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Dissertação (Mestrado)
Fatores determinantes do hedge em empresas brasileiras de capital aberto (2016)
Yoshimura, Raytza Resende; Ambrozini, Marcelo Augusto (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: DERIVATIVOS, TAXA DE JUROS, CÂMBIO (ECONOMIA)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
YOSHIMURA, Raytza Resende. Fatores determinantes do hedge em empresas brasileiras de capital aberto. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-01122016-110003/. Acesso em: 17 set. 2024.
APA
Yoshimura, R. R. (2016). Fatores determinantes do hedge em empresas brasileiras de capital aberto (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-01122016-110003/
NLM
Yoshimura RR. Fatores determinantes do hedge em empresas brasileiras de capital aberto [Internet]. 2016 ;[citado 2024 set. 17 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-01122016-110003/
Vancouver
Yoshimura RR. Fatores determinantes do hedge em empresas brasileiras de capital aberto [Internet]. 2016 ;[citado 2024 set. 17 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-01122016-110003/
Trabalho de evento
A exposição cambial e o valor das empresas (2013)
Bernardo, Heloisa Pinna; Securato, José Roberto ; Corrar, Luiz
Source: Anais. Conference titles: Encontro Brasileiro de Finanças. Unidade: FEA
Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), HEDGING (FINANÇAS), RISCO, DERIVATIVOS
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ABNT
BERNARDO, Heloisa Pinna e SECURATO, José Roberto e CORRAR, Luiz. A exposição cambial e o valor das empresas. 2013, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças, 2013. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ocs/index.php/ebf/13EBFIN/paper/viewFile/4099/1592. Acesso em: 17 set. 2024.
APA
Bernardo, H. P., Securato, J. R., & Corrar, L. (2013). A exposição cambial e o valor das empresas. In Anais. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças. Recuperado de http://bibliotecadigital.fgv.br/ocs/index.php/ebf/13EBFIN/paper/viewFile/4099/1592
NLM
Bernardo HP, Securato JR, Corrar L. A exposição cambial e o valor das empresas [Internet]. Anais. 2013 ;[citado 2024 set. 17 ] Available from: http://bibliotecadigital.fgv.br/ocs/index.php/ebf/13EBFIN/paper/viewFile/4099/1592
Vancouver
Bernardo HP, Securato JR, Corrar L. A exposição cambial e o valor das empresas [Internet]. Anais. 2013 ;[citado 2024 set. 17 ] Available from: http://bibliotecadigital.fgv.br/ocs/index.php/ebf/13EBFIN/paper/viewFile/4099/1592
Mestrado Profissionalizante
Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro (2005)
Tucci, Renato Eid; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), DERIVATIVOS, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
TUCCI, Renato Eid. Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. . Acesso em: 17 set. 2024.
APA
Tucci, R. E. (2005). Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Tucci RE. Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro. 2005 ;[citado 2024 set. 17 ]
Vancouver
Tucci RE. Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro. 2005 ;[citado 2024 set. 17 ]
Trabalho de evento
Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX) (2004)
Costa, Marcelo Nobrega da; Yoshino, Joe
Source: Anais. Conference titles: Encontro Brasileiro de Finanças. Unidade: FEA
Subjects: DERIVATIVOS, CÂMBIO (ECONOMIA), OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
COSTA, Marcelo Nobrega da e YOSHINO, Joe. Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). 2004, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças, 2004. . Acesso em: 17 set. 2024.
APA
Costa, M. N. da, & Yoshino, J. (2004). Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). In Anais. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças.
NLM
Costa MN da, Yoshino J. Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). Anais. 2004 ;[citado 2024 set. 17 ]
Vancouver
Costa MN da, Yoshino J. Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). Anais. 2004 ;[citado 2024 set. 17 ]
Trabalho de evento
Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX) (2004)
Costa, Marcelo Nobrega da; Yoshino, Joe
Source: Trabajos presentados. Conference titles: Encuentro Internacional de Finanzas. Unidade: FEA
Subjects: DERIVATIVOS, CÂMBIO (ECONOMIA), OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
COSTA, Marcelo Nobrega da e YOSHINO, Joe. Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). 2004, Anais.. Santiago: Universidad de Santiago de Chile, 2004. . Acesso em: 17 set. 2024.
APA
Costa, M. N. da, & Yoshino, J. (2004). Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). In Trabajos presentados. Santiago: Universidad de Santiago de Chile.
NLM
Costa MN da, Yoshino J. Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). Trabajos presentados. 2004 ;[citado 2024 set. 17 ]
Vancouver
Costa MN da, Yoshino J. Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). Trabajos presentados. 2004 ;[citado 2024 set. 17 ]
Artigo de periodico
Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX) (2004)
Costa, Marcelo Nóbrega; Yoshino, Joe
Source: Revista Brasileira de Finanças. Unidade: FEA
Subjects: DERIVATIVOS, CÂMBIO (ECONOMIA), OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
COSTA, Marcelo Nóbrega e YOSHINO, Joe. Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). Revista Brasileira de Finanças, v. 2, n. ju 2004, p. 23-46, 2004Tradução . . Acesso em: 17 set. 2024.
APA
Costa, M. N., & Yoshino, J. (2004). Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). Revista Brasileira de Finanças, 2( ju 2004), 23-46.
NLM
Costa MN, Yoshino J. Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). Revista Brasileira de Finanças. 2004 ; 2( ju 2004): 23-46.[citado 2024 set. 17 ]
Vancouver
Costa MN, Yoshino J. Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). Revista Brasileira de Finanças. 2004 ; 2( ju 2004): 23-46.[citado 2024 set. 17 ]
Mestrado Profissionalizante
Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro (2003)
Costa, Marcelo Nobrega da; Yoshino, Joe (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), DERIVATIVOS, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Marcelo Nobrega da. Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/. Acesso em: 17 set. 2024.
APA
Costa, M. N. da. (2003). Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/
NLM
Costa MN da. Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 set. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/
Vancouver
Costa MN da. Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 set. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/
Dissertação (Mestrado)
A possibilidade de saltos discretos no câmbio implicita nos prêmios das opções (jan/97 a jan/99) (2000)
Guimarães, Bernardo de Vasconcellos; Silva, Marcos Eugênio da (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), OPÇÕES FINANCEIRAS, DERIVATIVOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GUIMARÃES, Bernardo de Vasconcellos. A possibilidade de saltos discretos no câmbio implicita nos prêmios das opções (jan/97 a jan/99). 2000. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-10052023-151351/. Acesso em: 17 set. 2024.
APA
Guimarães, B. de V. (2000). A possibilidade de saltos discretos no câmbio implicita nos prêmios das opções (jan/97 a jan/99) (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-10052023-151351/
NLM
Guimarães B de V. A possibilidade de saltos discretos no câmbio implicita nos prêmios das opções (jan/97 a jan/99) [Internet]. 2000 ;[citado 2024 set. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-10052023-151351/
Vancouver
Guimarães B de V. A possibilidade de saltos discretos no câmbio implicita nos prêmios das opções (jan/97 a jan/99) [Internet]. 2000 ;[citado 2024 set. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-10052023-151351/

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