Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX) (2004)
- Authors:
- USP affiliated author: YOSHINO, JOE AKIRA - FEA
- School: FEA
- Subjects: DERIVATIVOS; CÂMBIO (ECONOMIA); OPÇÕES FINANCEIRAS
- Language: Português
- Imprenta:
- Publisher: Sociedade Brasileira de Finanças
- Place of publication: Rio de Janeiro
- Date published: 2004
- Source:
- Título do periódico: Anais
- Conference title: Encontro Brasileiro de Finanças
-
ABNT
COSTA, Marcelo Nobrega da; YOSHINO, Joe. Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças, 2004. -
APA
Costa, M. N. da, & Yoshino, J. (2004). Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). In Anais. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças. -
NLM
Costa MN da, Yoshino J. Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). Anais. 2004 ; -
Vancouver
Costa MN da, Yoshino J. Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). Anais. 2004 ; - Firm value, investment and monetary policy
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