Estimação de medidas de risco utilizando modelos CAViaR e CARE (2010)
- Authors:
- Autor USP: SILVA, FRANCYELLE DE LIMA E - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
- Language: Português
- Abstract: Neste trabalho são definidos, discutidos e estimados o Valor em Risco e o Expected Shortfall. Estas são medidas de Risco Financeiro de Mercado muito utilizadas por empresas e investidores para o gerenciamento do risco, aos quais podem estar expostos. O objetivo foi apresentar e utilizar vários métodos para a estimação dessas medidas e estabelecer qual o modelo mais adequado dentro de determinados cenários.
- Imprenta:
- Data da defesa: 06.08.2010
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ABNT
SILVA, Francyelle de Lima e. Estimação de medidas de risco utilizando modelos CAViaR e CARE. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12082010-170625/. Acesso em: 01 out. 2024. -
APA
Silva, F. de L. e. (2010). Estimação de medidas de risco utilizando modelos CAViaR e CARE (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12082010-170625/ -
NLM
Silva F de L e. Estimação de medidas de risco utilizando modelos CAViaR e CARE [Internet]. 2010 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12082010-170625/ -
Vancouver
Silva F de L e. Estimação de medidas de risco utilizando modelos CAViaR e CARE [Internet]. 2010 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12082010-170625/
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