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  • Unidade: ICMC

    Subjects: REGRESSÃO LOGÍSTICA, VEROSSIMILHANÇA, INFERÊNCIA BAYESIANA

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    • ABNT

      MENDES, Erick Luciano Floriano. Uma Abordagem Bayesiana em Modelos de Risco de Crédito. 2022. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-30082022-143536/. Acesso em: 06 set. 2024.
    • APA

      Mendes, E. L. F. (2022). Uma Abordagem Bayesiana em Modelos de Risco de Crédito (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-30082022-143536/
    • NLM

      Mendes ELF. Uma Abordagem Bayesiana em Modelos de Risco de Crédito [Internet]. 2022 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-30082022-143536/
    • Vancouver

      Mendes ELF. Uma Abordagem Bayesiana em Modelos de Risco de Crédito [Internet]. 2022 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-30082022-143536/
  • Unidade: FEA

    Subjects: BANCOS, CRÉDITO, RISCO, FLUXO DE CAIXA

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    • ABNT

      SOUSA, Alan Pereira. Avoiding financial instability: essays on bank performance and riskiness. 2022. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-17112022-221942/. Acesso em: 06 set. 2024.
    • APA

      Sousa, A. P. (2022). Avoiding financial instability: essays on bank performance and riskiness (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-17112022-221942/
    • NLM

      Sousa AP. Avoiding financial instability: essays on bank performance and riskiness [Internet]. 2022 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-17112022-221942/
    • Vancouver

      Sousa AP. Avoiding financial instability: essays on bank performance and riskiness [Internet]. 2022 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-17112022-221942/
  • Source: Journal of Financial Stability. Unidade: IME

    Subjects: POLÍTICA DE PREÇO, ESTATÍSTICA APLICADA

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    • ABNT

      ARISMENDI-ZAMBRANO, Juan et al. The implications of dependence, tail dependence, and bounds’ measures for counterparty credit risk pricing. Journal of Financial Stability, v. 58, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jfs.2021.100969. Acesso em: 06 set. 2024.
    • APA

      Arismendi-Zambrano, J., Belitsky, V., Sobreiro, V. A., & Kimura, H. (2022). The implications of dependence, tail dependence, and bounds’ measures for counterparty credit risk pricing. Journal of Financial Stability, 58. doi:10.1016/j.jfs.2021.100969
    • NLM

      Arismendi-Zambrano J, Belitsky V, Sobreiro VA, Kimura H. The implications of dependence, tail dependence, and bounds’ measures for counterparty credit risk pricing [Internet]. Journal of Financial Stability. 2022 ; 58[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jfs.2021.100969
    • Vancouver

      Arismendi-Zambrano J, Belitsky V, Sobreiro VA, Kimura H. The implications of dependence, tail dependence, and bounds’ measures for counterparty credit risk pricing [Internet]. Journal of Financial Stability. 2022 ; 58[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jfs.2021.100969
  • Unidade: FEA

    Subjects: CRÉDITO RURAL, RISCO

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    • ABNT

      RENSI, Rafael Tonet. De Basileia para o campo: estimando a estrutura de dependência de default em portfólios de crédito rural por meio de cópulas. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-16092022-160418/. Acesso em: 06 set. 2024.
    • APA

      Rensi, R. T. (2022). De Basileia para o campo: estimando a estrutura de dependência de default em portfólios de crédito rural por meio de cópulas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-16092022-160418/
    • NLM

      Rensi RT. De Basileia para o campo: estimando a estrutura de dependência de default em portfólios de crédito rural por meio de cópulas [Internet]. 2022 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-16092022-160418/
    • Vancouver

      Rensi RT. De Basileia para o campo: estimando a estrutura de dependência de default em portfólios de crédito rural por meio de cópulas [Internet]. 2022 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-16092022-160418/
  • Source: Revista Contabilidade & Finanças (Online). Unidade: FEARP

