Métodos de aproximação e aplicação de MCMC na estimação de máxima verossimilhança para processos AR(p) e MA(q)

Métodos de aproximação e aplicação de MCMC na estimação de máxima verossimilhança para processos AR(p) e MA(q) (1998)

Authors:
- Mizoi, Marcia Fumi
- Andrade, Marinho Gomes de (Orientador)
Autor USP: MIZOI, MARCIA FUMI - ICMC
Unidade: ICMC
Sigla do Departamento: SCE
Assunto: ESTATÍSTICA
Language: Português
Abstract: Neste projeto, abordamos os modelos de séries temporais estacionárias do tipo AR(p) e MA(q). O interesse é obter para estes modelos as estimativas de máxima verossimilhança exata. A diferenciação explícita da função de verossimilhança exata parase obter estas estimativas, não é recomendável por envolver operações complicadas. Assim, [Box, Jenkins e Reinsel - 1994] sugerem métodos numéricos baseados em aproximações. Em [Miller - 1995] são apresentadas expressões mais simples para asderivadas da função de verossimilança junto com um algoritmo iterativo, no caso de modelos AR(p). O objetivos do presente projeto é propor o uso de algoritmos de simulação de Monte Carlo com Cadeia de Markov (MCMC) para o cálculo das estimativasde máxima verossimilhança. Aqui, os algoritmos utilizados foram o amostrador de Gibbs em conjunto com o algoritmo de Metropolis-Hastings. Os resultados obtidos usando MCMC são comparados com as estimativas feitas pelos métodos numéricospropostos em [Box,Jenkins e Reinsel - 1994] e [Miller - 1995]
Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 1998
Data da defesa: 30.09.1998

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ABNT

MIZOI, Marcia Fumi. Métodos de aproximação e aplicação de MCMC na estimação de máxima verossimilhança para processos AR(p) e MA(q). 1998. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 1998. . Acesso em: 23 abr. 2024.
APA

Mizoi, M. F. (1998). Métodos de aproximação e aplicação de MCMC na estimação de máxima verossimilhança para processos AR(p) e MA(q) (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos.
NLM

Mizoi MF. Métodos de aproximação e aplicação de MCMC na estimação de máxima verossimilhança para processos AR(p) e MA(q). 1998 ;[citado 2024 abr. 23 ]
Vancouver

Mizoi MF. Métodos de aproximação e aplicação de MCMC na estimação de máxima verossimilhança para processos AR(p) e MA(q). 1998 ;[citado 2024 abr. 23 ]