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Tese (Doutorado)
Spatio-temporal models by wavelets (2023)
Chen, Yangyang; Morettin, Pedro Alberto (Orientador) ; Dias, Ronaldo (coorient)
Unidade: IME
Subjects: FILTROS DE KALMAN, PROCESSOS ESTACIONÁRIOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
CHEN, Yangyang. Spatio-temporal models by wavelets. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25052023-222701/. Acesso em: 06 nov. 2024.
APA
Chen, Y. (2023). Spatio-temporal models by wavelets (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25052023-222701/
NLM
Chen Y. Spatio-temporal models by wavelets [Internet]. 2023 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25052023-222701/
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Chen Y. Spatio-temporal models by wavelets [Internet]. 2023 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25052023-222701/
Tese (Doutorado)
Inference in parametric models with many L-moments (2022)
Alvarez, Luís Antonio Fantozzi; Chiann, Chang (coorient) ; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, INFERÊNCIA SEMIPARAMÉTRICA, VEROSSIMILHANÇA
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ABNT
ALVAREZ, Luís Antonio Fantozzi. Inference in parametric models with many L-moments. 2022. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27102022-204201/. Acesso em: 06 nov. 2024.
APA
Alvarez, L. A. F. (2022). Inference in parametric models with many L-moments (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27102022-204201/
NLM
Alvarez LAF. Inference in parametric models with many L-moments [Internet]. 2022 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27102022-204201/
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Alvarez LAF. Inference in parametric models with many L-moments [Internet]. 2022 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27102022-204201/
Tese (Doutorado)
Locally stationary processes with stable and tempered stable innovations (2020)
Chou Chen, Shu Wei; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ESTATISTICA
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ABNT
CHOU CHEN, Shu Wei. Locally stationary processes with stable and tempered stable innovations. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032020-211635/. Acesso em: 06 nov. 2024.
APA
Chou Chen, S. W. (2020). Locally stationary processes with stable and tempered stable innovations (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032020-211635/
NLM
Chou Chen SW. Locally stationary processes with stable and tempered stable innovations [Internet]. 2020 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032020-211635/
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Chou Chen SW. Locally stationary processes with stable and tempered stable innovations [Internet]. 2020 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032020-211635/
Tese (Doutorado)
Identifying jumps variations in high-frequency time series (2019)
Rojas Durán, William Gonzalo; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, ANÁLISE DE ONDALETAS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
ROJAS DURÁN, William Gonzalo. Identifying jumps variations in high-frequency time series. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09092022-194123/. Acesso em: 06 nov. 2024.
APA
Rojas Durán, W. G. (2019). Identifying jumps variations in high-frequency time series (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09092022-194123/
NLM
Rojas Durán WG. Identifying jumps variations in high-frequency time series [Internet]. 2019 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09092022-194123/
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Rojas Durán WG. Identifying jumps variations in high-frequency time series [Internet]. 2019 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09092022-194123/
Tese (Doutorado)
Directed wavelet covariance for locally stationary processes (2018)
Lopes, Kim Samejima Mascarenhas; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE DE ONDALETAS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS ESTACIONÁRIOS, ANÁLISE DE COVARIÂNCIA
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ABNT
LOPES, Kim Samejima Mascarenhas. Directed wavelet covariance for locally stationary processes. 2018. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14032018-174950/. Acesso em: 06 nov. 2024.
APA
Lopes, K. S. M. (2018). Directed wavelet covariance for locally stationary processes (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14032018-174950/
NLM
Lopes KSM. Directed wavelet covariance for locally stationary processes [Internet]. 2018 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14032018-174950/
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Lopes KSM. Directed wavelet covariance for locally stationary processes [Internet]. 2018 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14032018-174950/
Tese (Doutorado)
Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas (2017)
Fonseca, Eder Lucio da; Alencar, Airlane Pereira (Orientador) ; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
FONSECA, Eder Lucio da. Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/. Acesso em: 06 nov. 2024.
APA
Fonseca, E. L. da. (2017). Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/
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Fonseca EL da. Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas [Internet]. 2017 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/
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Fonseca EL da. Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas [Internet]. 2017 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/
Tese (Doutorado)
Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices (2017)
Uribe, Paloma Vaissman; Morettin, Pedro Alberto (Orientador) ; Lopes, Hedibert Freitas (coorient)
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, INFERÊNCIA BAYESIANA
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ABNT
URIBE, Paloma Vaissman. Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113120/. Acesso em: 06 nov. 2024.
APA
Uribe, P. V. (2017). Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113120/
NLM
Uribe PV. Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices [Internet]. 2017 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113120/
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Uribe PV. Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices [Internet]. 2017 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113120/
Tese (Doutorado)
Estimação de cópulas via ondaletas (2014)
Silva, Francyelle de Lima e; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
SILVA, Francyelle de Lima e. Estimação de cópulas via ondaletas. 2014. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03122014-214943. Acesso em: 06 nov. 2024.