    Subjects: CRÉDITO, OPERAÇÃO FINANCEIRA, DERIVATIVOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      ANTÔNIO, Rafael Moreira et al. Does the use of hedge derivatives improve the credit ratings of Brazilian companies?. Revista Contabilidade & Finanças (Online), v. 31, n. 82, p. 50-66, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1808-057x201908740. Acesso em: 06 set. 2024.
    • APA

      Antônio, R. M., Ambrozini, M. A., Magnani, V. M., & Rathke, A. A. T. (2020). Does the use of hedge derivatives improve the credit ratings of Brazilian companies? Revista Contabilidade & Finanças (Online), 31( 82), 50-66. doi:10.1590/1808-057x201908740
    • NLM

      Antônio RM, Ambrozini MA, Magnani VM, Rathke AAT. Does the use of hedge derivatives improve the credit ratings of Brazilian companies? [Internet]. Revista Contabilidade & Finanças (Online). 2020 ; 31( 82): 50-66.[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1808-057x201908740
    • Vancouver

      Antônio RM, Ambrozini MA, Magnani VM, Rathke AAT. Does the use of hedge derivatives improve the credit ratings of Brazilian companies? [Internet]. Revista Contabilidade & Finanças (Online). 2020 ; 31( 82): 50-66.[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1808-057x201908740
  • Source: International Journal of Business, Economics and Management. Unidade: FEARP

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, CRÉDITO, EMPRESAS, MERCADO DE CAPITAIS, ANÁLISE DE RISCO

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    • ABNT

      OLIVEIRA, Nathalia Santos de et al. Analysis of credit ratings determinants: Evidences in Brazilian and American States. International Journal of Business, Economics and Management, v. 7, n. 4, p. 248-260, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.18488/journal.62.2020.74.248.260. Acesso em: 06 set. 2024.
    • APA

      Oliveira, N. S. de, Lima, F. G., Bonacim, C. A. G., Gatsios, R. C., & Assaf Neto, A. (2020). Analysis of credit ratings determinants: Evidences in Brazilian and American States. International Journal of Business, Economics and Management, 7( 4), 248-260. doi:10.18488/journal.62.2020.74.248.260
    • NLM

      Oliveira NS de, Lima FG, Bonacim CAG, Gatsios RC, Assaf Neto A. Analysis of credit ratings determinants: Evidences in Brazilian and American States [Internet]. International Journal of Business, Economics and Management. 2020 ; 7( 4): 248-260.[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://doi.org/10.18488/journal.62.2020.74.248.260
    • Vancouver

      Oliveira NS de, Lima FG, Bonacim CAG, Gatsios RC, Assaf Neto A. Analysis of credit ratings determinants: Evidences in Brazilian and American States [Internet]. International Journal of Business, Economics and Management. 2020 ; 7( 4): 248-260.[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://doi.org/10.18488/journal.62.2020.74.248.260
  • Source: Revista de Administração Contemporânea - RAC. Unidade: FEARP

    Subjects: CRÉDITO, RISCO, LOGÍSTICA

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    • ABNT

      LIMA, Fabiano Guasti et al. Os determinantes dos ratings de crédito dos bancos brasileiros. Revista de Administração Contemporânea - RAC, v. 22, n. 2, p. 178-200, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2018160373. Acesso em: 06 set. 2024.
    • APA

      Lima, F. G., Fonseca, C. V. C., Silveira, R. L. F. da, & Assaf Neto, A. (2018). Os determinantes dos ratings de crédito dos bancos brasileiros. Revista de Administração Contemporânea - RAC, 22( 2), 178-200. doi:10.1590/1982-7849rac2018160373
    • NLM

      Lima FG, Fonseca CVC, Silveira RLF da, Assaf Neto A. Os determinantes dos ratings de crédito dos bancos brasileiros [Internet]. Revista de Administração Contemporânea - RAC. 2018 ; 22( 2): 178-200.[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2018160373
    • Vancouver

