Comparação de séries temporais não estacionárias (2008)
- Authors:
- Autor USP: ECHEVERRY, GLADYS ELENA SALCEDO - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
- Language: Português
- Abstract: Nesta tese desenvolvemos alguns testes estatísticos, no domínio do tempo, para comparar duas séries temporais univariadas não estacionárias. Inicialmente, consideramos o caso de séries auto-regressivasa estáveis com coeficientes constantes mas cuja variância dos erros segue uma função dependente no tempo. Os erros podem ser contemporaneamente correlacionados mediante uma estrutura também variando no tempo. A proposta é baseada num teste de Wald para a qual sugerimos três estimadores consistentes da matriz de covariâncias assintótica. Logo, estendemos o teste para comparar séries localmente estacionárias, seguindo um modelo auto-refressivo em que os coeficientes auto-regressivos também variam no tempo. Para obter estimadores dos distintos parâmetros funcionais, consideramos expansões em bases de ondaletas. O estudo das propriedades assintóticas destaes é baseado na teoria dos processos 'L IND.p'-mixingales, já que consideramos erros gerados de seqüências diferenças martingales. Para avaliar o comportamento do teste em amostras finitas fizemos algumas simulações, com resultados bastante satisfatórios e finalmente, para garantir a utilidade da nossa proposta, apresentamos duas aplicações relevantes
- Imprenta:
- Data da defesa: 20.02.2008
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ABNT
SALCEDO ECHEVERRY, Gladys Elena. Comparação de séries temporais não estacionárias. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122138/. Acesso em: 19 abr. 2024. -
APA
Salcedo Echeverry, G. E. (2008). Comparação de séries temporais não estacionárias (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122138/ -
NLM
Salcedo Echeverry GE. Comparação de séries temporais não estacionárias [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122138/ -
Vancouver
Salcedo Echeverry GE. Comparação de séries temporais não estacionárias [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122138/
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