APA
Silva, F. de L. e. (2014). Estimação de cópulas via ondaletas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03122014-214943
NLM
Silva F de L e. Estimação de cópulas via ondaletas [Internet]. 2014 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03122014-214943
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Silva F de L e. Estimação de cópulas via ondaletas [Internet]. 2014 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03122014-214943
Tese (Doutorado)
Modelos de regressão com coeficientes funcionais para séries temporais (2013)
Montoril, Michel Helcias; Morettin, Pedro Alberto (Orientador) ; Chiann, Chang (coorient)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE ONDALETAS
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ABNT
MONTORIL, Michel Helcias. Modelos de regressão com coeficientes funcionais para séries temporais. 2013. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04042013-215702/. Acesso em: 06 nov. 2024.
APA
Montoril, M. H. (2013). Modelos de regressão com coeficientes funcionais para séries temporais (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04042013-215702/
NLM
Montoril MH. Modelos de regressão com coeficientes funcionais para séries temporais [Internet]. 2013 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04042013-215702/
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Montoril MH. Modelos de regressão com coeficientes funcionais para séries temporais [Internet]. 2013 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04042013-215702/
Tese (Doutorado)
Regressão não paramétrica com processos estacionários alpha-mixing via ondaletas (2013)
Gomez Gomez, Luz Marina; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE ONDALETAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GOMEZ GOMEZ, Luz Marina. Regressão não paramétrica com processos estacionários alpha-mixing via ondaletas. 2013. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-19062013-153433. Acesso em: 06 nov. 2024.
APA
Gomez Gomez, L. M. (2013). Regressão não paramétrica com processos estacionários alpha-mixing via ondaletas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-19062013-153433
NLM
Gomez Gomez LM. Regressão não paramétrica com processos estacionários alpha-mixing via ondaletas [Internet]. 2013 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-19062013-153433
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Gomez Gomez LM. Regressão não paramétrica com processos estacionários alpha-mixing via ondaletas [Internet]. 2013 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-19062013-153433
Tese (Doutorado)
Estimação indireta de modelos R-GARCH (2012)
Sampaio, Jhames Matos; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SAMPAIO, Jhames Matos. Estimação indireta de modelos R-GARCH. 2012. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05072012-195407/. Acesso em: 06 nov. 2024.
APA
Sampaio, J. M. (2012). Estimação indireta de modelos R-GARCH (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05072012-195407/
NLM
Sampaio JM. Estimação indireta de modelos R-GARCH [Internet]. 2012 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05072012-195407/
Vancouver
Sampaio JM. Estimação indireta de modelos R-GARCH [Internet]. 2012 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05072012-195407/
Dissertação (Mestrado)
Modelos Black-Litterman e GARCH Ortogonal para uma Carteira de Títulos do Tesouro Nacional (2012)
Lobarinhas, Roberto Beier; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LOBARINHAS, Roberto Beier. Modelos Black-Litterman e GARCH Ortogonal para uma Carteira de Títulos do Tesouro Nacional. 2012. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-17092012-145914. Acesso em: 06 nov. 2024.
APA
Lobarinhas, R. B. (2012). Modelos Black-Litterman e GARCH Ortogonal para uma Carteira de Títulos do Tesouro Nacional (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-17092012-145914
NLM
Lobarinhas RB. Modelos Black-Litterman e GARCH Ortogonal para uma Carteira de Títulos do Tesouro Nacional [Internet]. 2012 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-17092012-145914
Vancouver
Lobarinhas RB. Modelos Black-Litterman e GARCH Ortogonal para uma Carteira de Títulos do Tesouro Nacional [Internet]. 2012 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-17092012-145914
Tese (Doutorado)
Transformações em modelos de séries temporais (2012)
Gomes, Amanda dos Santos; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GOMES, Amanda dos Santos. Transformações em modelos de séries temporais. 2012. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-15082012-143452/. Acesso em: 06 nov. 2024.
APA
Gomes, A. dos S. (2012). Transformações em modelos de séries temporais (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-15082012-143452/
NLM
Gomes A dos S. Transformações em modelos de séries temporais [Internet]. 2012 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-15082012-143452/
Vancouver
Gomes A dos S. Transformações em modelos de séries temporais [Internet]. 2012 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-15082012-143452/
Dissertação (Mestrado)
Previsão da volatilidade de séries financeiras via máquina de suporte vetorial (2011)
Ferreira, Tadeu Augusto; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FERREIRA, Tadeu Augusto. Previsão da volatilidade de séries financeiras via máquina de suporte vetorial. 2011. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125006/. Acesso em: 06 nov. 2024.
