Três correções do tipi-Bartlett para o teste escore em modelos lineares generalizados em que a dispersão é função de covariados (2002)
- Authors:
- USP affiliated authors: BOTTER, DENISE APARECIDA - IME ; BARROSO, LUCIA PEREIRA - IME ; FERRARI, SILVIA LOPES DE PAULA - IME
- Unidade: IME
- Assunto: MODELOS LINEARES GENERALIZADOS
- Language: Português
- Abstract: Neste trabalho desenvolvemos três correções do tipo-Bartlett para o teste escore em Modelos Lineares Generalizados em que a dispersão é função de covariadas. Estes resultados generalizam vários outros resultados da literatura. Apresentamos, em notação matricial, fórmulas gerais para os coeficientes que definem as três diferentes estatísticas escore corrigidas. As fórmulas obtidas requerem somente operações simples de matrizes. Essas fórmulas têm a vantagem de ser de fácil implementação computacional por meio de linguagem desenvolvida para álgebra linear. A amostragem iid sem covariadas, o modelo de regressão linear com dois parâmetros e o modelo de análise de variância com um fator são apresentados como casos especiais. Apresentamos ainda resultados de simulação onde as três estatísticas corrigidas apresentam melhor desempenho do que a estatística escore usual.
- Imprenta:
- Source:
- Título do periódico: Resumos
- Conference titles: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística
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ABNT
CORDEIRO, Gauss Moutinho et al. Três correções do tipi-Bartlett para o teste escore em modelos lineares generalizados em que a dispersão é função de covariados. 2002, Anais.. São Paulo: ABE, 2002. . Acesso em: 18 abr. 2024. -
APA
Cordeiro, G. M., Botter, D. A., Barroso, L. P., & Ferrari, S. L. de P. (2002). Três correções do tipi-Bartlett para o teste escore em modelos lineares generalizados em que a dispersão é função de covariados. In Resumos. São Paulo: ABE. -
NLM
Cordeiro GM, Botter DA, Barroso LP, Ferrari SL de P. Três correções do tipi-Bartlett para o teste escore em modelos lineares generalizados em que a dispersão é função de covariados. Resumos. 2002 ;[citado 2024 abr. 18 ] -
Vancouver
Cordeiro GM, Botter DA, Barroso LP, Ferrari SL de P. Três correções do tipi-Bartlett para o teste escore em modelos lineares generalizados em que a dispersão é função de covariados. Resumos. 2002 ;[citado 2024 abr. 18 ] - Three corrected score tests for generalized linear models with dispersion covariates
- Three corrected score tests for generalized linear models with dispersion covariates
- Aperfeiçoamento do teste escore em modelos normais heteroscedásticos
- Covariance matrix of the bias-corrected maximum likelihood estimator in generalized linear models
- Covariance matrix formula for generalized linear models with unknown dispersion
- Bias reduction in one-parameter exponential family models
- Comparação de poderes dos testes da razão de verossimilhança de wald e escore em modelos lineares generalizados
- Relatorio de analise estatistica sobre o projeto: caracterizacao das subfracoes de ldl - estudo em pacientes dislipidemicos
- Improved maximum likelihood estimation in one-parameter exponential family models
- Second- and third-order bias reduction for one-parameter family models
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