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Dissertação (Mestrado)
Sentimento do investidor no mercado de ações brasileiro (2023)
Duarte, Caio ; Moraes, Marcelo Botelho da Costa (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: INVESTIMENTOS, MERCADO DE CAPITAIS, EMPRESAS COMERCIAIS, EMOÇÕES
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ABNT
DUARTE, Caio. Sentimento do investidor no mercado de ações brasileiro. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-12072023-145002/. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Duarte, C. (2023). Sentimento do investidor no mercado de ações brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-12072023-145002/
NLM
Duarte C. Sentimento do investidor no mercado de ações brasileiro [Internet]. 2023 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-12072023-145002/
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Duarte C. Sentimento do investidor no mercado de ações brasileiro [Internet]. 2023 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-12072023-145002/
Artigo de periodico
The DANTEStocks Corpus: an analysis of the distribution of universal dependencies-based part-of-speech tags (2023)
Felippo, Ariani di ; Roman, Norton Trevisan ; Pardo, Thiago Alexandre Salgueiro ; Moura, Lucas Panta de
Source: Revista da ABRALIN. Unidades: EACH, ICMC
Subjects: PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL, TRATAMENTO AUTOMÁTICO DE TEXTOS E DISCURSOS, CORPUS, PORTUGUÊS DO BRASIL, MERCADO FINANCEIRO
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ABNT
FELIPPO, Ariani di et al. The DANTEStocks Corpus: an analysis of the distribution of universal dependencies-based part-of-speech tags. Revista da ABRALIN, v. 22, n. 2, p. 249-271, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.25189/rabralin.v22i2.2119. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Felippo, A. di, Roman, N. T., Pardo, T. A. S., & Moura, L. P. de. (2023). The DANTEStocks Corpus: an analysis of the distribution of universal dependencies-based part-of-speech tags. Revista da ABRALIN, 22( 2), 249-271. doi:10.25189/rabralin.v22i2.2119
NLM
Felippo A di, Roman NT, Pardo TAS, Moura LP de. The DANTEStocks Corpus: an analysis of the distribution of universal dependencies-based part-of-speech tags [Internet]. Revista da ABRALIN. 2023 ; 22( 2): 249-271.[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.25189/rabralin.v22i2.2119
Vancouver
Felippo A di, Roman NT, Pardo TAS, Moura LP de. The DANTEStocks Corpus: an analysis of the distribution of universal dependencies-based part-of-speech tags [Internet]. Revista da ABRALIN. 2023 ; 22( 2): 249-271.[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.25189/rabralin.v22i2.2119
Tese (Doutorado)
Insider trading e o crime de uso indevido de informações privilegiadas no mercado de capitais (2022)
Nascimento, Philippe Alves do; Costa, Helena Regina Lobo da (Orientador)
Unidade: FD
Subjects: DIREITO PENAL ECONÔMICO, MERCADO DE CAPITAIS, BEM JURÍDICO
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ABNT
NASCIMENTO, Philippe Alves do. Insider trading e o crime de uso indevido de informações privilegiadas no mercado de capitais. 2022. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-03102022-101809/. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Nascimento, P. A. do. (2022). Insider trading e o crime de uso indevido de informações privilegiadas no mercado de capitais (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-03102022-101809/
NLM
Nascimento PA do. Insider trading e o crime de uso indevido de informações privilegiadas no mercado de capitais [Internet]. 2022 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-03102022-101809/
Vancouver
Nascimento PA do. Insider trading e o crime de uso indevido de informações privilegiadas no mercado de capitais [Internet]. 2022 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-03102022-101809/
Dissertação (Mestrado)
Fechamento de capital no direito brasileiro: regime jurídico e tutela dos acionistas minoritários (2022)
Martins, Rafaela Parizotto Lacaz; Cerezetti, Sheila Christina Neder
Unidade: FD
Subjects: DIREITO COMERCIAL, MERCADO DE CAPITAIS, COMPANHIA ABERTA
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ABNT