APA
Ferreira, T. A. (2011). Previsão da volatilidade de séries financeiras via máquina de suporte vetorial (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125006/
NLM
Ferreira TA. Previsão da volatilidade de séries financeiras via máquina de suporte vetorial [Internet]. 2011 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125006/
Vancouver
Ferreira TA. Previsão da volatilidade de séries financeiras via máquina de suporte vetorial [Internet]. 2011 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125006/
Dissertação (Mestrado)
Análise de componentes independentes com aplicações em séries temporais financeiras (2010)
Gegembauer, Hugo Valesini; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GEGEMBAUER, Hugo Valesini. Análise de componentes independentes com aplicações em séries temporais financeiras. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124350/. Acesso em: 06 nov. 2024.
APA
Gegembauer, H. V. (2010). Análise de componentes independentes com aplicações em séries temporais financeiras (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124350/
NLM
Gegembauer HV. Análise de componentes independentes com aplicações em séries temporais financeiras [Internet]. 2010 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124350/
Vancouver
Gegembauer HV. Análise de componentes independentes com aplicações em séries temporais financeiras [Internet]. 2010 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124350/
Dissertação (Mestrado)
Modelos para a estrutura a termo da taxa de juros brasileira com aplicação ao gerenciamento de risco de mercado (2010)
Faria, Lourrine; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FARIA, Lourrine. Modelos para a estrutura a termo da taxa de juros brasileira com aplicação ao gerenciamento de risco de mercado. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124409/. Acesso em: 06 nov. 2024.
APA
Faria, L. (2010). Modelos para a estrutura a termo da taxa de juros brasileira com aplicação ao gerenciamento de risco de mercado (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124409/
NLM
Faria L. Modelos para a estrutura a termo da taxa de juros brasileira com aplicação ao gerenciamento de risco de mercado [Internet]. 2010 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124409/
Vancouver
Faria L. Modelos para a estrutura a termo da taxa de juros brasileira com aplicação ao gerenciamento de risco de mercado [Internet]. 2010 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124409/
Tese (Doutorado)
Modelos de volatilidade estocástica com distribuições de caudas pesadas (2010)
Enríquez Guzmán, Iván Robert; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROBABILIDADE
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ABNT
ENRÍQUEZ GUZMÁN, Iván Robert. Modelos de volatilidade estocástica com distribuições de caudas pesadas. 2010. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113425/. Acesso em: 06 nov. 2024.
APA
Enríquez Guzmán, I. R. (2010). Modelos de volatilidade estocástica com distribuições de caudas pesadas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113425/
NLM
Enríquez Guzmán IR. Modelos de volatilidade estocástica com distribuições de caudas pesadas [Internet]. 2010 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113425/
Vancouver
Enríquez Guzmán IR. Modelos de volatilidade estocástica com distribuições de caudas pesadas [Internet]. 2010 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113425/
Dissertação (Mestrado)
Coerência parcial e aplicações (2009)
Lopes, Kim Samejima Mascarenhas; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
LOPES, Kim Samejima Mascarenhas. Coerência parcial e aplicações. 2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05112013-173150/. Acesso em: 06 nov. 2024.
APA
Lopes, K. S. M. (2009). Coerência parcial e aplicações (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05112013-173150/
NLM
Lopes KSM. Coerência parcial e aplicações [Internet]. 2009 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05112013-173150/
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Lopes KSM. Coerência parcial e aplicações [Internet]. 2009 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05112013-173150/
Tese (Doutorado)
Medidas de dependência local para séries temporais. (2008)
Latif, Sumaia Abdel; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
LATIF, Sumaia Abdel. Medidas de dependência local para séries temporais. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02042008-143641/. Acesso em: 06 nov. 2024.
APA
Latif, S. A. (2008). Medidas de dependência local para séries temporais. (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02042008-143641/
NLM
Latif SA. Medidas de dependência local para séries temporais. [Internet]. 2008 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02042008-143641/
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Latif SA. Medidas de dependência local para séries temporais. [Internet]. 2008 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02042008-143641/
Tese (Doutorado)
Comparação de séries temporais não estacionárias (2008)
Salcedo Echeverry, Gladys Elena; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SALCEDO ECHEVERRY, Gladys Elena. Comparação de séries temporais não estacionárias. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122138/. Acesso em: 06 nov. 2024.
APA
Salcedo Echeverry, G. E. (2008). Comparação de séries temporais não estacionárias (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122138/
NLM
Salcedo Echeverry GE. Comparação de séries temporais não estacionárias [Internet]. 2008 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122138/
Vancouver
Salcedo Echeverry GE. Comparação de séries temporais não estacionárias [Internet]. 2008 ;[citado 2024 nov. 06 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122138/

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