Modelos assimétricos em séries temporais (2010)
- Authors:
- Autor USP: SIMÓ JUNIOR, JULIAN ORTOLA - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
- Language: Português
- Abstract: Neste trabalho estudamos o modelo SGARCH (Skew-in-mean GARCH model), conforme introduzido por Luca e Loperfido [2004]. O modelo SGARCH faz parte de uma família de modelos não-lineares em séries temporais, usualmente denominados de modelos de heteroscedasticidade condicional. A suposição básica por trás desta família de modelos é que as inovações podem ser caracterizadas como provenientes de alguma distribuição de probabilidade cuja variância evolui com o tempo, de tal forma que o erro de previsão n passos a frente se constitui em um modelo ARIMA, cf. Morettin e Toloi [2006]. Revisamos a literatura relevante e apresentamos as deduções dos diversos resultados apresentados por Luca e Loperfido [2004]. Cobrimos as propriedades temporais e atemporais do modelo, analisamos as relações entre os quatro primeiros momentos e os estimadores empíricos para os mesmos. Criamos ainda um pacote que permite a estimação de modelos SGARCH, utilizando o ambiente R, além de rotina de apoio em linguagem C. Ajustamos o referido modelo a um par de séries financeiras (IBOVESPA e SP500), comentamos e inteerpretamos os parâmetros à luz da teoria desenvolvida. Finalmente presentamos uma contribuição teórica própria, na forma de um modelo que batizamos de StGARCH (Skew-t in mean GARCH model). Atraés de analogias com o desenvolvimento do modelo SGARCH, deduzimos propriedades teóricas, determinando as características temporais e atemporais do modelo. Concluímos apontando pontos fortes e fracos de ambos, além de sugerirmos futuras linhas de pesquisa na área
- Imprenta:
- Data da defesa: 09.04.2010
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ABNT
SIMÓ JÚNIOR, Julian Ortolá. Modelos assimétricos em séries temporais. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124529/. Acesso em: 19 abr. 2024. -
APA
Simó Júnior, J. O. (2010). Modelos assimétricos em séries temporais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124529/ -
NLM
Simó Júnior JO. Modelos assimétricos em séries temporais [Internet]. 2010 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124529/ -
Vancouver
Simó Júnior JO. Modelos assimétricos em séries temporais [Internet]. 2010 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124529/
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