MARTINS, Rafaela Parizotto Lacaz e CEREZETTI, Sheila Christina Neder. Fechamento de capital no direito brasileiro: regime jurídico e tutela dos acionistas minoritários. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-09042024-085645/. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Martins, R. P. L., & Cerezetti, S. C. N. (2022). Fechamento de capital no direito brasileiro: regime jurídico e tutela dos acionistas minoritários (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-09042024-085645/
NLM
Martins RPL, Cerezetti SCN. Fechamento de capital no direito brasileiro: regime jurídico e tutela dos acionistas minoritários [Internet]. 2022 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-09042024-085645/
Vancouver
Martins RPL, Cerezetti SCN. Fechamento de capital no direito brasileiro: regime jurídico e tutela dos acionistas minoritários [Internet]. 2022 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-09042024-085645/
Artigo de periodico
The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country (2021)
Magnani, Vinícius Medeiros ; Caluz, Antonio Daniel Ricardo; Gatsios, Rafael Confetti ; Lima, Fabiano Guasti
Source: Global Business Review. Unidade: FEARP
Subjects: AÇÕES, INVESTIMENTOS, INDICADORES ECONÔMICOS, MERCADO FINANCEIRO
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ABNT
MAGNANI, Vinícius Medeiros et al. The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country. Global Business Review, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1177/0972150920982513. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Magnani, V. M., Caluz, A. D. R., Gatsios, R. C., & Lima, F. G. (2021). The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country. Global Business Review. doi:10.1177/0972150920982513
NLM
Magnani VM, Caluz ADR, Gatsios RC, Lima FG. The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country [Internet]. Global Business Review. 2021 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1177/0972150920982513
Vancouver
Magnani VM, Caluz ADR, Gatsios RC, Lima FG. The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country [Internet]. Global Business Review. 2021 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1177/0972150920982513
Artigo de periodico
A relação de políticas econômicas e de fatores macroeconômicos com o desempenho do mercado de ações brasileiro (2021)
Caluz, Antonio Daniel Ricardo Engracia; Magnani, Vinícius Medeiros; Gomes, Matheus da Costa ; Ambrozini, Marcelo Augusto
Source: Enfoque, Reflexão Contábil. Unidade: FEARP
Subjects: AÇÕES, POLÍTICA ECONÔMICA, POLÍTICA MONETÁRIA, INFLAÇÃO
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ABNT
CALUZ, Antonio Daniel Ricardo Engracia et al. A relação de políticas econômicas e de fatores macroeconômicos com o desempenho do mercado de ações brasileiro. Enfoque, Reflexão Contábil, v. 40, n. 1, p. 31-47, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.4025/enfoque.v40i1.48863. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Caluz, A. D. R. E., Magnani, V. M., Gomes, M. da C., & Ambrozini, M. A. (2021). A relação de políticas econômicas e de fatores macroeconômicos com o desempenho do mercado de ações brasileiro. Enfoque, Reflexão Contábil, 40( 1), 31-47. doi:10.4025/enfoque.v40i1.48863
NLM
Caluz ADRE, Magnani VM, Gomes M da C, Ambrozini MA. A relação de políticas econômicas e de fatores macroeconômicos com o desempenho do mercado de ações brasileiro [Internet]. Enfoque, Reflexão Contábil. 2021 ; 40( 1): 31-47.[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.4025/enfoque.v40i1.48863
Vancouver
Caluz ADRE, Magnani VM, Gomes M da C, Ambrozini MA. A relação de políticas econômicas e de fatores macroeconômicos com o desempenho do mercado de ações brasileiro [Internet]. Enfoque, Reflexão Contábil. 2021 ; 40( 1): 31-47.[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.4025/enfoque.v40i1.48863
Tese (Doutorado)
Network-based high level classification: novel models and applications (2021)
Colliri, Tiago Santos; Liang, Zhao (Orientador)
Unidade: ICMC
Subjects: REDES COMPLEXAS, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, COVID-19
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ABNT
COLLIRI, Tiago Santos. Network-based high level classification: novel models and applications. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-26032021-102400/. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Colliri, T. S. (2021). Network-based high level classification: novel models and applications (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-26032021-102400/
NLM
