Learning from COVID: a credit risk pandemic playbook (2024)
- Authors:
- Autor USP: STERRETT, CONNOR DAVIS - ICMC
- Unidade: ICMC
- Sigla do Departamento: SME
- DOI: 10.11606/D.55.2024.tde-29112024-192719
- Subjects: EMPRÉSTIMO PESSOAL; RISCO (SEGURO); CRÉDITO; COVID-19
- Keywords: Credit risk; Personal loans; Recessão; Recession
- Language: Inglês
- Abstract: A pandemia de Covid-19 teve efeitos extensivos na economia, impactando significativamente a saúde financeira e o risco de crédito ao consumidor. Este estudo examina o impacto da pandemia no risco de crédito de empréstimos ao consumidor, particularmente nas taxas de inadimplência e concessão de empréstimos, bem como nas mudanças nas características que sinalizam risco de crédito. Dados da plataforma de empréstimos peer-to-peer LendingClub foram analisados em três períodos: antes da pandemia, durante o auge da pandemia com lockdowns e auxílio governamental, e durante a fase de recuperação econômica. Utilizando as técnicas de Valor de Informação e LightGBM, o estudo compara o poder preditivo das características ao longo desses períodos. Principais descobertas incluem: 1. Redução no Volume de Empréstimos: Os volumes de empréstimos diminuíram substancialmente durante os estágios iniciais da pandemia. Apesar disso, os empréstimos concedidos durante esse período tiveram um bom desempenho, sugerindo que a redução nos empréstimos pode ter sido excessivamente cautelosa, influenciada pelos benefícios governamentais que sustentaram uma forte qualidade de crédito. 2. Aumento nas Inadimplências Durante a Recuperação: O período de recuperação póspandemia apresentou taxas de inadimplência significativamente mais altas em comparação aos níveis pré-pandemia, destacando que, enquanto a capacidade de crédito permaneceu alta durante os lockdowns e a assistência governamental, a subsequenteretirada desses apoios levou a um aumento na pressão financeira. 3. Mudanças nas Características Importantes: Durante a pandemia, o prazo do empréstimo tornou-se menos significativo, enquanto a ocupação e a localização geográfica do cliente ganharam importância. Isso reflete os impactos localizados e específicos por indústria da pandemia, sugerindo que os credores devem ajustar seus modelos de avaliação de risco para considerar esses fatores em futuras crises. Compreender essas dinâmicas pode ajudar instituições financeiras e formuladores de políticas a se prepararem melhor para mitigar os efeitos de futuras emergências de saúde pública no crédito ao consumidor.
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2024
- Data da defesa: 15.08.2024
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
-
ABNT
STERRETT, Connor Davis. Learning from COVID: a credit risk pandemic playbook. 2024. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-29112024-192719/. Acesso em: 21 jan. 2026. -
APA
Sterrett, C. D. (2024). Learning from COVID: a credit risk pandemic playbook (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-29112024-192719/ -
NLM
Sterrett CD. Learning from COVID: a credit risk pandemic playbook [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-29112024-192719/ -
Vancouver
Sterrett CD. Learning from COVID: a credit risk pandemic playbook [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-29112024-192719/
Informações sobre o DOI: 10.11606/D.55.2024.tde-29112024-192719 (Fonte: oaDOI API)
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