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Tese (Doutorado)
Spatio-temporal models by wavelets (2023)
Chen, Yangyang; Morettin, Pedro Alberto (Orientador) ; Dias, Ronaldo (coorient)
Unidade: IME
Subjects: FILTROS DE KALMAN, PROCESSOS ESTACIONÁRIOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
CHEN, Yangyang. Spatio-temporal models by wavelets. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25052023-222701/. Acesso em: 14 jun. 2024.
APA
Chen, Y. (2023). Spatio-temporal models by wavelets (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25052023-222701/
NLM
Chen Y. Spatio-temporal models by wavelets [Internet]. 2023 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25052023-222701/
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Chen Y. Spatio-temporal models by wavelets [Internet]. 2023 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25052023-222701/
Tese (Doutorado)
Inference in parametric models with many L-moments (2022)
Alvarez, Luís Antonio Fantozzi; Chiann, Chang (coorient) ; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, INFERÊNCIA SEMIPARAMÉTRICA, VEROSSIMILHANÇA
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ABNT
ALVAREZ, Luís Antonio Fantozzi. Inference in parametric models with many L-moments. 2022. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27102022-204201/. Acesso em: 14 jun. 2024.
APA
Alvarez, L. A. F. (2022). Inference in parametric models with many L-moments (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27102022-204201/
NLM
Alvarez LAF. Inference in parametric models with many L-moments [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27102022-204201/
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Alvarez LAF. Inference in parametric models with many L-moments [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27102022-204201/
Tese (Doutorado)
Locally stationary processes with stable and tempered stable innovations (2020)
Chou Chen, Shu Wei; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ESTATISTICA
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ABNT
CHOU CHEN, Shu Wei. Locally stationary processes with stable and tempered stable innovations. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032020-211635/. Acesso em: 14 jun. 2024.
APA
Chou Chen, S. W. (2020). Locally stationary processes with stable and tempered stable innovations (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032020-211635/
NLM
Chou Chen SW. Locally stationary processes with stable and tempered stable innovations [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032020-211635/
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Chou Chen SW. Locally stationary processes with stable and tempered stable innovations [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032020-211635/
Tese (Doutorado)
Identifying jumps variations in high-frequency time series (2019)
Rojas Durán, William Gonzalo; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, ANÁLISE DE ONDALETAS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
ROJAS DURÁN, William Gonzalo. Identifying jumps variations in high-frequency time series. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09092022-194123/. Acesso em: 14 jun. 2024.
APA
Rojas Durán, W. G. (2019). Identifying jumps variations in high-frequency time series (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09092022-194123/
NLM
Rojas Durán WG. Identifying jumps variations in high-frequency time series [Internet]. 2019 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09092022-194123/
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Rojas Durán WG. Identifying jumps variations in high-frequency time series [Internet]. 2019 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09092022-194123/
Tese (Doutorado)
Directed wavelet covariance for locally stationary processes (2018)
Lopes, Kim Samejima Mascarenhas; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE DE ONDALETAS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS ESTACIONÁRIOS, ANÁLISE DE COVARIÂNCIA
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ABNT
LOPES, Kim Samejima Mascarenhas. Directed wavelet covariance for locally stationary processes. 2018. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14032018-174950/. Acesso em: 14 jun. 2024.
APA
Lopes, K. S. M. (2018). Directed wavelet covariance for locally stationary processes (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14032018-174950/
NLM
Lopes KSM. Directed wavelet covariance for locally stationary processes [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14032018-174950/
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Lopes KSM. Directed wavelet covariance for locally stationary processes [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14032018-174950/
Tese (Doutorado)
Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas (2017)
Fonseca, Eder Lucio da; Alencar, Airlane Pereira (Orientador) ; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
FONSECA, Eder Lucio da. Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/. Acesso em: 14 jun. 2024.
APA
Fonseca, E. L. da. (2017). Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/
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Fonseca EL da. Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas [Internet]. 2017 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/
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Fonseca EL da. Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas [Internet]. 2017 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/
Tese (Doutorado)
Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices (2017)
Uribe, Paloma Vaissman; Morettin, Pedro Alberto (Orientador) ; Lopes, Hedibert Freitas (coorient)
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, INFERÊNCIA BAYESIANA
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ABNT
URIBE, Paloma Vaissman. Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113120/. Acesso em: 14 jun. 2024.
APA
Uribe, P. V. (2017). Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113120/
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Uribe PV. Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices [Internet]. 2017 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113120/
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Uribe PV. Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices [Internet]. 2017 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113120/
Tese (Doutorado)
Estimação de cópulas via ondaletas (2014)
Silva, Francyelle de Lima e; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
SILVA, Francyelle de Lima e. Estimação de cópulas via ondaletas. 2014. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03122014-214943. Acesso em: 14 jun. 2024.