      Lima FG, Fonseca CVC, Silveira RLF da, Assaf Neto A. Os determinantes dos ratings de crédito dos bancos brasileiros [Internet]. Revista de Administração Contemporânea - RAC. 2018 ; 22( 2): 178-200.[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2018160373
  • Unidade: FEA

    Subjects: UNIÃO EUROPEIA, MACROECONOMIA, TAXA DE JUROS

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    • ABNT

      LOUREIRO, Sabrina Jaime. Análise das variáveis macroeconômicas e financeiras que afetam a formação de preço dos títulos de dívida externa dos países da zona euro. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-22052018-101435/. Acesso em: 06 set. 2024.
    • APA

      Loureiro, S. J. (2018). Análise das variáveis macroeconômicas e financeiras que afetam a formação de preço dos títulos de dívida externa dos países da zona euro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-22052018-101435/
    • NLM

      Loureiro SJ. Análise das variáveis macroeconômicas e financeiras que afetam a formação de preço dos títulos de dívida externa dos países da zona euro [Internet]. 2018 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-22052018-101435/
    • Vancouver

      Loureiro SJ. Análise das variáveis macroeconômicas e financeiras que afetam a formação de preço dos títulos de dívida externa dos países da zona euro [Internet]. 2018 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-22052018-101435/
  • Unidade: ICMC

    Subjects: PROGRAMAÇÃO ESTOCÁSTICA, REGRESSÃO LOGÍSTICA, PROBABILIDADE, ECONOMETRIA

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    • ABNT

      KAUFFMANN, Luiz Henrique Outi. Uma abordagem Forward-Looking para estimar a PD segundo IFRS9. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-06112018-182558/. Acesso em: 06 set. 2024.
    • APA

      Kauffmann, L. H. O. (2017). Uma abordagem Forward-Looking para estimar a PD segundo IFRS9 (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-06112018-182558/
    • NLM

      Kauffmann LHO. Uma abordagem Forward-Looking para estimar a PD segundo IFRS9 [Internet]. 2017 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-06112018-182558/
    • Vancouver

      Kauffmann LHO. Uma abordagem Forward-Looking para estimar a PD segundo IFRS9 [Internet]. 2017 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-06112018-182558/
  • Source: Revista Eletrônica de Ciência Administrativa (RECADM). Unidade: FEARP

    Subjects: RISCO, CRÉDITO, SELEÇÃO DE MODELOS, APRENDIZAGEM, ESTATÍSTICA

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    • ABNT

      SILVA, Rodrigo Alves e ARA, Anderson e RIBEIRO, Evandro Marcos Saidel. Desempenho financeiro como critério de decisão para seleção modelos de análise e concessão de crédito. Revista Eletrônica de Ciência Administrativa (RECADM), v. 16, n. 1, p. 25-39, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.21529/RECADM.2017004. Acesso em: 06 set. 2024.
    • APA

      Silva, R. A., Ara, A., & Ribeiro, E. M. S. (2017). Desempenho financeiro como critério de decisão para seleção modelos de análise e concessão de crédito. Revista Eletrônica de Ciência Administrativa (RECADM), 16( 1), 25-39. doi:10.21529/RECADM.2017004
    • NLM

      Silva RA, Ara A, Ribeiro EMS. Desempenho financeiro como critério de decisão para seleção modelos de análise e concessão de crédito [Internet]. Revista Eletrônica de Ciência Administrativa (RECADM). 2017 ; 16( 1): 25-39.[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://doi.org/10.21529/RECADM.2017004
    • Vancouver

      Silva RA, Ara A, Ribeiro EMS. Desempenho financeiro como critério de decisão para seleção modelos de análise e concessão de crédito [Internet]. Revista Eletrônica de Ciência Administrativa (RECADM). 2017 ; 16( 1): 25-39.[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://doi.org/10.21529/RECADM.2017004
  • Unidade: FEARP

