Previsão da volatilidade de séries financeiras via máquina de suporte vetorial (2011)
- Authors:
- Autor USP: FERREIRA, TADEU AUGUSTO - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
- Language: Português
- Abstract: A previsão da volatilidade tem ganhado cada vez mais importância. Ela é um elemento crucial no cálculo de muitas atividades financeiras e, por isso, prevê-la com exatidão tem se tornado indispensável. Muitos artigos têm aparecido na literatura recente, aplicando a Máquina de Suporte Vetorial para previsão e estimação de variáveis concernentes ao contexto dos mercados financeiros. Nesta dissertação buscamos realizar a previsão da volatilidade com o uso de um modelo GARCH, baseado em Máquina de Suporte Vetorial, denominado SVM-GARCH, introduzido recentemente na literatura. Para este propósito apresentamos uma introdução aos Kernels e à Maquina de Suporte Vetorial para Regressão. Para contornar o problema da volatilidade ser um fenômeno não observável, realizamos, sob situação controlada, simulações de processos GARCH, nos quais temos acesso à verdadeira volatilidade para comparar com os valores previstos. Não poderíamos deixar de aplicar a Máquina de Suporte Vetorial para a previsão de volatilidade em séries financeiras reais, e para tal fim, usamos o método na série dos retornos do Índice Bovespa. Atenção especial foi dada, em ambos os casos, à simulação e à série dos retornos do Ibovespa, para a verificação dos efeitos da variação dos parâmetros do SVM no erro absoluto médio de previsão, por meio de análise de sensibilidade. O modelo SVM-GARCH é comparado com os modelos GARCH Padrão, EGARCH, Médias Móveis e EWMA. Para avaliar o desempenho preditivo entre os modelos, utilizamos uma variante robusta do teste Diebold-Mariano. Após a comparação, foi constatado um desempenho superior do modelo SVM-GARCH quanto à previsão da volatilidade em relação aos demais modelos.
- Imprenta:
- Data da defesa: 25.02.2011
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ABNT
FERREIRA, Tadeu Augusto. Previsão da volatilidade de séries financeiras via máquina de suporte vetorial. 2011. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125006/. Acesso em: 17 out. 2024. -
APA
Ferreira, T. A. (2011). Previsão da volatilidade de séries financeiras via máquina de suporte vetorial (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125006/ -
NLM
Ferreira TA. Previsão da volatilidade de séries financeiras via máquina de suporte vetorial [Internet]. 2011 ;[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125006/ -
Vancouver
Ferreira TA. Previsão da volatilidade de séries financeiras via máquina de suporte vetorial [Internet]. 2011 ;[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125006/
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