Aspectos práticos computacionais dos algoritmos de simulação MCMC (1999)
- Authors:
- Autor USP: MELO, ANA CLÁUDIA OLIVEIRA DE - ICMC
- Unidade: ICMC
- Sigla do Departamento: SCE
- Assunto: ESTATÍSTICA
- Language: Português
- Abstract: Os algoritmos de simulação de Monte Carlo em cadeia de Markov (MCMC) têm aplicações em várias áreas da Estatística, entre elas destacamos os problemas de Inferência Bayesiana. A aplicação destas técnicas no entanto, exige uma análise teórica dadistribuição a posteriori para assegurar a convergência Devido ao alto grau de complexidade de certos problemas, essa análise nem sempre é possível. O objetivo deste estudo é destacar estas dificuldades e apresentar alguns aspectos práticoscomputacionais que podem auxiliar na solução de problemas de inferência Bayesiana. Entre estes ressaltamos os critérios de seleção de amostras, o uso de técnicas de diagnósticos de convergência e métodos de estimativas
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 1999
- Data da defesa: 22.12.1999
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ABNT
MELO, Ana Cláudia Oliveira de. Aspectos práticos computacionais dos algoritmos de simulação MCMC. 1999. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 1999. . Acesso em: 25 set. 2024. -
APA
Melo, A. C. O. de. (1999). Aspectos práticos computacionais dos algoritmos de simulação MCMC (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. -
NLM
Melo ACO de. Aspectos práticos computacionais dos algoritmos de simulação MCMC. 1999 ;[citado 2024 set. 25 ] -
Vancouver
Melo ACO de. Aspectos práticos computacionais dos algoritmos de simulação MCMC. 1999 ;[citado 2024 set. 25 ]
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