APA
Silva, F. de L. e. (2014). Estimação de cópulas via ondaletas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03122014-214943
NLM
Silva F de L e. Estimação de cópulas via ondaletas [Internet]. 2014 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03122014-214943
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Silva F de L e. Estimação de cópulas via ondaletas [Internet]. 2014 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03122014-214943
Tese (Doutorado)
Modelos de regressão com coeficientes funcionais para séries temporais (2013)
Montoril, Michel Helcias; Morettin, Pedro Alberto (Orientador) ; Chiann, Chang (coorient)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE ONDALETAS
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ABNT
MONTORIL, Michel Helcias. Modelos de regressão com coeficientes funcionais para séries temporais. 2013. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04042013-215702/. Acesso em: 14 jun. 2024.
APA
Montoril, M. H. (2013). Modelos de regressão com coeficientes funcionais para séries temporais (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04042013-215702/
NLM
Montoril MH. Modelos de regressão com coeficientes funcionais para séries temporais [Internet]. 2013 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04042013-215702/
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Montoril MH. Modelos de regressão com coeficientes funcionais para séries temporais [Internet]. 2013 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04042013-215702/
Tese (Doutorado)
Regressão não paramétrica com processos estacionários alpha-mixing via ondaletas (2013)
Gomez Gomez, Luz Marina; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE ONDALETAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GOMEZ GOMEZ, Luz Marina. Regressão não paramétrica com processos estacionários alpha-mixing via ondaletas. 2013. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-19062013-153433. Acesso em: 14 jun. 2024.
APA
Gomez Gomez, L. M. (2013). Regressão não paramétrica com processos estacionários alpha-mixing via ondaletas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-19062013-153433
NLM
Gomez Gomez LM. Regressão não paramétrica com processos estacionários alpha-mixing via ondaletas [Internet]. 2013 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-19062013-153433
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Gomez Gomez LM. Regressão não paramétrica com processos estacionários alpha-mixing via ondaletas [Internet]. 2013 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-19062013-153433
Tese (Doutorado)
Estimação indireta de modelos R-GARCH (2012)
Sampaio, Jhames Matos; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SAMPAIO, Jhames Matos. Estimação indireta de modelos R-GARCH. 2012. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05072012-195407/. Acesso em: 14 jun. 2024.
APA
Sampaio, J. M. (2012). Estimação indireta de modelos R-GARCH (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05072012-195407/
NLM
Sampaio JM. Estimação indireta de modelos R-GARCH [Internet]. 2012 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05072012-195407/
Vancouver
Sampaio JM. Estimação indireta de modelos R-GARCH [Internet]. 2012 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05072012-195407/
Tese (Doutorado)
Transformações em modelos de séries temporais (2012)
Gomes, Amanda dos Santos; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GOMES, Amanda dos Santos. Transformações em modelos de séries temporais. 2012. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-15082012-143452/. Acesso em: 14 jun. 2024.
APA
Gomes, A. dos S. (2012). Transformações em modelos de séries temporais (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-15082012-143452/
NLM
Gomes A dos S. Transformações em modelos de séries temporais [Internet]. 2012 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-15082012-143452/
Vancouver
Gomes A dos S. Transformações em modelos de séries temporais [Internet]. 2012 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-15082012-143452/
Tese (Doutorado)
Modelos de volatilidade estocástica com distribuições de caudas pesadas (2010)
Enríquez Guzmán, Iván Robert; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROBABILIDADE
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ENRÍQUEZ GUZMÁN, Iván Robert. Modelos de volatilidade estocástica com distribuições de caudas pesadas. 2010. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113425/. Acesso em: 14 jun. 2024.
APA
Enríquez Guzmán, I. R. (2010). Modelos de volatilidade estocástica com distribuições de caudas pesadas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113425/
NLM
Enríquez Guzmán IR. Modelos de volatilidade estocástica com distribuições de caudas pesadas [Internet]. 2010 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113425/
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Enríquez Guzmán IR. Modelos de volatilidade estocástica com distribuições de caudas pesadas [Internet]. 2010 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113425/
Tese (Doutorado)
Medidas de dependência local para séries temporais. (2008)
Latif, Sumaia Abdel; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LATIF, Sumaia Abdel. Medidas de dependência local para séries temporais. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02042008-143641/. Acesso em: 14 jun. 2024.
APA
Latif, S. A. (2008). Medidas de dependência local para séries temporais. (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02042008-143641/
NLM
Latif SA. Medidas de dependência local para séries temporais. [Internet]. 2008 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02042008-143641/
Vancouver
Latif SA. Medidas de dependência local para séries temporais. [Internet]. 2008 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02042008-143641/
Tese (Doutorado)
Comparação de séries temporais não estacionárias (2008)
Salcedo Echeverry, Gladys Elena; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SALCEDO ECHEVERRY, Gladys Elena. Comparação de séries temporais não estacionárias. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122138/. Acesso em: 14 jun. 2024.
