Does the default pecking order impact systemic risk?: evidence from Brazilian data (2023)
- Authors:
- USP affiliated authors: RODRIGUES, FRANCISCO APARECIDO - ICMC ; SILVA, MICHEL ALEXANDRE DA - ICMC
- Unidade: ICMC
- DOI: 10.1016/j.ejor.2023.01.043
- Subjects: REDES COMPLEXAS; RISCO; FRAMEWORKS; FINANÇAS
- Keywords: Systemic risk; Default pecking order
- Agências de fomento:
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título do periódico: European Journal of Operational Research
- ISSN: 0377-2217
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 309, p. 1379-1391, 2023
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: closed
-
ABNT
ALEXANDRE, Michel et al. Does the default pecking order impact systemic risk?: evidence from Brazilian data. European Journal of Operational Research, v. 309, p. 1379-1391, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2023.01.043. Acesso em: 19 set. 2024. -
APA
Alexandre, M., Silva, T. C., Michalak, K., & Rodrigues, F. A. (2023). Does the default pecking order impact systemic risk?: evidence from Brazilian data. European Journal of Operational Research, 309, 1379-1391. doi:10.1016/j.ejor.2023.01.043 -
NLM
Alexandre M, Silva TC, Michalak K, Rodrigues FA. Does the default pecking order impact systemic risk?: evidence from Brazilian data [Internet]. European Journal of Operational Research. 2023 ; 309 1379-1391.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2023.01.043 -
Vancouver
Alexandre M, Silva TC, Michalak K, Rodrigues FA. Does the default pecking order impact systemic risk?: evidence from Brazilian data [Internet]. European Journal of Operational Research. 2023 ; 309 1379-1391.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2023.01.043 - The drivers of systemic risk in financial networks: a data-driven machine learning analysis
- Efficiency-stability trade-off in financial systems: a multi-objective optimization approach
- Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market
- The determinants of the individual nestedness contribution in financial systems
- Livro de ofertas e dinâmica de preços: evidências a partir de dados da BOVESPA
- Contagion in economic networks: a data-driven machine learning approach
- Macroeconomic impacts of trade credit: an agent-based modeling exploration
- Unfolding the complexity of the global value chain: strength and entropy in the single-layer, multiplex, and multi-layer international trade networks
- On degree–degree correlations in multilayer networks
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Informações sobre o DOI: 10.1016/j.ejor.2023.01.043 (Fonte: oaDOI API)
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