Second-Order Covariance Matrix Formula for Heteroskedastic Generalized Linear Models (2013)
- Authors:
- USP affiliated authors: BARROSO, LUCIA PEREIRA - IME ; BOTTER, DENISE APARECIDA - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1080/03610926.2011.594543
- Assunto: MODELOS LINEARES GENERALIZADOS
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Publisher place: Philadelphia
- Date published: 2013
- Source:
- Título: Communications in Statistics - Theory and Methods
- ISSN: 0361-0926
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 42, p. 1618-1627, 2013
- Status:
- Artigo possui versão em acesso aberto em repositório (Green Open Access)
- Versão do Documento:
- Versão submetida (Pré-print)
- Acessar versão aberta:
-
ABNT
BARROSO, Lucia Pereira e BOTTER, Denise Aparecida e CORDEIRO, Gauss Moutinho. Second-Order Covariance Matrix Formula for Heteroskedastic Generalized Linear Models. Communications in Statistics - Theory and Methods, v. 42, p. 1618-1627, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/03610926.2011.594543. Acesso em: 07 maio 2026. -
APA
Barroso, L. P., Botter, D. A., & Cordeiro, G. M. (2013). Second-Order Covariance Matrix Formula for Heteroskedastic Generalized Linear Models. Communications in Statistics - Theory and Methods, 42, 1618-1627. doi:10.1080/03610926.2011.594543 -
NLM
Barroso LP, Botter DA, Cordeiro GM. Second-Order Covariance Matrix Formula for Heteroskedastic Generalized Linear Models [Internet]. Communications in Statistics - Theory and Methods. 2013 ; 42 1618-1627.[citado 2026 maio 07 ] Available from: https://doi.org/10.1080/03610926.2011.594543 -
Vancouver
Barroso LP, Botter DA, Cordeiro GM. Second-Order Covariance Matrix Formula for Heteroskedastic Generalized Linear Models [Internet]. Communications in Statistics - Theory and Methods. 2013 ; 42 1618-1627.[citado 2026 maio 07 ] Available from: https://doi.org/10.1080/03610926.2011.594543 - Covariance matrix of the bias-corrected maximum likelihood estimator in generalized linear models
- Comparação entre os desempenhos das estatísticas escore aperfeiçoada por fatores do tipo-Bartlett e da razão de verossimilhança aperfeiçoada por fatores de Bartlett em modelos normais heteroscedásticos
- Aperfeiçoamento do teste escore em modelos normais heteroscedásticos
- Covariance matrix formula for generalized linear models with unknown dispersion
- Improved score tests for exponential family nonlinear models
- Covariance matrix formula for generalized linear models with unknown dispersion
- Três correções do tipi-Bartlett para o teste escore em modelos lineares generalizados em que a dispersão é função de covariados
- Three corrected score tests for generalized linear models with dispersion covariates
- Three corrected score tests for generalized linear models with dispersion covariates
- Improved estimators for generalized linear models with dispersion covariates
Informações sobre a disponibilidade de versões do artigo em acesso aberto coletadas automaticamente via oaDOI API (Unpaywall).
Por se tratar de integração com serviço externo, podem existir diferentes versões do trabalho (como preprints ou postprints), que podem diferir da versão publicada.
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
