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Artigo de periodico
Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market (2017)
Astorino, Eduardo Sanchez; Chague, Fernando; Giovannetti, Bruno Cara ; Silva, Marcos Eugênio da
Source: Revista Brasileira de Economia. Unidade: FEA
Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, AÇÕES
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ABNT
ASTORINO, Eduardo Sanchez et al. Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market. Revista Brasileira de Economia, v. 71, n. ja/mar. 2017, p. 3-28, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5935/0034-7140.20170001. Acesso em: 26 abr. 2024.
APA
Astorino, E. S., Chague, F., Giovannetti, B. C., & Silva, M. E. da. (2017). Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market. Revista Brasileira de Economia, 71( ja/mar. 2017), 3-28. doi:10.5935/0034-7140.20170001
NLM
Astorino ES, Chague F, Giovannetti BC, Silva ME da. Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 2017 ; 71( ja/mar. 2017): 3-28.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.5935/0034-7140.20170001
Vancouver
Astorino ES, Chague F, Giovannetti BC, Silva ME da. Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 2017 ; 71( ja/mar. 2017): 3-28.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.5935/0034-7140.20170001
Artigo de periodico
Valor em risco e margem de garantia de portfolios de derivativos (1996)
Silva, Marcos Eugênio da; Rabbat, Marcelo
Source: Resenha BM&F. Unidade: FEA
Assunto: FINANÇAS
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ABNT
SILVA, Marcos Eugênio da e RABBAT, Marcelo. Valor em risco e margem de garantia de portfolios de derivativos. Resenha BM&F, n. 109, p. 53-58, 1996Tradução . . Acesso em: 26 abr. 2024.
APA
Silva, M. E. da, & Rabbat, M. (1996). Valor em risco e margem de garantia de portfolios de derivativos. Resenha BM&F, ( 109), 53-58.
NLM
Silva ME da, Rabbat M. Valor em risco e margem de garantia de portfolios de derivativos. Resenha BM&F. 1996 ;( 109): 53-58.[citado 2024 abr. 26 ]
Vancouver
Silva ME da, Rabbat M. Valor em risco e margem de garantia de portfolios de derivativos. Resenha BM&F. 1996 ;( 109): 53-58.[citado 2024 abr. 26 ]
Artigo de periodico
Uma alternativa para precificar opções sobre IDI (1997)
Silva, Marcos Eugênio da
Source: Resenha BM&F. Unidade: FEA
Assunto: FINANÇAS
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ABNT
SILVA, Marcos Eugênio da. Uma alternativa para precificar opções sobre IDI. Resenha BM&F, n. 119, p. 33-36, 1997Tradução . . Acesso em: 26 abr. 2024.
APA
Silva, M. E. da. (1997). Uma alternativa para precificar opções sobre IDI. Resenha BM&F, ( 119), 33-36.
NLM
Silva ME da. Uma alternativa para precificar opções sobre IDI. Resenha BM&F. 1997 ;( 119): 33-36.[citado 2024 abr. 26 ]
Vancouver
Silva ME da. Uma alternativa para precificar opções sobre IDI. Resenha BM&F. 1997 ;( 119): 33-36.[citado 2024 abr. 26 ]
Trabalho de evento
Um modelo de opções reais com investimento incerto, seqüencial e com tempo de construção (2004)
Martins, Guilherme Batistella; Silva, Marcos Eugênio da
Source: Anais. Conference titles: Encontro Brasileiro de Finanças. Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS, INVESTIMENTOS (AVALIAÇÃO)
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ABNT
MARTINS, Guilherme Batistella e SILVA, Marcos Eugênio da. Um modelo de opções reais com investimento incerto, seqüencial e com tempo de construção. 2004, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças, 2004. . Acesso em: 26 abr. 2024.
APA
Martins, G. B., & Silva, M. E. da. (2004). Um modelo de opções reais com investimento incerto, seqüencial e com tempo de construção. In Anais. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças.