Colliri TS. Network-based high level classification: novel models and applications [Internet]. 2021 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-26032021-102400/
Vancouver
Colliri TS. Network-based high level classification: novel models and applications [Internet]. 2021 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-26032021-102400/
Artigo de periodico
Stock market trend detection and automatic decision-making through a network-based classification model (2021)
Colliri, Tiago Santos ; Liang, Zhao
Source: Natural Computing. Unidades: FFCLRP, ICMC
Subjects: REDES COMPLEXAS, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, RECONHECIMENTO DE PADRÕES, BOLSA DE VALORES
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ABNT
COLLIRI, Tiago Santos e LIANG, Zhao. Stock market trend detection and automatic decision-making through a network-based classification model. Natural Computing, v. 20, n. 4, p. 791-804, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11047-020-09829-9. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Colliri, T. S., & Liang, Z. (2021). Stock market trend detection and automatic decision-making through a network-based classification model. Natural Computing, 20( 4), 791-804. doi:10.1007/s11047-020-09829-9
NLM
Colliri TS, Liang Z. Stock market trend detection and automatic decision-making through a network-based classification model [Internet]. Natural Computing. 2021 ; 20( 4): 791-804.[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11047-020-09829-9
Vancouver
Colliri TS, Liang Z. Stock market trend detection and automatic decision-making through a network-based classification model [Internet]. Natural Computing. 2021 ; 20( 4): 791-804.[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11047-020-09829-9
Trabalho de evento-anais periodico
Improving portfolio optimization using weighted link prediction in dynamic stock networks (2019)
Castilho, Douglas; Gama, João; Mundim, Leandro Resende; Carvalho, André Carlos Ponce de Leon Ferreira de
Source: Lecture Notes in Computer Science. Conference titles: International Conference on Computational Science - ICCS. Unidade: ICMC
Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, MÉTODOS ESTATÍSTICOS PARA APRENDIZAGEM, ALGORITMOS ÚTEIS E ESPECÍFICOS, BOLSA DE VALORES
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ABNT
CASTILHO, Douglas et al. Improving portfolio optimization using weighted link prediction in dynamic stock networks. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-030-22744-9_27. Acesso em: 27 abr. 2026. , 2019
APA
Castilho, D., Gama, J., Mundim, L. R., & Carvalho, A. C. P. de L. F. de. (2019). Improving portfolio optimization using weighted link prediction in dynamic stock networks. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-030-22744-9_27
NLM
Castilho D, Gama J, Mundim LR, Carvalho ACP de LF de. Improving portfolio optimization using weighted link prediction in dynamic stock networks [Internet]. Lecture Notes in Computer Science. 2019 ; 11538 340-353.[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-22744-9_27
Vancouver
Castilho D, Gama J, Mundim LR, Carvalho ACP de LF de. Improving portfolio optimization using weighted link prediction in dynamic stock networks [Internet]. Lecture Notes in Computer Science. 2019 ; 11538 340-353.[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-22744-9_27
Dissertação (Mestrado)
Fictitious price falls and the buying activity of retail investors (2019)
Mourad Junior, Ahmad Abdallah; Bueno, Rodrigo de Losso da Silveira (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, INVESTIMENTOS
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ABNT
MOURAD JUNIOR, Ahmad Abdallah. Fictitious price falls and the buying activity of retail investors. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-24102019-153819/. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Mourad Junior, A. A. (2019). Fictitious price falls and the buying activity of retail investors (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-24102019-153819/
NLM
Mourad Junior AA. Fictitious price falls and the buying activity of retail investors [Internet]. 2019 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-24102019-153819/
Vancouver
Mourad Junior AA. Fictitious price falls and the buying activity of retail investors [Internet]. 2019 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-24102019-153819/
