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Dissertação (Mestrado)
Modelos estocásticos contínuos e discretos aplicados em finanças (2005)
Cobre, Juliana ; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador)
Unidade: ICMC
Assuntos: OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA, FILTROS DE KALMAN, TEORIA FINANCEIRA, REGRESSÃO LINEAR
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ABNT
COBRE, Juliana. Modelos estocásticos contínuos e discretos aplicados em finanças. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2005. . Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Cobre, J. (2005). Modelos estocásticos contínuos e discretos aplicados em finanças (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos.
NLM
Cobre J. Modelos estocásticos contínuos e discretos aplicados em finanças. 2005 ;[citado 2025 nov. 09 ]
Vancouver
Cobre J. Modelos estocásticos contínuos e discretos aplicados em finanças. 2005 ;[citado 2025 nov. 09 ]
Tese (Doutorado)
Modelagem de dados de eventos recorrentes via processo de Poisson com termo de fragilidade (2003)
Tomazella, Vera Lúcia Damasceno; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador)
Unidade: ICMC
Assuntos: MODELAGEM DE DADOS, PROCESSOS DE POISSON, INFERÊNCIA BAYESIANA
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ABNT
TOMAZELLA, Vera Lúcia Damasceno. Modelagem de dados de eventos recorrentes via processo de Poisson com termo de fragilidade. 2003. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2003. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-22102003-174212/. Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Tomazella, V. L. D. (2003). Modelagem de dados de eventos recorrentes via processo de Poisson com termo de fragilidade (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-22102003-174212/
NLM
Tomazella VLD. Modelagem de dados de eventos recorrentes via processo de Poisson com termo de fragilidade [Internet]. 2003 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-22102003-174212/
Vancouver
Tomazella VLD. Modelagem de dados de eventos recorrentes via processo de Poisson com termo de fragilidade [Internet]. 2003 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-22102003-174212/
Dissertação (Mestrado)
Abordagem bayesiana na inferência das probabilidades de transição em cadeias de Markov discretas: uma aplicação no modelo de fluxo escolar (2002)
Ascama, Manuel Orlando Orrillo; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador)
Unidade: ICMC
Assuntos: INFERÊNCIA BAYESIANA, CADEIAS DE MARKOV, ESTATÍSTICA APLICADA (EDUCAÇÃO)
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ABNT
ASCAMA, Manuel Orlando Orrillo. Abordagem bayesiana na inferência das probabilidades de transição em cadeias de Markov discretas: uma aplicação no modelo de fluxo escolar. 2002. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2002. . Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Ascama, M. O. O. (2002). Abordagem bayesiana na inferência das probabilidades de transição em cadeias de Markov discretas: uma aplicação no modelo de fluxo escolar (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos.
NLM
Ascama MOO. Abordagem bayesiana na inferência das probabilidades de transição em cadeias de Markov discretas: uma aplicação no modelo de fluxo escolar. 2002 ;[citado 2025 nov. 09 ]
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Ascama MOO. Abordagem bayesiana na inferência das probabilidades de transição em cadeias de Markov discretas: uma aplicação no modelo de fluxo escolar. 2002 ;[citado 2025 nov. 09 ]
Dissertação (Mestrado)
Inferência em processos de difusão com observações parciais e determinação da medida martingale equivalente na precificação de opções (2002)
Anjos, Ulisses Umbelino dos; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador)
Unidade: ICMC
Assunto: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS
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ABNT
ANJOS, Ulisses Umbelino dos. Inferência em processos de difusão com observações parciais e determinação da medida martingale equivalente na precificação de opções. 2002. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2002. . Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Anjos, U. U. dos. (2002). Inferência em processos de difusão com observações parciais e determinação da medida martingale equivalente na precificação de opções (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos.
NLM
Anjos UU dos. Inferência em processos de difusão com observações parciais e determinação da medida martingale equivalente na precificação de opções. 2002 ;[citado 2025 nov. 09 ]
Vancouver
Anjos UU dos. Inferência em processos de difusão com observações parciais e determinação da medida martingale equivalente na precificação de opções. 2002 ;[citado 2025 nov. 09 ]
Dissertação (Mestrado)
Uso de MCMC na abordagem bayesiana de modelos ARCH e GARCH (2001)
Ferreira, Valéria Aparecida Martins; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador)
Unidade: ICMC
Assunto: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
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ABNT
FERREIRA, Valéria Aparecida Martins. Uso de MCMC na abordagem bayesiana de modelos ARCH e GARCH. 2001. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2001. . Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Ferreira, V. A. M. (2001). Uso de MCMC na abordagem bayesiana de modelos ARCH e GARCH (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos.
NLM
Ferreira VAM. Uso de MCMC na abordagem bayesiana de modelos ARCH e GARCH. 2001 ;[citado 2025 nov. 09 ]
Vancouver
Ferreira VAM. Uso de MCMC na abordagem bayesiana de modelos ARCH e GARCH. 2001 ;[citado 2025 nov. 09 ]
Dissertação (Mestrado)
Processos com parâmetros aleatórios para modelos de séries temporais (2000)
Mena, Leonilce; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador)
Unidade: ICMC
Assunto: ESTATÍSTICA
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ABNT
MENA, Leonilce. Processos com parâmetros aleatórios para modelos de séries temporais. 2000. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2000. . Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Mena, L. (2000). Processos com parâmetros aleatórios para modelos de séries temporais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos.
