Covariance matrix formula for generalized linear models with unknown dispersion (2006)
- Authors:
- USP affiliated authors: BARROSO, LUCIA PEREIRA - IME ; BOTTER, DENISE APARECIDA - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1080/03610920500439687
- Assunto: MODELOS LINEARES GENERALIZADOS
- Keywords: canonical model; covariance matrix; dispersion parameter; generalized linear model; maximum likelihood estimate; precision parameter
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Publisher place: Philadelphia
- Date published: 2006
- Source:
- Título: Communications in Statistics - Theory and Methods
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 35, n. 1, p. 113-120, 2006
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
-
ABNT
CORDEIRO, Gauss Moutinho e BARROSO, Lúcia Pereira e BOTTER, Denise Aparecida. Covariance matrix formula for generalized linear models with unknown dispersion. Communications in Statistics - Theory and Methods, v. 35, n. 1, p. 113-120, 2006Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/03610920500439687. Acesso em: 01 mar. 2026. -
APA
Cordeiro, G. M., Barroso, L. P., & Botter, D. A. (2006). Covariance matrix formula for generalized linear models with unknown dispersion. Communications in Statistics - Theory and Methods, 35( 1), 113-120. doi:10.1080/03610920500439687 -
NLM
Cordeiro GM, Barroso LP, Botter DA. Covariance matrix formula for generalized linear models with unknown dispersion [Internet]. Communications in Statistics - Theory and Methods. 2006 ; 35( 1): 113-120.[citado 2026 mar. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1080/03610920500439687 -
Vancouver
Cordeiro GM, Barroso LP, Botter DA. Covariance matrix formula for generalized linear models with unknown dispersion [Internet]. Communications in Statistics - Theory and Methods. 2006 ; 35( 1): 113-120.[citado 2026 mar. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1080/03610920500439687 - Covariance matrix of the bias-corrected maximum likelihood estimator in generalized linear models
- Comparação entre os desempenhos das estatísticas escore aperfeiçoada por fatores do tipo-Bartlett e da razão de verossimilhança aperfeiçoada por fatores de Bartlett em modelos normais heteroscedásticos
- Aperfeiçoamento do teste escore em modelos normais heteroscedásticos
- Second-Order Covariance Matrix Formula for Heteroskedastic Generalized Linear Models
- Improved score tests for exponential family nonlinear models
- Três correções do tipi-Bartlett para o teste escore em modelos lineares generalizados em que a dispersão é função de covariados
- Three corrected score tests for generalized linear models with dispersion covariates
- Three corrected score tests for generalized linear models with dispersion covariates
- Improved estimators for generalized linear models with dispersion covariates
- Correcoes de bartlett e poderes de testes em algumas classes de modelos de regressao
Informações sobre o DOI: 10.1080/03610920500439687 (Fonte: oaDOI API)
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
