Three corrected score tests for generalized linear models with dispersion covariates (2003)
- Authors:
- USP affiliated authors: BOTTER, DENISE APARECIDA - IME ; BARROSO, LUCIA PEREIRA - IME ; FERRARI, SILVIA LOPES DE PAULA - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1007/s00440-003-0273-3
- Assunto: DISTRIBUIÇÃO QUI-QUADRADO
- Language: Inglês
- Source:
- Título: Statistica Neerlandica
- ISSN: 0039-0402
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 57, n. 4, p. 391-409, 2003
- Status:
- Artigo possui acesso gratuito no site do editor (Bronze Open Access)
- Versão do Documento:
- Versão publicada (Published version)
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-
ABNT
CORDEIRO, Gauss Moutinho et al. Three corrected score tests for generalized linear models with dispersion covariates. Statistica Neerlandica, v. 57, n. 4, p. 391-409, 2003Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00440-003-0273-3. Acesso em: 07 maio 2026. -
APA
Cordeiro, G. M., Botter, D. A., Barroso, L. P., & Ferrari, S. L. de P. (2003). Three corrected score tests for generalized linear models with dispersion covariates. Statistica Neerlandica, 57( 4), 391-409. doi:10.1007/s00440-003-0273-3 -
NLM
Cordeiro GM, Botter DA, Barroso LP, Ferrari SL de P. Three corrected score tests for generalized linear models with dispersion covariates [Internet]. Statistica Neerlandica. 2003 ; 57( 4): 391-409.[citado 2026 maio 07 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00440-003-0273-3 -
Vancouver
Cordeiro GM, Botter DA, Barroso LP, Ferrari SL de P. Three corrected score tests for generalized linear models with dispersion covariates [Internet]. Statistica Neerlandica. 2003 ; 57( 4): 391-409.[citado 2026 maio 07 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00440-003-0273-3 - Três correções do tipi-Bartlett para o teste escore em modelos lineares generalizados em que a dispersão é função de covariados
- Covariance matrix of the bias-corrected maximum likelihood estimator in generalized linear models
- Comparação entre os desempenhos das estatísticas escore aperfeiçoada por fatores do tipo-Bartlett e da razão de verossimilhança aperfeiçoada por fatores de Bartlett em modelos normais heteroscedásticos
- Aperfeiçoamento do teste escore em modelos normais heteroscedásticos
- Covariance matrix formula for generalized linear models with unknown dispersion
- Second-Order Covariance Matrix Formula for Heteroskedastic Generalized Linear Models
- Improved score tests for exponential family nonlinear models
- Covariance matrix formula for generalized linear models with unknown dispersion
- Nonnul asymptotic distributions of three classic critaria in generalized linear models
- Modified maximum likelihood estimation in one-parameter exponential family models
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