APA
Salcedo Echeverry, G. E. (2008). Comparação de séries temporais não estacionárias (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122138/
NLM
Salcedo Echeverry GE. Comparação de séries temporais não estacionárias [Internet]. 2008 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122138/
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Salcedo Echeverry GE. Comparação de séries temporais não estacionárias [Internet]. 2008 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122138/
Tese (Doutorado)
Sobre o uso de misturas de ditribuiçòes gaussianas através da escala em modelos semiparamétricos de regressão e séries temporais. (2008)
Taddeo, Marcelo Magalhães; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, REGRESSÃO LINEAR
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TADDEO, Marcelo Magalhães. Sobre o uso de misturas de ditribuiçòes gaussianas através da escala em modelos semiparamétricos de regressão e séries temporais. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122839/. Acesso em: 14 jun. 2024.
APA
Taddeo, M. M. (2008). Sobre o uso de misturas de ditribuiçòes gaussianas através da escala em modelos semiparamétricos de regressão e séries temporais. (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122839/
NLM
Taddeo MM. Sobre o uso de misturas de ditribuiçòes gaussianas através da escala em modelos semiparamétricos de regressão e séries temporais. [Internet]. 2008 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122839/
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Taddeo MM. Sobre o uso de misturas de ditribuiçòes gaussianas através da escala em modelos semiparamétricos de regressão e séries temporais. [Internet]. 2008 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122839/
Tese (Doutorado)
Estimação de modelos de duração condicional estocástica por meio da função caracerística empírica. (2008)
Ferraz, José Euclides de Melo; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
FERRAZ, José Euclides de Melo. Estimação de modelos de duração condicional estocástica por meio da função caracerística empírica. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28042008-135933/. Acesso em: 14 jun. 2024.
APA
Ferraz, J. E. de M. (2008). Estimação de modelos de duração condicional estocástica por meio da função caracerística empírica. (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28042008-135933/
NLM
Ferraz JE de M. Estimação de modelos de duração condicional estocástica por meio da função caracerística empírica. [Internet]. 2008 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28042008-135933/
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Ferraz JE de M. Estimação de modelos de duração condicional estocástica por meio da função caracerística empírica. [Internet]. 2008 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28042008-135933/
Tese (Doutorado)
Regressão não-paramétrica com erros correlacionados via ondaletas (2008)
Porto, Rogério de Faria; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE ONDALETAS, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
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ABNT
PORTO, Rogério de Faria. Regressão não-paramétrica com erros correlacionados via ondaletas. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27102008-101711/. Acesso em: 14 jun. 2024.
APA
Porto, R. de F. (2008). Regressão não-paramétrica com erros correlacionados via ondaletas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27102008-101711/
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Porto R de F. Regressão não-paramétrica com erros correlacionados via ondaletas [Internet]. 2008 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27102008-101711/
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Porto R de F. Regressão não-paramétrica com erros correlacionados via ondaletas [Internet]. 2008 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27102008-101711/
Tese (Doutorado)
Modelos arch heterogêneos e aplicações à análise de dados de alta freqüência (2007)
Ruilova Terán, Juan Carlos; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
RUILOVA TERÁN, Juan Carlos. Modelos arch heterogêneos e aplicações à análise de dados de alta freqüência. 2007. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02062007-133911/. Acesso em: 14 jun. 2024.
APA
Ruilova Terán, J. C. (2007). Modelos arch heterogêneos e aplicações à análise de dados de alta freqüência (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02062007-133911/
NLM
Ruilova Terán JC. Modelos arch heterogêneos e aplicações à análise de dados de alta freqüência [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02062007-133911/
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Ruilova Terán JC. Modelos arch heterogêneos e aplicações à análise de dados de alta freqüência [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02062007-133911/
Tese (Doutorado)
Modelo autoregressivo vetorial com coeficientes variantes no tempo e aplicações em RMf (2007)
Sato, João Ricardo ; Morettin, Pedro Alberto (Orientador) ; Amaro Junior, Edson (coorient)
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, ESTATÍSTICA APLICADA
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ABNT
SATO, João Ricardo. Modelo autoregressivo vetorial com coeficientes variantes no tempo e aplicações em RMf. 2007. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22042013-151911/. Acesso em: 14 jun. 2024.
APA
Sato, J. R. (2007). Modelo autoregressivo vetorial com coeficientes variantes no tempo e aplicações em RMf (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22042013-151911/
NLM
Sato JR. Modelo autoregressivo vetorial com coeficientes variantes no tempo e aplicações em RMf [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22042013-151911/
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Sato JR. Modelo autoregressivo vetorial com coeficientes variantes no tempo e aplicações em RMf [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jun. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22042013-151911/

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