NLM
Martins GB, Silva ME da. Um modelo de opções reais com investimento incerto, seqüencial e com tempo de construção. Anais. 2004 ;[citado 2024 abr. 26 ]
Vancouver
Martins GB, Silva ME da. Um modelo de opções reais com investimento incerto, seqüencial e com tempo de construção. Anais. 2004 ;[citado 2024 abr. 26 ]
Tese (Doutorado)
Teoria geral: uma interpretação pós-keynesiana (1988)
Silva, Marcos Eugênio da; Schor, Silvia Maria (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: ECONOMIA POLÍTICA (TEORIA;FILOSOFIA), ECONOMIA KEYNESIANA
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ABNT
SILVA, Marcos Eugênio da. Teoria geral: uma interpretação pós-keynesiana. 1988. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1988. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-20082021-164643/. Acesso em: 26 abr. 2024.
APA
Silva, M. E. da. (1988). Teoria geral: uma interpretação pós-keynesiana (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-20082021-164643/
NLM
Silva ME da. Teoria geral: uma interpretação pós-keynesiana [Internet]. 1988 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-20082021-164643/
Vancouver
Silva ME da. Teoria geral: uma interpretação pós-keynesiana [Internet]. 1988 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-20082021-164643/
Monografia/livro
Teoria geral: uma interpretação pós-keynesiana (1986)
Silva, M. E.
Unidade: FEA
Assunto: ECONOMIA KEYNESIANA
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ABNT
SILVA, M. E. Teoria geral: uma interpretação pós-keynesiana. . São Paulo: Fipe/Pnpe/Anpec. . Acesso em: 26 abr. 2024. , 1986
APA
Silva, M. E. (1986). Teoria geral: uma interpretação pós-keynesiana. São Paulo: Fipe/Pnpe/Anpec.
NLM
Silva ME. Teoria geral: uma interpretação pós-keynesiana. 1986 ;[citado 2024 abr. 26 ]
Vancouver
Silva ME. Teoria geral: uma interpretação pós-keynesiana. 1986 ;[citado 2024 abr. 26 ]
Monografia/livro
Teoria geral: uma interpretacao pos-keynesiana (1991)
Silva, M. E.
Unidade: FEA
Subjects: ECONOMIA, ECONOMIA POLÍTICA (TEORIA;FILOSOFIA)
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ABNT
SILVA, M. E. Teoria geral: uma interpretacao pos-keynesiana. . Sao Paulo: Ipe-Usp/Fapesp. . Acesso em: 26 abr. 2024. , 1991
APA
Silva, M. E. (1991). Teoria geral: uma interpretacao pos-keynesiana. Sao Paulo: Ipe-Usp/Fapesp.
NLM
Silva ME. Teoria geral: uma interpretacao pos-keynesiana. 1991 ;[citado 2024 abr. 26 ]
Vancouver
Silva ME. Teoria geral: uma interpretacao pos-keynesiana. 1991 ;[citado 2024 abr. 26 ]
Parte de monografia/livro
Structural adjustment and biotechnology demand in south american agriculture: the case of Brazil (1996)
Moreira-Filho, Carlos Alberto; Silva, Marcos Eugênio da; Dias, Guilherme Leite da Silva; Xavier, A P A
Source: Impact of Plant Molecular Genetics. Unidades: ICB, FEA
Subjects: GENÉTICA VEGETAL, BIOTECNOLOGIA, AGRICULTURA (ASPECTOS ECONÔMICOS)
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ABNT
MOREIRA-FILHO, Carlos Alberto et al. Structural adjustment and biotechnology demand in south american agriculture: the case of Brazil. Impact of Plant Molecular Genetics. Tradução . Boston: Birkhauser, 1996. . . Acesso em: 26 abr. 2024.
