Three corrected score tests for generalized linear models with dispersion covariates (2001)
- Authors:
- USP affiliated authors: BOTTER, DENISE APARECIDA - IME ; BARROSO, LUCIA PEREIRA - IME ; FERRARI, SILVIA LOPES DE PAULA - IME
- Unidade: IME
- Subjects: PESQUISA E PLANEJAMENTO ESTATÍSTICO; MODELOS LINEARES GENERALIZADOS
- Language: Inglês
- Imprenta:
-
ABNT
CORDEIRO, Gauss Moutinho et al. Three corrected score tests for generalized linear models with dispersion covariates. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/9b62e77c-b0f7-483d-aea6-f0eade340d3b/1194907.pdf. Acesso em: 01 mar. 2026. , 2001 -
APA
Cordeiro, G. M., Botter, D. A., Barroso, L. P., & Ferrari, S. L. de P. (2001). Three corrected score tests for generalized linear models with dispersion covariates. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/9b62e77c-b0f7-483d-aea6-f0eade340d3b/1194907.pdf -
NLM
Cordeiro GM, Botter DA, Barroso LP, Ferrari SL de P. Three corrected score tests for generalized linear models with dispersion covariates [Internet]. 2001 ;[citado 2026 mar. 01 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/9b62e77c-b0f7-483d-aea6-f0eade340d3b/1194907.pdf -
Vancouver
Cordeiro GM, Botter DA, Barroso LP, Ferrari SL de P. Three corrected score tests for generalized linear models with dispersion covariates [Internet]. 2001 ;[citado 2026 mar. 01 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/9b62e77c-b0f7-483d-aea6-f0eade340d3b/1194907.pdf - Três correções do tipi-Bartlett para o teste escore em modelos lineares generalizados em que a dispersão é função de covariados
- Covariance matrix of the bias-corrected maximum likelihood estimator in generalized linear models
- Comparação entre os desempenhos das estatísticas escore aperfeiçoada por fatores do tipo-Bartlett e da razão de verossimilhança aperfeiçoada por fatores de Bartlett em modelos normais heteroscedásticos
- Aperfeiçoamento do teste escore em modelos normais heteroscedásticos
- Covariance matrix formula for generalized linear models with unknown dispersion
- Second-Order Covariance Matrix Formula for Heteroskedastic Generalized Linear Models
- Improved score tests for exponential family nonlinear models
- Covariance matrix formula for generalized linear models with unknown dispersion
- Nonnul asymptotic distributions of three classic critaria in generalized linear models
- Modified maximum likelihood estimation in one-parameter exponential family models
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| Tipo | Nome | Link | |
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