    Subjects: ANÁLISE DE RISCO, CRÉDITO, ESTATÍSTICA, FINANÇAS (DESENVOLVIMENTO)

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    • ABNT

      SILVA, Rodrigo Alves. Performance financeira da carteira na avaliação de modelos de análise e concessão de crédito: uma abordagem baseada em aprendizagem estatística. 2014. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-04112014-165830/. Acesso em: 06 set. 2024.
    • APA

      Silva, R. A. (2014). Performance financeira da carteira na avaliação de modelos de análise e concessão de crédito: uma abordagem baseada em aprendizagem estatística (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-04112014-165830/
    • NLM

      Silva RA. Performance financeira da carteira na avaliação de modelos de análise e concessão de crédito: uma abordagem baseada em aprendizagem estatística [Internet]. 2014 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-04112014-165830/
    • Vancouver

      Silva RA. Performance financeira da carteira na avaliação de modelos de análise e concessão de crédito: uma abordagem baseada em aprendizagem estatística [Internet]. 2014 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-04112014-165830/
  • Unidade: FEA

    Subjects: FINANÇAS, SISTEMA FINANCEIRO, RISCO, CRÉDITO, MACROECONOMIA

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    • ABNT

      ZANIBONI, Natália Cordeiro. A inadimplência do sistema financeiro no Brasil explicada por meio de fatores macroeconômicos. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10022014-144515/. Acesso em: 06 set. 2024.
    • APA

      Zaniboni, N. C. (2013). A inadimplência do sistema financeiro no Brasil explicada por meio de fatores macroeconômicos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10022014-144515/
    • NLM

      Zaniboni NC. A inadimplência do sistema financeiro no Brasil explicada por meio de fatores macroeconômicos [Internet]. 2013 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10022014-144515/
    • Vancouver

      Zaniboni NC. A inadimplência do sistema financeiro no Brasil explicada por meio de fatores macroeconômicos [Internet]. 2013 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10022014-144515/
  • Unidade: FEARP

    Subjects: CONTROLE ACIONÁRIO, CAPITAL (ECONOMIA) (ESTRUTURA), CRÉDITO, RISCO, INFERÊNCIA NÃO PARAMÉTRICA

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    • ABNT

      MARTIN, Ranieri Avila. Concentração acionária e risco de expropriação de riqueza dos credores no Brasil: um estudo com as empresas listadas na BOVESPA. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-31012014-100408/. Acesso em: 06 set. 2024.
    • APA

      Martin, R. A. (2013). Concentração acionária e risco de expropriação de riqueza dos credores no Brasil: um estudo com as empresas listadas na BOVESPA (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-31012014-100408/
    • NLM

      Martin RA. Concentração acionária e risco de expropriação de riqueza dos credores no Brasil: um estudo com as empresas listadas na BOVESPA [Internet]. 2013 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-31012014-100408/
    • Vancouver

      Martin RA. Concentração acionária e risco de expropriação de riqueza dos credores no Brasil: um estudo com as empresas listadas na BOVESPA [Internet]. 2013 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-31012014-100408/
  • Unidade: FEA

    Subjects: CAPITAL DE RISCO, BANCOS

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    • ABNT

      GONZALEZ, Rodrigo Barbone. Uma avaliação do capital regulatório no sistema bancário. 2012. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-11062012-192009/. Acesso em: 06 set. 2024.
    • APA

      Gonzalez, R. B. (2012). Uma avaliação do capital regulatório no sistema bancário (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-11062012-192009/
    • NLM

      Gonzalez RB. Uma avaliação do capital regulatório no sistema bancário [Internet]. 2012 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-11062012-192009/
    • Vancouver

      Gonzalez RB. Uma avaliação do capital regulatório no sistema bancário [Internet]. 2012 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-11062012-192009/

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