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Tese (Doutorado)
Soluções bayesianas para alguns problemas clássicos com dados discretos (2010)
Nakano, Eduardo Yoshio; Pereira, Carlos Alberto de Bragança (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
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ABNT
NAKANO, Eduardo Yoshio. Soluções bayesianas para alguns problemas clássicos com dados discretos. 2010. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125122/. Acesso em: 28 maio 2024.
APA
Nakano, E. Y. (2010). Soluções bayesianas para alguns problemas clássicos com dados discretos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125122/
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Nakano EY. Soluções bayesianas para alguns problemas clássicos com dados discretos [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125122/
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Nakano EY. Soluções bayesianas para alguns problemas clássicos com dados discretos [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125122/
Tese (Doutorado)
Modelos de regressão e calibração com erros de medida (2010)
Blas Achic, Betsabé Grimalda; Bolfarine, Heleno (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
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ABNT
BLAS ACHIC, Betsabé Grimalda. Modelos de regressão e calibração com erros de medida. 2010. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124214/. Acesso em: 28 maio 2024.
APA
Blas Achic, B. G. (2010). Modelos de regressão e calibração com erros de medida (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124214/
NLM
Blas Achic BG. Modelos de regressão e calibração com erros de medida [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124214/
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Blas Achic BG. Modelos de regressão e calibração com erros de medida [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124214/
Dissertação (Mestrado)
Análise de diagnóstico pelo método forward search (2010)
Celeste Junior, João Domingos; Barroso, Lucia Pereira (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE MULTIVARIADA
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ABNT
CELESTE JUNIOR, João Domingos. Análise de diagnóstico pelo método forward search. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124331/. Acesso em: 28 maio 2024.
APA
Celeste Junior, J. D. (2010). Análise de diagnóstico pelo método forward search (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124331/
NLM
Celeste Junior JD. Análise de diagnóstico pelo método forward search [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124331/
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Celeste Junior JD. Análise de diagnóstico pelo método forward search [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124331/
Dissertação (Mestrado)
Análise de componentes independentes com aplicações em séries temporais financeiras (2010)
Gegembauer, Hugo Valesini; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
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ABNT
GEGEMBAUER, Hugo Valesini. Análise de componentes independentes com aplicações em séries temporais financeiras. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124350/. Acesso em: 28 maio 2024.
APA
Gegembauer, H. V. (2010). Análise de componentes independentes com aplicações em séries temporais financeiras (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124350/
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Gegembauer HV. Análise de componentes independentes com aplicações em séries temporais financeiras [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124350/
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Gegembauer HV. Análise de componentes independentes com aplicações em séries temporais financeiras [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124350/
Dissertação (Mestrado)
Cointegração fracionária em séries financeiras (2010)
Shie, Victor Sakimoto; Chiann, Chang (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
SHIE, Victor Sakimoto. Cointegração fracionária em séries financeiras. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14062010-164451/. Acesso em: 28 maio 2024.
APA
Shie, V. S. (2010). Cointegração fracionária em séries financeiras (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14062010-164451/
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Shie VS. Cointegração fracionária em séries financeiras [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14062010-164451/
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Shie VS. Cointegração fracionária em séries financeiras [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14062010-164451/
Dissertação (Mestrado)
Simulação perfeita da distribuição normal multivariada truncada (2010)
Campos, Thiago Feitosa; Branco, Márcia D'Elia (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA COMPUTACIONAL
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CAMPOS, Thiago Feitosa. Simulação perfeita da distribuição normal multivariada truncada. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16032015-181446. Acesso em: 28 maio 2024.
APA
Campos, T. F. (2010). Simulação perfeita da distribuição normal multivariada truncada (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16032015-181446
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Campos TF. Simulação perfeita da distribuição normal multivariada truncada [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16032015-181446
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Campos TF. Simulação perfeita da distribuição normal multivariada truncada [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16032015-181446
Dissertação (Mestrado)
Modelos assimétricos em séries temporais (2010)
Simó Júnior, Julian Ortolá; Branco, Márcia D'Elia (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
SIMÓ JÚNIOR, Julian Ortolá. Modelos assimétricos em séries temporais. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124529/. Acesso em: 28 maio 2024.
APA
Simó Júnior, J. O. (2010). Modelos assimétricos em séries temporais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124529/
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Simó Júnior JO. Modelos assimétricos em séries temporais [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124529/
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Simó Júnior JO. Modelos assimétricos em séries temporais [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124529/
Dissertação (Mestrado)
Modelos baseados em pseudo-valores e sua aplicabilidade em credit scoring (2010)
Silva, Liliane Travassos da; Tunes, Gisela (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
SILVA, Liliane Travassos da. Modelos baseados em pseudo-valores e sua aplicabilidade em credit scoring. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28082010-221333/. Acesso em: 28 maio 2024.
