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  • Tese (Doutorado)

    Control of Markov Jump Linear Systems with uncertain detections (2019)

    Stadtmann, Frederik; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: CONTROLE ESTOCÁSTICO, CONTROLE ÓTIMO, SISTEMAS MARKOVIANOS DE PARTÍCULAS, FILTRAÇÃO

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    • ABNT

      STADTMANN, Frederik. Control of Markov Jump Linear Systems with uncertain detections. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18072019-103127/. Acesso em: 23 nov. 2025.

    • APA

      Stadtmann, F. (2019). Control of Markov Jump Linear Systems with uncertain detections (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18072019-103127/

    • NLM

      Stadtmann F. Control of Markov Jump Linear Systems with uncertain detections [Internet]. 2019 ;[citado 2025 nov. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18072019-103127/

    • Vancouver

      Stadtmann F. Control of Markov Jump Linear Systems with uncertain detections [Internet]. 2019 ;[citado 2025 nov. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18072019-103127/

  • Dissertação (Mestrado)

    Carteiras de Black-Litterman com análises baseadas em redes neurais (2019)

    Bernardes, Diego Guerreiro; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: REDES NEURAIS, ENGENHARIA FINANCEIRA, APRENDIZADO COMPUTACIONAL

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    • ABNT

      BERNARDES, Diego Guerreiro. Carteiras de Black-Litterman com análises baseadas em redes neurais. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17072019-104836/. Acesso em: 23 nov. 2025.

    • APA

      Bernardes, D. G. (2019). Carteiras de Black-Litterman com análises baseadas em redes neurais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17072019-104836/

    • NLM

      Bernardes DG. Carteiras de Black-Litterman com análises baseadas em redes neurais [Internet]. 2019 ;[citado 2025 nov. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17072019-104836/

    • Vancouver

      Bernardes DG. Carteiras de Black-Litterman com análises baseadas em redes neurais [Internet]. 2019 ;[citado 2025 nov. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17072019-104836/

  • Tese (Doutorado)

    Estimating and control of Markov jump linear systems with partial observation of the operation mode (2018)

    Oliveira, André Marcorin de ; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: SISTEMAS LINEARES, CADEIAS DE MARKOV, CONTROLE ÓTIMO, OTIMIZAÇÃO CONVEXA

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    • ABNT

      OLIVEIRA, André Marcorin de. Estimating and control of Markov jump linear systems with partial observation of the operation mode. 2018. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-01032019-144518/. Acesso em: 23 nov. 2025.

    • APA

      Oliveira, A. M. de. (2018). Estimating and control of Markov jump linear systems with partial observation of the operation mode (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-01032019-144518/

    • NLM

      Oliveira AM de. Estimating and control of Markov jump linear systems with partial observation of the operation mode [Internet]. 2018 ;[citado 2025 nov. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-01032019-144518/

    • Vancouver

      Oliveira AM de. Estimating and control of Markov jump linear systems with partial observation of the operation mode [Internet]. 2018 ;[citado 2025 nov. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-01032019-144518/

  • Tese (Doutorado)

    Discrete-time jump linear systems with Markov chain in a general state space (2016)

    Figueiredo, Danilo Zucolli; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: SISTEMAS LINEARES, CONTROLE ESTOCÁSTICO, CONTROLE ÓTIMO, CADEIAS DE MARKOV, EQUAÇÕES DE RICCATI

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    • ABNT

      FIGUEIREDO, Danilo Zucolli. Discrete-time jump linear systems with Markov chain in a general state space. 2016. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18012017-115659/. Acesso em: 23 nov. 2025.

    • APA

      Figueiredo, D. Z. (2016). Discrete-time jump linear systems with Markov chain in a general state space (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18012017-115659/

    • NLM

      Figueiredo DZ. Discrete-time jump linear systems with Markov chain in a general state space [Internet]. 2016 ;[citado 2025 nov. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18012017-115659/

    • Vancouver

      Figueiredo DZ. Discrete-time jump linear systems with Markov chain in a general state space [Internet]. 2016 ;[citado 2025 nov. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18012017-115659/

  • Dissertação (Mestrado)

    Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento (2016)

    Andrés Zabala, Yeison ; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: CONTROLE ÓTIMO, MATEMÁTICA APLICADA, FINANÇAS, INVESTIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, PORTFÓLIOS

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    • ABNT

      ANDRÉS ZABALA, Yeison. Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-27062016-155344/. Acesso em: 23 nov. 2025.

    • APA

      Andrés Zabala, Y. (2016). Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-27062016-155344/

    • NLM

      Andrés Zabala Y. Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento [Internet]. 2016 ;[citado 2025 nov. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-27062016-155344/

    • Vancouver

      Andrés Zabala Y. Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento [Internet]. 2016 ;[citado 2025 nov. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-27062016-155344/

  • Dissertação (Mestrado)

    Linear systems with Markov jumps and multiplicative noises: the constrained total variance problem (2016)

    Barbieri, Fabio; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: CONTROLE ESTOCÁSTICO, SISTEMAS LINEARES, CONTROLE ÓTIMO, INVESTIMENTOS

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    • ABNT

      BARBIERI, Fabio. Linear systems with Markov jumps and multiplicative noises: the constrained total variance problem. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17032017-100317/. Acesso em: 23 nov. 2025.

    • APA

      Barbieri, F. (2016). Linear systems with Markov jumps and multiplicative noises: the constrained total variance problem (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17032017-100317/

    • NLM

      Barbieri F. Linear systems with Markov jumps and multiplicative noises: the constrained total variance problem [Internet]. 2016 ;[citado 2025 nov. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17032017-100317/

    • Vancouver

      Barbieri F. Linear systems with Markov jumps and multiplicative noises: the constrained total variance problem [Internet]. 2016 ;[citado 2025 nov. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17032017-100317/

  • Dissertação (Mestrado)

    Modelos probabilísticos para rastreamento em carteiras de investimento (2000)

    Assunção, Hugo Gonçalves Vieira de; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)

    Unidade: EP

    Assunto: ENGENHARIA ELÉTRICA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ASSUNÇÃO, Hugo Gonçalves Vieira de. Modelos probabilísticos para rastreamento em carteiras de investimento. 2000. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-03102024-101629/pt-br.php. Acesso em: 23 nov. 2025.

    • APA

      Assunção, H. G. V. de. (2000). Modelos probabilísticos para rastreamento em carteiras de investimento (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-03102024-101629/pt-br.php

    • NLM

      Assunção HGV de. Modelos probabilísticos para rastreamento em carteiras de investimento [Internet]. 2000 ;[citado 2025 nov. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-03102024-101629/pt-br.php

    • Vancouver

      Assunção HGV de. Modelos probabilísticos para rastreamento em carteiras de investimento [Internet]. 2000 ;[citado 2025 nov. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-03102024-101629/pt-br.php
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