Second-Order Covariance Matrix Formula for Heteroskedastic Generalized Linear Models (2013)
- Authors:
- USP affiliated authors: BARROSO, LUCIA PEREIRA - IME ; BOTTER, DENISE APARECIDA - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1080/03610926.2011.594543
- Assunto: MODELOS LINEARES GENERALIZADOS
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Publisher place: Philadelphia
- Date published: 2013
- Source:
- Título: Communications in Statistics - Theory and Methods
- ISSN: 0361-0926
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 42, p. 1618-1627, 2013
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: closed
-
ABNT
BARROSO, Lucia Pereira e BOTTER, Denise Aparecida e CORDEIRO, Gauss Moutinho. Second-Order Covariance Matrix Formula for Heteroskedastic Generalized Linear Models. Communications in Statistics - Theory and Methods, v. 42, p. 1618-1627, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/03610926.2011.594543. Acesso em: 12 jan. 2026. -
APA
Barroso, L. P., Botter, D. A., & Cordeiro, G. M. (2013). Second-Order Covariance Matrix Formula for Heteroskedastic Generalized Linear Models. Communications in Statistics - Theory and Methods, 42, 1618-1627. doi:10.1080/03610926.2011.594543 -
NLM
Barroso LP, Botter DA, Cordeiro GM. Second-Order Covariance Matrix Formula for Heteroskedastic Generalized Linear Models [Internet]. Communications in Statistics - Theory and Methods. 2013 ; 42 1618-1627.[citado 2026 jan. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1080/03610926.2011.594543 -
Vancouver
Barroso LP, Botter DA, Cordeiro GM. Second-Order Covariance Matrix Formula for Heteroskedastic Generalized Linear Models [Internet]. Communications in Statistics - Theory and Methods. 2013 ; 42 1618-1627.[citado 2026 jan. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1080/03610926.2011.594543 - Covariance matrix formula for generalized linear models with unknown dispersion
- Improved score tests for exponential family nonlinear models
- Covariance matrix formula for generalized linear models with unknown dispersion
- Covariance matrix of the bias-corrected maximum likelihood estimator in generalized linear models
- Aperfeiçoamento do teste escore em modelos normais heteroscedásticos
- Comparação entre os desempenhos das estatísticas escore aperfeiçoada por fatores do tipo-Bartlett e da razão de verossimilhança aperfeiçoada por fatores de Bartlett em modelos normais heteroscedásticos
- Three corrected score tests for generalized linear models with dispersion covariates
- Three corrected score tests for generalized linear models with dispersion covariates
- Três correções do tipi-Bartlett para o teste escore em modelos lineares generalizados em que a dispersão é função de covariados
- Viéses de segunda ordem de estimadores de máxima verossimilhança em modelos lineares generalizados com sobredispersão
Informações sobre o DOI: 10.1080/03610926.2011.594543 (Fonte: oaDOI API)
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