APA
Silva, L. T. da. (2010). Modelos baseados em pseudo-valores e sua aplicabilidade em credit scoring (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28082010-221333/
NLM
Silva LT da. Modelos baseados em pseudo-valores e sua aplicabilidade em credit scoring [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28082010-221333/
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Silva LT da. Modelos baseados em pseudo-valores e sua aplicabilidade em credit scoring [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28082010-221333/
Dissertação (Mestrado)
Agregação de risco de mercado, risco de crédito e risco operacional em atividades de um banco (2010)
Albuquerque, Marcos Paulo da Silva; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE RISCO
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ABNT
ALBUQUERQUE, Marcos Paulo da Silva. Agregação de risco de mercado, risco de crédito e risco operacional em atividades de um banco. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113428/. Acesso em: 28 maio 2024.
APA
Albuquerque, M. P. da S. (2010). Agregação de risco de mercado, risco de crédito e risco operacional em atividades de um banco (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113428/
NLM
Albuquerque MP da S. Agregação de risco de mercado, risco de crédito e risco operacional em atividades de um banco [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113428/
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Albuquerque MP da S. Agregação de risco de mercado, risco de crédito e risco operacional em atividades de um banco [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113428/
Dissertação (Mestrado)
Classes de testes de hipóteses (2010)
Izbicki, Rafael; Esteves, Luis Gustavo (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
IZBICKI, Rafael. Classes de testes de hipóteses. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03072010-114328/. Acesso em: 28 maio 2024.
APA
Izbicki, R. (2010). Classes de testes de hipóteses (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03072010-114328/
NLM
Izbicki R. Classes de testes de hipóteses [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03072010-114328/
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Izbicki R. Classes de testes de hipóteses [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03072010-114328/
Tese (Doutorado)
Modelos não lineares elípticos para dados correlacionados (2010)
Russo, Cibele Maria ; Paula, Gilberto Alvarenga (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE MULTIVARIADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
RUSSO, Cibele Maria. Modelos não lineares elípticos para dados correlacionados. 2010. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124509/. Acesso em: 28 maio 2024.
APA
Russo, C. M. (2010). Modelos não lineares elípticos para dados correlacionados (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124509/
NLM
Russo CM. Modelos não lineares elípticos para dados correlacionados [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124509/
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Russo CM. Modelos não lineares elípticos para dados correlacionados [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124509/
Dissertação (Mestrado)
Monotonicidade em testes de hipóteses (2010)
Silva, Gustavo Miranda da; Esteves, Luis Gustavo (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PROBABILIDADE
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ABNT
SILVA, Gustavo Miranda da. Monotonicidade em testes de hipóteses. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-01102014-114225. Acesso em: 28 maio 2024.
APA
Silva, G. M. da. (2010). Monotonicidade em testes de hipóteses (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-01102014-114225
NLM
Silva GM da. Monotonicidade em testes de hipóteses [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-01102014-114225
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Silva GM da. Monotonicidade em testes de hipóteses [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-01102014-114225
Dissertação (Mestrado)
Modelos para a estrutura a termo da taxa de juros brasileira com aplicação ao gerenciamento de risco de mercado (2010)
Faria, Lourrine; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FARIA, Lourrine. Modelos para a estrutura a termo da taxa de juros brasileira com aplicação ao gerenciamento de risco de mercado. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124409/. Acesso em: 28 maio 2024.
APA
Faria, L. (2010). Modelos para a estrutura a termo da taxa de juros brasileira com aplicação ao gerenciamento de risco de mercado (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124409/
NLM
Faria L. Modelos para a estrutura a termo da taxa de juros brasileira com aplicação ao gerenciamento de risco de mercado [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124409/
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Faria L. Modelos para a estrutura a termo da taxa de juros brasileira com aplicação ao gerenciamento de risco de mercado [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124409/
Tese (Doutorado)
Modelos heterocedásticos com erros nas variáveis (2010)
Patriota, Alexandre Galvão ; Bolfarine, Heleno (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PATRIOTA, Alexandre Galvão. Modelos heterocedásticos com erros nas variáveis. 2010. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124312/. Acesso em: 28 maio 2024.
