Carteiras de Black-Litterman com análises baseadas em redes neurais (2019)
- Authors:
- Autor USP: BERNARDES, DIEGO GUERREIRO - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PTC
- Subjects: REDES NEURAIS; ENGENHARIA FINANCEIRA; APRENDIZADO COMPUTACIONAL
- Language: Português
- Abstract: Neste trabalho é apresentado um sistema autônomo de gestão de carteiras que utiliza Redes Neurais Artificiais para monitoramento do mercado e o modelo de Black-Litterman para otimização da alocação de patrimônio. O sistema analisa as dez ações mais negociadas do índice Bovespa, com redes neurais dedicadas a cada ação, e prevê estimativas de variações de preços para um dia no futuro a partir de indicadores da análise técnica. As estimativas das redes são então inseridas em um otimizador de carteiras, que utiliza o modelo de Black-Litterman, para compor carteiras diárias que empregam a estratégia Long and Short. Os resultados obtidos são comparados a um segundo sistema de trading autônomo, sem o emprego da otimização de carteiras. Foram observados resultados com ótimo índice de Sharpe em comparação ao Benchmark. Buscou-se, assim, contribuir com evidências a favor da utilização de modelos de inferência bayesiana utilizados junto à técnicas quantitativas para a gestão de patrimônio.
- Imprenta:
- Data da defesa: 26.04.2019
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ABNT
BERNARDES, Diego Guerreiro. Carteiras de Black-Litterman com análises baseadas em redes neurais. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17072019-104836/. Acesso em: 13 fev. 2026. -
APA
Bernardes, D. G. (2019). Carteiras de Black-Litterman com análises baseadas em redes neurais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17072019-104836/ -
NLM
Bernardes DG. Carteiras de Black-Litterman com análises baseadas em redes neurais [Internet]. 2019 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17072019-104836/ -
Vancouver
Bernardes DG. Carteiras de Black-Litterman com análises baseadas em redes neurais [Internet]. 2019 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17072019-104836/
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