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Métodos de aproximação e aplicação de MCMC na estimação de máxima verossimilhança para processos AR(p) e MA(q) (1998)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: MIZOI, MARCIA FUMI - ICMC
  • Unidades: ICMC
  • Sigla do Departamento: SCE
  • Subjects: ESTATÍSTICA
  • Language: Português
  • Abstract: Neste projeto, abordamos os modelos de séries temporais estacionárias do tipo AR(p) e MA(q). O interesse é obter para estes modelos as estimativas de máxima verossimilhança exata. A diferenciação explícita da função de verossimilhança exata parase obter estas estimativas, não é recomendável por envolver operações complicadas. Assim, [Box, Jenkins e Reinsel - 1994] sugerem métodos numéricos baseados em aproximações. Em [Miller - 1995] são apresentadas expressões mais simples para asderivadas da função de verossimilança junto com um algoritmo iterativo, no caso de modelos AR(p). O objetivos do presente projeto é propor o uso de algoritmos de simulação de Monte Carlo com Cadeia de Markov (MCMC) para o cálculo das estimativasde máxima verossimilhança. Aqui, os algoritmos utilizados foram o amostrador de Gibbs em conjunto com o algoritmo de Metropolis-Hastings. Os resultados obtidos usando MCMC são comparados com as estimativas feitas pelos métodos numéricospropostos em [Box,Jenkins e Reinsel - 1994] e [Miller - 1995]
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 30.09.1998

  • How to cite
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    • ABNT

      MIZOI, Marcia Fumi; ANDRADE FILHO, Marinho Gomes de. Métodos de aproximação e aplicação de MCMC na estimação de máxima verossimilhança para processos AR(p) e MA(q). 1998.Universidade de São Paulo, São Carlos, 1998.
    • APA

      Mizoi, M. F., & Andrade Filho, M. G. de. (1998). Métodos de aproximação e aplicação de MCMC na estimação de máxima verossimilhança para processos AR(p) e MA(q). Universidade de São Paulo, São Carlos.
    • NLM

      Mizoi MF, Andrade Filho MG de. Métodos de aproximação e aplicação de MCMC na estimação de máxima verossimilhança para processos AR(p) e MA(q). 1998 ;
    • Vancouver

      Mizoi MF, Andrade Filho MG de. Métodos de aproximação e aplicação de MCMC na estimação de máxima verossimilhança para processos AR(p) e MA(q). 1998 ;

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