Modelos estocásticos contínuos e discretos aplicados em finanças (2005)
- Authors:
- Autor USP: COBRE, JULIANA - ICMC
- Unidade: ICMC
- Sigla do Departamento: SCE
- Subjects: OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA; FILTROS DE KALMAN; TEORIA FINANCEIRA; REGRESSÃO LINEAR
- Language: Português
- Abstract: Os modelos de volatilidade estocástica (MVE) são bastante utilizados pela sua semelhança com os modelos habitualmente usados na Teoria Financeira. Nos MVE a volatilidade independe dos retornos passados e é modelada como uma variável latente não observada, através de uma componente preditível e outra aleatória. A função de verossimilhança desses modelos é difícil de ser obtida e maximizada. Neste trabalho descrevemos as suposições em que os modelos de difusão para séries de retornos se baseiam, assim como as suposições tomadas pela modelagem discreta. Apresentamos os MVE e alguns de seus métodos de estimação. Tratamos de dois modelos contínuos, de algumas de suas propriedades e também de dois MVE discretos que convergem para tais contínuos. Trabalhamos com uma aproximação linear de um deles, apresentando o filtro de Kalman, e sua verossimilhança obtida depois da filtragem. O algoritmo de Metropolis-Hastings foi empregado na abordagem da verossimilhança, assim como na bayesiana do caso linear. Utilizamos o filtro estendido de Kalman combinado com a aproximação de Laplace na construção da função de verossimilhança dos dois MVE abordados neste trabalho
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2005
- Data da defesa: 27.07.2005
-
ABNT
COBRE, Juliana. Modelos estocásticos contínuos e discretos aplicados em finanças. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2005. . Acesso em: 28 dez. 2025. -
APA
Cobre, J. (2005). Modelos estocásticos contínuos e discretos aplicados em finanças (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. -
NLM
Cobre J. Modelos estocásticos contínuos e discretos aplicados em finanças. 2005 ;[citado 2025 dez. 28 ] -
Vancouver
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