Livro de ofertas e dinâmica de preços: evidências a partir de dados da BOVESPA (2013)
- Authors:
- Autor USP: SILVA, MICHEL ALEXANDRE DA - EACH
- Unidade: EACH
- Subjects: BOLSA DE VALORES (MODELOS MATEMÁTICOS;SIMULAÇÃO); FINANÇAS (SIMULAÇÃO)
- Keywords: Agent-based models; Econofísica; Econophysics; Livro de ofertas; Modelo baseado em agentes; Order book
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho possui um duplo objetivo: i) estudar os fatos estilizados do livro de ofertas dos papéis negociados na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), assim como dos retornos engendrados pela dinâmica do livro de ofertas e ii) desenvolver um modelo de livro de ofertas baseado em agentes com o propósito de reproduzir tais fatos estilizados. Trabalhou-se com dados de junho/2006 a janeiro/2009 de uma amostra formada pelos vinte papéis mais negociados da BOVESPA. Os resultados empíricos corroboraram alguns fatos estilizados observados no estudo de papéis de outros países, mas refutaram outros. O modelo baseado em agentes conseguiu emular satisfatoriamente os fatos estilizados relacionados aos retornos, mas em se tratando da reprodução dos fatos estilizados do livro de ofertas o modelo foi menos eficaz
- Imprenta:
- Data da defesa: 18.09.2013
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ABNT
SILVA, Michel Alexandre da. Livro de ofertas e dinâmica de preços: evidências a partir de dados da BOVESPA. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-04122013-114154/. Acesso em: 27 dez. 2025. -
APA
Silva, M. A. da. (2013). Livro de ofertas e dinâmica de preços: evidências a partir de dados da BOVESPA (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-04122013-114154/ -
NLM
Silva MA da. Livro de ofertas e dinâmica de preços: evidências a partir de dados da BOVESPA [Internet]. 2013 ;[citado 2025 dez. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-04122013-114154/ -
Vancouver
Silva MA da. Livro de ofertas e dinâmica de preços: evidências a partir de dados da BOVESPA [Internet]. 2013 ;[citado 2025 dez. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-04122013-114154/ - Contagion in economic networks: a data-driven machine learning approach
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