NLM
Mena L. Processos com parâmetros aleatórios para modelos de séries temporais. 2000 ;[citado 2025 nov. 09 ]
Vancouver
Mena L. Processos com parâmetros aleatórios para modelos de séries temporais. 2000 ;[citado 2025 nov. 09 ]
Dissertação (Mestrado)
Comparação entre as soluções de malha fechada e semi-aberta para otimização da operação de sistemas de produção de energia elétrica (1999)
Silva, Sônia Cristina Poltroniere; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador)
Unidade: ICMC
Assunto: ESTATÍSTICA
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ABNT
SILVA, Sônia Cristina Poltroniere. Comparação entre as soluções de malha fechada e semi-aberta para otimização da operação de sistemas de produção de energia elétrica. 1999. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 1999. . Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Silva, S. C. P. (1999). Comparação entre as soluções de malha fechada e semi-aberta para otimização da operação de sistemas de produção de energia elétrica (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos.
NLM
Silva SCP. Comparação entre as soluções de malha fechada e semi-aberta para otimização da operação de sistemas de produção de energia elétrica. 1999 ;[citado 2025 nov. 09 ]
Vancouver
Silva SCP. Comparação entre as soluções de malha fechada e semi-aberta para otimização da operação de sistemas de produção de energia elétrica. 1999 ;[citado 2025 nov. 09 ]
Dissertação (Mestrado)
Aspectos práticos computacionais dos algoritmos de simulação MCMC (1999)
Melo, Ana Cláudia Oliveira de; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador)
Unidade: ICMC
Assunto: ESTATÍSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MELO, Ana Cláudia Oliveira de. Aspectos práticos computacionais dos algoritmos de simulação MCMC. 1999. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 1999. . Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Melo, A. C. O. de. (1999). Aspectos práticos computacionais dos algoritmos de simulação MCMC (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos.
NLM
Melo ACO de. Aspectos práticos computacionais dos algoritmos de simulação MCMC. 1999 ;[citado 2025 nov. 09 ]
Vancouver
Melo ACO de. Aspectos práticos computacionais dos algoritmos de simulação MCMC. 1999 ;[citado 2025 nov. 09 ]
Dissertação (Mestrado)
Uso do amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings em análise bayesiana de modelos AR(p) (1998)
Oliveira, José Roberto Temponi de; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador)
Unidade: ICMC
Assunto: ESTATÍSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
OLIVEIRA, José Roberto Temponi de. Uso do amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings em análise bayesiana de modelos AR(p). 1998. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 1998. . Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Oliveira, J. R. T. de. (1998). Uso do amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings em análise bayesiana de modelos AR(p) (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos.
NLM
Oliveira JRT de. Uso do amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings em análise bayesiana de modelos AR(p). 1998 ;[citado 2025 nov. 09 ]
Vancouver
Oliveira JRT de. Uso do amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings em análise bayesiana de modelos AR(p). 1998 ;[citado 2025 nov. 09 ]
Dissertação (Mestrado)
Métodos de aproximação e aplicação de MCMC na estimação de máxima verossimilhança para processos AR(p) e MA(q) (1998)
Mizoi, Marcia Fumi; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador)
Unidade: ICMC
Assunto: ESTATÍSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIZOI, Marcia Fumi. Métodos de aproximação e aplicação de MCMC na estimação de máxima verossimilhança para processos AR(p) e MA(q). 1998. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 1998. . Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Mizoi, M. F. (1998). Métodos de aproximação e aplicação de MCMC na estimação de máxima verossimilhança para processos AR(p) e MA(q) (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos.
NLM
Mizoi MF. Métodos de aproximação e aplicação de MCMC na estimação de máxima verossimilhança para processos AR(p) e MA(q). 1998 ;[citado 2025 nov. 09 ]
Vancouver
Mizoi MF. Métodos de aproximação e aplicação de MCMC na estimação de máxima verossimilhança para processos AR(p) e MA(q). 1998 ;[citado 2025 nov. 09 ]
Dissertação (Mestrado)
Calculo do risco de falha no controle de cheias: uma abordagem por equações diferenciais estocásticas (1998)
Meira, Silvana Aparecida; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador)
Unidade: ICMC
Assunto: ESTATÍSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MEIRA, Silvana Aparecida. Calculo do risco de falha no controle de cheias: uma abordagem por equações diferenciais estocásticas. 1998. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 1998. . Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Meira, S. A. (1998). Calculo do risco de falha no controle de cheias: uma abordagem por equações diferenciais estocásticas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos.
NLM
Meira SA. Calculo do risco de falha no controle de cheias: uma abordagem por equações diferenciais estocásticas. 1998 ;[citado 2025 nov. 09 ]
Vancouver
Meira SA. Calculo do risco de falha no controle de cheias: uma abordagem por equações diferenciais estocásticas. 1998 ;[citado 2025 nov. 09 ]
Dissertação (Mestrado)
Uma abordagem bayesiana para modelos auto-regressivos periódicos - PAR (1998)
Hutter, Claudia Fernanda Freitas; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador)
Unidade: ICMC
Assunto: ESTATÍSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
HUTTER, Claudia Fernanda Freitas. Uma abordagem bayesiana para modelos auto-regressivos periódicos - PAR. 1998. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 1998. . Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Hutter, C. F. F. (1998). Uma abordagem bayesiana para modelos auto-regressivos periódicos - PAR (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos.
NLM
Hutter CFF. Uma abordagem bayesiana para modelos auto-regressivos periódicos - PAR. 1998 ;[citado 2025 nov. 09 ]
Vancouver
Hutter CFF. Uma abordagem bayesiana para modelos auto-regressivos periódicos - PAR. 1998 ;[citado 2025 nov. 09 ]

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