. Journal of Complex Networks. 2022 ; 10( 1): 1-16.[citado 2026 mar. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1093/comnet/cnab054 - Does the default pecking order impact systemic risk?: evidence from Brazilian data
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