APA
Moreira-Filho, C. A., Silva, M. E. da, Dias, G. L. da S., & Xavier, A. P. A. (1996). Structural adjustment and biotechnology demand in south american agriculture: the case of Brazil. In Impact of Plant Molecular Genetics. Boston: Birkhauser.
NLM
Moreira-Filho CA, Silva ME da, Dias GL da S, Xavier APA. Structural adjustment and biotechnology demand in south american agriculture: the case of Brazil. In: Impact of Plant Molecular Genetics. Boston: Birkhauser; 1996. [citado 2024 abr. 26 ]
Vancouver
Moreira-Filho CA, Silva ME da, Dias GL da S, Xavier APA. Structural adjustment and biotechnology demand in south american agriculture: the case of Brazil. In: Impact of Plant Molecular Genetics. Boston: Birkhauser; 1996. [citado 2024 abr. 26 ]
Artigo de periodico
Situacao do setor de bens de capital e suas perspectivas (1991)
Cruz, H N; Silva, M. E.
Source: Estudos Econômicos. Unidade: FEA
Subjects: ECONOMIA, MERCADO DE CAPITAIS
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ABNT
CRUZ, H N e SILVA, M. E. Situacao do setor de bens de capital e suas perspectivas. Estudos Econômicos, v. 21, n. 3 , p. 319-50, 1991Tradução . . Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/a22b9235-be43-497f-ac7b-6c27ed466945/827796.pdf. Acesso em: 26 abr. 2024.
APA
Cruz, H. N., & Silva, M. E. (1991). Situacao do setor de bens de capital e suas perspectivas. Estudos Econômicos, 21( 3 ), 319-50. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/a22b9235-be43-497f-ac7b-6c27ed466945/827796.pdf
NLM
Cruz HN, Silva ME. Situacao do setor de bens de capital e suas perspectivas [Internet]. Estudos Econômicos. 1991 ;21( 3 ): 319-50.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/a22b9235-be43-497f-ac7b-6c27ed466945/827796.pdf
Vancouver
Cruz HN, Silva ME. Situacao do setor de bens de capital e suas perspectivas [Internet]. Estudos Econômicos. 1991 ;21( 3 ): 319-50.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/a22b9235-be43-497f-ac7b-6c27ed466945/827796.pdf
Artigo de periodico
Simulação de quase Monte Carlo: quebrando a maldição da dimensionalidade (2002)
Silva, Marcos Eugênio da
Source: Resenha BM&F. Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, DERIVATIVOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Marcos Eugênio da. Simulação de quase Monte Carlo: quebrando a maldição da dimensionalidade. Resenha BM&F, n. 151, p. 31-42, 2002Tradução . . Acesso em: 26 abr. 2024.
APA
Silva, M. E. da. (2002). Simulação de quase Monte Carlo: quebrando a maldição da dimensionalidade. Resenha BM&F, ( 151), 31-42.
NLM
Silva ME da. Simulação de quase Monte Carlo: quebrando a maldição da dimensionalidade. Resenha BM&F. 2002 ;( 151): 31-42.[citado 2024 abr. 26 ]
Vancouver
Silva ME da. Simulação de quase Monte Carlo: quebrando a maldição da dimensionalidade. Resenha BM&F. 2002 ;( 151): 31-42.[citado 2024 abr. 26 ]
Folheto
Simulação de Quase-Monte Carlo em finanças: quebrando a maldição da dimensionalidade (2002)
Silva, Marcos Eugênio da
Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, DERIVATIVOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Marcos Eugênio da. Simulação de Quase-Monte Carlo em finanças: quebrando a maldição da dimensionalidade. . São Paulo: IPE/USP. . Acesso em: 26 abr. 2024. , 2002
APA
Silva, M. E. da. (2002). Simulação de Quase-Monte Carlo em finanças: quebrando a maldição da dimensionalidade. São Paulo: IPE/USP.
