Tese

Comparação de séries temporais não estacionárias (2008)

• Authors:
  • Salcedo Echeverry, Gladys Elena
  • Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
• Autor USP: ECHEVERRY, GLADYS ELENA SALCEDO - IME
• Unidade: IME
• Sigla do Departamento: MAE
• DOI: 10.11606/T.45.2008.tde-20220712-122138
• Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
• Language: Português
• Abstract: Nesta tese desenvolvemos alguns testes estatísticos, no domínio do tempo, para comparar duas séries temporais univariadas não estacionárias. Inicialmente, consideramos o caso de séries auto-regressivasa estáveis com coeficientes constantes mas cuja variância dos erros segue uma função dependente no tempo. Os erros podem ser contemporaneamente correlacionados mediante uma estrutura também variando no tempo. A proposta é baseada num teste de Wald para a qual sugerimos três estimadores consistentes da matriz de covariâncias assintótica. Logo, estendemos o teste para comparar séries localmente estacionárias, seguindo um modelo auto-refressivo em que os coeficientes auto-regressivos também variam no tempo. Para obter estimadores dos distintos parâmetros funcionais, consideramos expansões em bases de ondaletas. O estudo das propriedades assintóticas destaes é baseado na teoria dos processos 'L IND.p'-mixingales, já que consideramos erros gerados de seqüências diferenças martingales. Para avaliar o comportamento do teste em amostras finitas fizemos algumas simulações, com resultados bastante satisfatórios e finalmente, para garantir a utilidade da nossa proposta, apresentamos duas aplicações relevantes
• Imprenta:
  • Publisher place: São Paulo
  • Date published: 2008
• Data da defesa: 20.02.2008


Informações sobre a disponibilidade de versões do artigo em acesso aberto coletadas automaticamente via oaDOI API (Unpaywall).

Status:

Artigo publicado em periódico de acesso aberto (Gold Open Access)

Versão do Documento:

Versão publicada (Published version)

Acessar versão aberta:

• PDF de acesso aberto

Por se tratar de integração com serviço externo, podem existir diferentes versões do trabalho (como preprints ou postprints), que podem diferir da versão publicada.

---

How to cite

A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

• ABNT

  SALCEDO ECHEVERRY, Gladys Elena. Comparação de séries temporais não estacionárias. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122138/. Acesso em: 15 abr. 2026.

• APA

  Salcedo Echeverry, G. E. (2008). Comparação de séries temporais não estacionárias (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122138/

• NLM

  Salcedo Echeverry GE. Comparação de séries temporais não estacionárias [Internet]. 2008 ;[citado 2026 abr. 15 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122138/

• Vancouver

  Salcedo Echeverry GE. Comparação de séries temporais não estacionárias [Internet]. 2008 ;[citado 2026 abr. 15 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122138/

Últimas obras dos mesmos autores vinculados com a USP cadastradas na BDPI:

• Métodos de comparação de séries temporais