Modelos heterocedásticos com erros nas variáveis (2010)
- Authors:
- Autor USP: PATRIOTA, ALEXANDRE GALVÃO - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
- Agências de fomento:
- Language: Português
- Abstract: Neste trabalho estudamos modelos de regressão (funcionais e estruturais) heterocedásticos com erros nas variáveis. Utilizamos técnicas clássicas (método dos momentos, máxima verossimilhança e escore corrigido) para obter estimadores consistentes e suas distribuições limite. Estudamos os seguintes modelos: (1) modelo de regressão linear simples heterocedástico com erros nas variáveis e na equação, (2) modelo de regressão polinomial heterocedástico com erros nas variáveis e na equação, (3) modelo de regressão múltipla com uma distribuição flexível para a covariável observada e (4) modelo normal assimétrico multivariado com uma parametrização generalizada. As performances dos estimadores e testes são estudadas através de simulações de Monte Carlo. Também apresentamos aplicações a dados reais a fim de ilustrar a utilidade prática das propostas estudadas.
- Imprenta:
- Data da defesa: 24.06.2010
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ABNT
PATRIOTA, Alexandre Galvão. Modelos heterocedásticos com erros nas variáveis. 2010. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124312/. Acesso em: 29 dez. 2025. -
APA
Patriota, A. G. (2010). Modelos heterocedásticos com erros nas variáveis (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124312/ -
NLM
Patriota AG. Modelos heterocedásticos com erros nas variáveis [Internet]. 2010 ;[citado 2025 dez. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124312/ -
Vancouver
Patriota AG. Modelos heterocedásticos com erros nas variáveis [Internet]. 2010 ;[citado 2025 dez. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124312/ - Modelo funcional heterocedástico com erro nas variáveis: uma abordagem para medidas repetidas
- On estimating the boundaries of a uniform distribution under additive measurement errors
- A measure of evidence based on the likelihood-ratio statistics
- The likelihood-ratio measure
- On scale-mixture Birnbaum-Saunders distributions
- Uma medida de evidência alternativa para testar hipóteses gerais
- Algumas condições de regularidade para o modelo de regressão com parametrização geral
- Self-consistent confidence sets and tests of composite hypotheses applicable to restricted parameters
- A q-Exponential regression model
- Is NHST logically flawed? Commentary on “NHST is still logically flawed”
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