Dissertação (Mestrado)
A informação mútua como medida de dependência não linear na estrutura de rede do mercado brasileiro de ações (2017)
Barbi, Alex Quintino; Prataviera, Gilberto Aparecido (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: AÇÕES, REDES COMPLEXAS, MERCADO FINANCEIRO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BARBI, Alex Quintino. A informação mútua como medida de dependência não linear na estrutura de rede do mercado brasileiro de ações. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-25012018-094429/. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Barbi, A. Q. (2017). A informação mútua como medida de dependência não linear na estrutura de rede do mercado brasileiro de ações (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-25012018-094429/
NLM
Barbi AQ. A informação mútua como medida de dependência não linear na estrutura de rede do mercado brasileiro de ações [Internet]. 2017 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-25012018-094429/
Vancouver
Barbi AQ. A informação mútua como medida de dependência não linear na estrutura de rede do mercado brasileiro de ações [Internet]. 2017 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-25012018-094429/
Dissertação (Mestrado)
Poder empresarial e cobertura de analistas financeiros (2016)
Bianchi, Martha Regina Meira; Castro Junior, Francisco Henrique Figueiredo de (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: GOVERNANÇA CORPORATIVA, FINANÇAS, MERCADO DE CAPITAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BIANCHI, Martha Regina Meira. Poder empresarial e cobertura de analistas financeiros. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-01062016-154000/. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Bianchi, M. R. M. (2016). Poder empresarial e cobertura de analistas financeiros (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-01062016-154000/
NLM
Bianchi MRM. Poder empresarial e cobertura de analistas financeiros [Internet]. 2016 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-01062016-154000/
Vancouver
Bianchi MRM. Poder empresarial e cobertura de analistas financeiros [Internet]. 2016 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-01062016-154000/
Dissertação (Mestrado)
O efeito da diversidade de perfis de investidores na dinâmica de preços de um modelo virtual do mercado de ações da BM&FBOVESPA (2016)
Ramos, Wagner Vieira; Rodrigues Neto, Camilo (Orientador)
Unidade: EACH
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, REDES COMPLEXAS, BOLSA DE VALORES, INVESTIDOR, SISTEMAS DINÂMICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
RAMOS, Wagner Vieira. O efeito da diversidade de perfis de investidores na dinâmica de preços de um modelo virtual do mercado de ações da BM&FBOVESPA. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-10082016-100833/. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Ramos, W. V. (2016). O efeito da diversidade de perfis de investidores na dinâmica de preços de um modelo virtual do mercado de ações da BM&FBOVESPA (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-10082016-100833/
NLM
Ramos WV. O efeito da diversidade de perfis de investidores na dinâmica de preços de um modelo virtual do mercado de ações da BM&FBOVESPA [Internet]. 2016 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-10082016-100833/
Vancouver
Ramos WV. O efeito da diversidade de perfis de investidores na dinâmica de preços de um modelo virtual do mercado de ações da BM&FBOVESPA [Internet]. 2016 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-10082016-100833/
Dissertação (Mestrado)
Análise dos efeitos momento e contrário no mercado acionário brasileiro (2015)
Leoni, José Eduardo Martins; Savoia, Jose Roberto Ferreira (Orientador)
Unidade: FEA
Assunto: FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LEONI, José Eduardo Martins. Análise dos efeitos momento e contrário no mercado acionário brasileiro. 2015. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-29032016-093455/. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Leoni, J. E. M. (2015). Análise dos efeitos momento e contrário no mercado acionário brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-29032016-093455/
NLM
Leoni JEM. Análise dos efeitos momento e contrário no mercado acionário brasileiro [Internet]. 2015 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-29032016-093455/
