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Modelos assimétricos em séries temporais (2010)

  • Authors:
  • Autor USP: SIMÓ JUNIOR, JULIAN ORTOLA - IME
  • Unidade: IME
  • Sigla do Departamento: MAE
  • Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
  • Language: Português
  • Abstract: Neste trabalho estudamos o modelo SGARCH (Skew-in-mean GARCH model), conforme introduzido por Luca e Loperfido [2004]. O modelo SGARCH faz parte de uma família de modelos não-lineares em séries temporais, usualmente denominados de modelos de heteroscedasticidade condicional. A suposição básica por trás desta família de modelos é que as inovações podem ser caracterizadas como provenientes de alguma distribuição de probabilidade cuja variância evolui com o tempo, de tal forma que o erro de previsão n passos a frente se constitui em um modelo ARIMA, cf. Morettin e Toloi [2006]. Revisamos a literatura relevante e apresentamos as deduções dos diversos resultados apresentados por Luca e Loperfido [2004]. Cobrimos as propriedades temporais e atemporais do modelo, analisamos as relações entre os quatro primeiros momentos e os estimadores empíricos para os mesmos. Criamos ainda um pacote que permite a estimação de modelos SGARCH, utilizando o ambiente R, além de rotina de apoio em linguagem C. Ajustamos o referido modelo a um par de séries financeiras (IBOVESPA e SP500), comentamos e inteerpretamos os parâmetros à luz da teoria desenvolvida. Finalmente presentamos uma contribuição teórica própria, na forma de um modelo que batizamos de StGARCH (Skew-t in mean GARCH model). Atraés de analogias com o desenvolvimento do modelo SGARCH, deduzimos propriedades teóricas, determinando as características temporais e atemporais do modelo. Concluímos apontando pontos fortes e fracos de ambos, além de sugerirmos futuras linhas de pesquisa na área
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 09.04.2010

  • How to cite
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    • ABNT

      SIMÓ JÚNIOR, Julian Ortolá; BRANCO, Márcia D'Elia. Modelos assimétricos em séries temporais. 2010.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.
    • APA

      Simó Júnior, J. O., & Branco, M. D. 'E. (2010). Modelos assimétricos em séries temporais. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Simó Júnior JO, Branco MD'E. Modelos assimétricos em séries temporais. 2010 ;
    • Vancouver

      Simó Júnior JO, Branco MD'E. Modelos assimétricos em séries temporais. 2010 ;

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