Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX)

Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX) (2004)

Authors:
- Costa, Marcelo Nóbrega
- Yoshino, Joe
Autor USP: YOSHINO, JOE AKIRA - FEA
Unidade: FEA
Subjects: DERIVATIVOS; CÂMBIO (ECONOMIA); OPÇÕES FINANCEIRAS
Language: Português
Imprenta:
- Publisher place: Rio de Janeiro
- Date published: 2004
Source:
- Título: Revista Brasileira de Finanças
- ISSN: 1679-0731
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 2, n. 1, p. 23-46, jun. 2004

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ABNT

COSTA, Marcelo Nóbrega e YOSHINO, Joe. Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). Revista Brasileira de Finanças, v. 2, n. ju 2004, p. 23-46, 2004Tradução . . Acesso em: 23 jan. 2026.
APA

Costa, M. N., & Yoshino, J. (2004). Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). Revista Brasileira de Finanças, 2( ju 2004), 23-46.
NLM

Costa MN, Yoshino J. Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). Revista Brasileira de Finanças. 2004 ; 2( ju 2004): 23-46.[citado 2026 jan. 23 ]
Vancouver

Costa MN, Yoshino J. Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). Revista Brasileira de Finanças. 2004 ; 2( ju 2004): 23-46.[citado 2026 jan. 23 ]