Covariance matrix of the bias-corrected maximum likelihood estimator in generalized linear models (2014)
- Authors:
- USP affiliated authors: BOTTER, DENISE APARECIDA - IME ; BARROSO, LUCIA PEREIRA - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1007/s00362-013-0514-1
- Assunto: INFERÊNCIA PARAMÉTRICA
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Statistical Papers
- ISSN: 0932-5026
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 55, n. 3, p. 643-652, 2014
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: closed
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ABNT
CORDEIRO, Gauss Moutinho et al. Covariance matrix of the bias-corrected maximum likelihood estimator in generalized linear models. Statistical Papers, v. 55, n. 3, p. 643-652, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00362-013-0514-1. Acesso em: 09 jan. 2026. -
APA
Cordeiro, G. M., Botter, D. A., Cavalcanti, A. B., & Barroso, L. P. (2014). Covariance matrix of the bias-corrected maximum likelihood estimator in generalized linear models. Statistical Papers, 55( 3), 643-652. doi:10.1007/s00362-013-0514-1 -
NLM
Cordeiro GM, Botter DA, Cavalcanti AB, Barroso LP. Covariance matrix of the bias-corrected maximum likelihood estimator in generalized linear models [Internet]. Statistical Papers. 2014 ; 55( 3): 643-652.[citado 2026 jan. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00362-013-0514-1 -
Vancouver
Cordeiro GM, Botter DA, Cavalcanti AB, Barroso LP. Covariance matrix of the bias-corrected maximum likelihood estimator in generalized linear models [Internet]. Statistical Papers. 2014 ; 55( 3): 643-652.[citado 2026 jan. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00362-013-0514-1 - Covariance matrix formula for generalized linear models with unknown dispersion
- Second-Order Covariance Matrix Formula for Heteroskedastic Generalized Linear Models
- Aperfeiçoamento do teste escore em modelos normais heteroscedásticos
- Comparação entre os desempenhos das estatísticas escore aperfeiçoada por fatores do tipo-Bartlett e da razão de verossimilhança aperfeiçoada por fatores de Bartlett em modelos normais heteroscedásticos
- Improved score tests for exponential family nonlinear models
- Covariance matrix formula for generalized linear models with unknown dispersion
- Three corrected score tests for generalized linear models with dispersion covariates
- Três correções do tipi-Bartlett para o teste escore em modelos lineares generalizados em que a dispersão é função de covariados
- Three corrected score tests for generalized linear models with dispersion covariates
- Viéses de segunda ordem de estimadores de máxima verossimilhança em modelos lineares generalizados com sobredispersão
Informações sobre o DOI: 10.1007/s00362-013-0514-1 (Fonte: oaDOI API)
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