Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX) (2004)
- Authors:
- Autor USP: YOSHINO, JOE AKIRA - FEA
- Unidade: FEA
- Subjects: DERIVATIVOS; CÂMBIO (ECONOMIA); OPÇÕES FINANCEIRAS
- Language: Português
- Imprenta:
- Publisher: Universidad de Santiago de Chile
- Publisher place: Santiago
- Date published: 2004
- Source:
- Título: Trabajos presentados
- Conference titles: Encuentro Internacional de Finanzas
-
ABNT
COSTA, Marcelo Nobrega da e YOSHINO, Joe. Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). 2004, Anais.. Santiago: Universidad de Santiago de Chile, 2004. . Acesso em: 23 jan. 2026. -
APA
Costa, M. N. da, & Yoshino, J. (2004). Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). In Trabajos presentados. Santiago: Universidad de Santiago de Chile. -
NLM
Costa MN da, Yoshino J. Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). Trabajos presentados. 2004 ;[citado 2026 jan. 23 ] -
Vancouver
Costa MN da, Yoshino J. Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). Trabajos presentados. 2004 ;[citado 2026 jan. 23 ] - The second-best asset pricing for explaining the equity premium puzzle
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