APA
Patriota, A. G. (2010). Modelos heterocedásticos com erros nas variáveis (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124312/
NLM
Patriota AG. Modelos heterocedásticos com erros nas variáveis [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124312/
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Patriota AG. Modelos heterocedásticos com erros nas variáveis [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124312/
Dissertação (Mestrado)
Experimentos de Microarrays e teoria da resposta ao item (2010)
Neves, Carlos Eduardo; Soler, Júlia Maria Pavan (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
NEVES, Carlos Eduardo. Experimentos de Microarrays e teoria da resposta ao item. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-24052010-140944/fr.php. Acesso em: 28 maio 2024.
APA
Neves, C. E. (2010). Experimentos de Microarrays e teoria da resposta ao item (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-24052010-140944/fr.php
NLM
Neves CE. Experimentos de Microarrays e teoria da resposta ao item [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-24052010-140944/fr.php
Vancouver
Neves CE. Experimentos de Microarrays e teoria da resposta ao item [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-24052010-140944/fr.php
Dissertação (Mestrado)
Estimação de medidas de risco utilizando modelos CAViaR e CARE (2010)
Silva, Francyelle de Lima e; Toloi, Clelia Maria de Castro (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Francyelle de Lima e. Estimação de medidas de risco utilizando modelos CAViaR e CARE. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12082010-170625/. Acesso em: 28 maio 2024.
APA
Silva, F. de L. e. (2010). Estimação de medidas de risco utilizando modelos CAViaR e CARE (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12082010-170625/
NLM
Silva F de L e. Estimação de medidas de risco utilizando modelos CAViaR e CARE [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12082010-170625/
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Silva F de L e. Estimação de medidas de risco utilizando modelos CAViaR e CARE [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12082010-170625/
Dissertação (Mestrado)
Limite do fluído para o grafo aleatório de Erdos-Rényi (2010)
Lopes, Fabio Marcellus Lima Sá Makiyama; Machado, Fábio Prates (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LOPES, Fabio Marcellus Lima Sá Makiyama. Limite do fluído para o grafo aleatório de Erdos-Rényi. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05052010-155151/. Acesso em: 28 maio 2024.
APA
Lopes, F. M. L. S. M. (2010). Limite do fluído para o grafo aleatório de Erdos-Rényi (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05052010-155151/
NLM
Lopes FMLSM. Limite do fluído para o grafo aleatório de Erdos-Rényi [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05052010-155151/
Vancouver
Lopes FMLSM. Limite do fluído para o grafo aleatório de Erdos-Rényi [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05052010-155151/
Tese (Doutorado)
Inferência bayesiana em modelos multidimensionais de resposta ao item (2010)
Nojosa, Ronald Targino; Branco, Márcia D'Elia (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
NOJOSA, Ronald Targino. Inferência bayesiana em modelos multidimensionais de resposta ao item. 2010. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124828/. Acesso em: 28 maio 2024.
APA
Nojosa, R. T. (2010). Inferência bayesiana em modelos multidimensionais de resposta ao item (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124828/
NLM
Nojosa RT. Inferência bayesiana em modelos multidimensionais de resposta ao item [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124828/
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Nojosa RT. Inferência bayesiana em modelos multidimensionais de resposta ao item [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124828/
Dissertação (Mestrado)
Incorporação de indicadores categóricos ordinais em modelos de equações estruturais (2010)
Bistaffa, Bruno Cesar; Barroso, Lucia Pereira (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE MULTIVARIADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BISTAFFA, Bruno Cesar. Incorporação de indicadores categóricos ordinais em modelos de equações estruturais. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09022011-110229/. Acesso em: 28 maio 2024.
APA
Bistaffa, B. C. (2010). Incorporação de indicadores categóricos ordinais em modelos de equações estruturais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09022011-110229/
NLM
Bistaffa BC. Incorporação de indicadores categóricos ordinais em modelos de equações estruturais [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09022011-110229/
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Bistaffa BC. Incorporação de indicadores categóricos ordinais em modelos de equações estruturais [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09022011-110229/
Tese (Doutorado)
Generalizações e teoremas limites para modelos estocásticos de rumores (2010)
Martín Rodríguez, Pablo; Machado, Fábio Prates (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MARTÍN RODRÍGUEZ, Pablo. Generalizações e teoremas limites para modelos estocásticos de rumores. 2010. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16112010-162236/. Acesso em: 28 maio 2024.
APA
Martín Rodríguez, P. (2010). Generalizações e teoremas limites para modelos estocásticos de rumores (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16112010-162236/
NLM
Martín Rodríguez P. Generalizações e teoremas limites para modelos estocásticos de rumores [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16112010-162236/
Vancouver
Martín Rodríguez P. Generalizações e teoremas limites para modelos estocásticos de rumores [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16112010-162236/

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