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Modelos baseados em pseudo-valores e sua aplicabilidade em credit scoring (2010)

  • Authors:
  • Autor USP: SILVA, LILIANE TRAVASSOS DA - IME
  • Unidade: IME
  • Sigla do Departamento: MAE
  • Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
  • Language: Português
  • Abstract: Os modelos de credit scoring têm sido bastante difundidos nos últimos anos como uma importante ferramenta para agilizar e tornar mais confiável o processo de concessão de crédito por parte das instituições financeiras. Esses modelos são utilizados para classificar os clientes em relação a seus riscos de inadimplência. Neste trabalho, é avaliada a aplicabilidade de uma nova metodologia, baseada em pseudo-valores, como alternativa para a construção de modelos de credit scoring. O objetivo é compará-la com abordagens tradicionais como a regressão logística e o modelo de riscos proporcionais de Cox. A aplicação prática é feita para dados de operações de crédito pessoal sem consignação, coletados do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil. As performances dos modelos são comparadas utilizando a estatística de Kolmogorov-Smirnov e a área sob a curva ROC.
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 02.08.2010
  • Acesso à fonte
    How to cite
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    • ABNT

      SILVA, Liliane Travassos da; TUNES, Gisela. Modelos baseados em pseudo-valores e sua aplicabilidade em credit scoring. 2010.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28082010-221333/ >.
    • APA

      Silva, L. T. da, & Tunes, G. (2010). Modelos baseados em pseudo-valores e sua aplicabilidade em credit scoring. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28082010-221333/
    • NLM

      Silva LT da, Tunes G. Modelos baseados em pseudo-valores e sua aplicabilidade em credit scoring [Internet]. 2010 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28082010-221333/
    • Vancouver

      Silva LT da, Tunes G. Modelos baseados em pseudo-valores e sua aplicabilidade em credit scoring [Internet]. 2010 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28082010-221333/

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