Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX)

Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX) (2004)

Authors:
- Costa, Marcelo Nobrega da
- Yoshino, Joe
USP affiliated author: YOSHINO, JOE AKIRA - FEA
School: FEA
Subjects: DERIVATIVOS; CÂMBIO (ECONOMIA); OPÇÕES FINANCEIRAS
Language: Português
Imprenta:
- Publisher: Sociedade Brasileira de Finanças
- Place of publication: Rio de Janeiro
- Date published: 2004
Source:
- Título do periódico: Anais
Conference title: Encontro Brasileiro de Finanças

A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

ABNT

COSTA, Marcelo Nobrega da; YOSHINO, Joe. Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças, 2004.
APA

Costa, M. N. da, & Yoshino, J. (2004). Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). In Anais. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças.
NLM

Costa MN da, Yoshino J. Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). Anais. 2004 ;
Vancouver

Costa MN da, Yoshino J. Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). Anais. 2004 ;