Desempenho financeiro como critério de decisão para seleção modelos de análise e concessão de crédito

Desempenho financeiro como critério de decisão para seleção modelos de análise e concessão de crédito (2017)

Authors:
Autor USP: RIBEIRO, EVANDRO MARCOS SAIDEL - FEARP
Unidade: FEARP
DOI: 10.21529/RECADM.2017004
Subjects: RISCO; CRÉDITO; SELEÇÃO DE MODELOS; APRENDIZAGEM; ESTATÍSTICA
Keywords: Credit risk; Model’s selection; Statistical learning
Language: Português
Abstract: O presente artigo tem por objetivo apresentar a importância do emprego de métricas financeiras na tomada de decisão de seleção de modelos de credit scoring. Para tanto, considerando um sistema de aprovação automática, este artigo empregou métricas de desempenho financeiro sobre as carteiras teóricas geradas por modelos de credit scoring baseados em sete das principais técnicas de aprendizagem estatística utilizadas para tratamento dessa problemática. Os modelos foram ajustados aos dados da base German Credit Data Set e os resultados analisados com base em quatro métricas: acurácia total, custo por erro, retorno ajustado ao risco de capital e índice de Sharpe. Os resultados apontam que a acurácia total, amplamente empregada como critério de seleção de modelos de credit scoring, é incapaz de selecionar o modelo mais rentável para a firma, indicando a necessidade de incorporar métricas financeiras ao processo de seleção de modelos de credit scoring
Imprenta:
- Publisher place: Curitiba
- Date published: 2017
Source:
- Título: Revista Eletrônica de Ciência Administrativa (RECADM)
- ISSN: 1677-7387
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 16, n. 1, p. 25-39, 2017

Informações sobre o DOI: 10.21529/RECADM.2017004 (Fonte: oaDOI API)

A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

ABNT

SILVA, Rodrigo Alves e ARA, Anderson e RIBEIRO, Evandro Marcos Saidel. Desempenho financeiro como critério de decisão para seleção modelos de análise e concessão de crédito. Revista Eletrônica de Ciência Administrativa (RECADM), v. 16, n. 1, p. 25-39, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.21529/RECADM.2017004. Acesso em: 04 out. 2024.
APA

Silva, R. A., Ara, A., & Ribeiro, E. M. S. (2017). Desempenho financeiro como critério de decisão para seleção modelos de análise e concessão de crédito. Revista Eletrônica de Ciência Administrativa (RECADM), 16( 1), 25-39. doi:10.21529/RECADM.2017004
NLM

Silva RA, Ara A, Ribeiro EMS. Desempenho financeiro como critério de decisão para seleção modelos de análise e concessão de crédito [Internet]. Revista Eletrônica de Ciência Administrativa (RECADM). 2017 ; 16( 1): 25-39.[citado 2024 out. 04 ] Available from: https://doi.org/10.21529/RECADM.2017004
Vancouver

Silva RA, Ara A, Ribeiro EMS. Desempenho financeiro como critério de decisão para seleção modelos de análise e concessão de crédito [Internet]. Revista Eletrônica de Ciência Administrativa (RECADM). 2017 ; 16( 1): 25-39.[citado 2024 out. 04 ] Available from: https://doi.org/10.21529/RECADM.2017004