Vancouver
Leoni JEM. Análise dos efeitos momento e contrário no mercado acionário brasileiro [Internet]. 2015 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-29032016-093455/
Dissertação (Mestrado)
Rentabilidade dos fundos de investimento imobiliários: uma análise da influência da Bolsa de Valores, dos juros e de fatores específicos do mercado (2015)
Steffen, Marcus Alexander; Securato, Jose Roberto (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: FUNDO DE INVESTIMENTO, MERCADO DE CAPITAIS, JUROS, SHOPPING CENTERS
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ABNT
STEFFEN, Marcus Alexander. Rentabilidade dos fundos de investimento imobiliários: uma análise da influência da Bolsa de Valores, dos juros e de fatores específicos do mercado. 2015. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18012016-152027/. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Steffen, M. A. (2015). Rentabilidade dos fundos de investimento imobiliários: uma análise da influência da Bolsa de Valores, dos juros e de fatores específicos do mercado (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18012016-152027/
NLM
Steffen MA. Rentabilidade dos fundos de investimento imobiliários: uma análise da influência da Bolsa de Valores, dos juros e de fatores específicos do mercado [Internet]. 2015 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18012016-152027/
Vancouver
Steffen MA. Rentabilidade dos fundos de investimento imobiliários: uma análise da influência da Bolsa de Valores, dos juros e de fatores específicos do mercado [Internet]. 2015 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18012016-152027/
Dissertação (Mestrado)
Avaliação de preços de ações: proposta de um índice baseado nos preços históricos ponderados pelo volume, por meio do uso de modelagem computacional (2013)
Colliri, Tiago Santos; Ferreira, Fernando Fagundes (Orientador)
Unidade: EACH
Subjects: BOLSA DE VALORES, PREÇO DE AÇÕES (MODELAGEM COMPUTACIONAL), FINANÇAS DAS EMPRESAS, SISTEMAS DINÂMICOS
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ABNT
COLLIRI, Tiago Santos. Avaliação de preços de ações: proposta de um índice baseado nos preços históricos ponderados pelo volume, por meio do uso de modelagem computacional. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-07072013-015903/. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Colliri, T. S. (2013). Avaliação de preços de ações: proposta de um índice baseado nos preços históricos ponderados pelo volume, por meio do uso de modelagem computacional (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-07072013-015903/
NLM
Colliri TS. Avaliação de preços de ações: proposta de um índice baseado nos preços históricos ponderados pelo volume, por meio do uso de modelagem computacional [Internet]. 2013 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-07072013-015903/
Vancouver
Colliri TS. Avaliação de preços de ações: proposta de um índice baseado nos preços históricos ponderados pelo volume, por meio do uso de modelagem computacional [Internet]. 2013 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-07072013-015903/
Tese (Doutorado)
A auditoria e o mercado acionário latino-americano: casos Brasil, Argentina e Colômbia (2011)
Guitierrez Castañeda, Belky Esperanza; Braga, Marcio Bobik (Orientador)
Unidade: Interunidades em Integração da América Latina
Subjects: BOLSA DE VALORES, AUDITORIA
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ABNT
GUITIERREZ CASTAÑEDA, Belky Esperanza. A auditoria e o mercado acionário latino-americano: casos Brasil, Argentina e Colômbia. 2011. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/84/84131/tde-01112012-124831/. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Guitierrez Castañeda, B. E. (2011). A auditoria e o mercado acionário latino-americano: casos Brasil, Argentina e Colômbia (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/84/84131/tde-01112012-124831/
NLM
Guitierrez Castañeda BE. A auditoria e o mercado acionário latino-americano: casos Brasil, Argentina e Colômbia [Internet]. 2011 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/84/84131/tde-01112012-124831/
Vancouver
Guitierrez Castañeda BE. A auditoria e o mercado acionário latino-americano: casos Brasil, Argentina e Colômbia [Internet]. 2011 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/84/84131/tde-01112012-124831/

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