NLM
Silva ME da. Simulação de Quase-Monte Carlo em finanças: quebrando a maldição da dimensionalidade. 2002 ;[citado 2024 abr. 26 ]
Vancouver
Silva ME da. Simulação de Quase-Monte Carlo em finanças: quebrando a maldição da dimensionalidade. 2002 ;[citado 2024 abr. 26 ]
Artigo de periodico
Saneamento básico - problemas do financiamento (1986)
Lima, José Luiz; Silva, M. E.
Source: Boletim Informações Fipe. Unidade: FEA
Assunto: SANEAMENTO BÁSICO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LIMA, José Luiz e SILVA, M. E. Saneamento básico - problemas do financiamento. Boletim Informações Fipe, n. 72, p. 14, 1986Tradução . . Acesso em: 26 abr. 2024.
APA
Lima, J. L., & Silva, M. E. (1986). Saneamento básico - problemas do financiamento. Boletim Informações Fipe, ( 72), 14.
NLM
Lima JL, Silva ME. Saneamento básico - problemas do financiamento. Boletim Informações Fipe. 1986 ;( 72): 14.[citado 2024 abr. 26 ]
Vancouver
Lima JL, Silva ME. Saneamento básico - problemas do financiamento. Boletim Informações Fipe. 1986 ;( 72): 14.[citado 2024 abr. 26 ]
Artigo de periodico
Quasi-Monte Carlo in finance: extending for problems of high effective dimension (2005)
Silva, Marcos Eugênio da; Barbe, Thierry
Source: Economia Aplicada. Unidade: FEA
Assunto: FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Marcos Eugênio da e BARBE, Thierry. Quasi-Monte Carlo in finance: extending for problems of high effective dimension. Economia Aplicada, v. 9, n. 4, p. 577-594, 2005Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/s1413-80502005000400004. Acesso em: 26 abr. 2024.
APA
Silva, M. E. da, & Barbe, T. (2005). Quasi-Monte Carlo in finance: extending for problems of high effective dimension. Economia Aplicada, 9( 4), 577-594. doi:10.1590/s1413-80502005000400004
NLM
Silva ME da, Barbe T. Quasi-Monte Carlo in finance: extending for problems of high effective dimension [Internet]. Economia Aplicada. 2005 ; 9( 4): 577-594.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s1413-80502005000400004
Vancouver
Silva ME da, Barbe T. Quasi-Monte Carlo in finance: extending for problems of high effective dimension [Internet]. Economia Aplicada. 2005 ; 9( 4): 577-594.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s1413-80502005000400004
Trabalho de evento
Quasi Monte Carlo in finance: extending for high dimensional problems (2003)
Silva, Marcos Eugênio da; Barbe, Thierry
Source: Anais. Conference titles: Encontro Brasileiro de Finanças. Unidade: FEA
Assunto: FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Marcos Eugênio da e BARBE, Thierry. Quasi Monte Carlo in finance: extending for high dimensional problems. 2003, Anais.. São Paulo: FEA/USP, 2003. . Acesso em: 26 abr. 2024.
APA
Silva, M. E. da, & Barbe, T. (2003). Quasi Monte Carlo in finance: extending for high dimensional problems. In Anais. São Paulo: FEA/USP.
NLM
Silva ME da, Barbe T. Quasi Monte Carlo in finance: extending for high dimensional problems. Anais. 2003 ;[citado 2024 abr. 26 ]
Vancouver
Silva ME da, Barbe T. Quasi Monte Carlo in finance: extending for high dimensional problems. Anais. 2003 ;[citado 2024 abr. 26 ]
Monografia/livro
Preficicação de opções e futuros de taxas de juros no Brasil (1997)
Silva, Marcos Eugênio da
Unidade: FEA
Assunto: FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Marcos Eugênio da. Preficicação de opções e futuros de taxas de juros no Brasil. . São Paulo: IPE/USP. . Acesso em: 26 abr. 2024. , 1997
APA
Silva, M. E. da. (1997). Preficicação de opções e futuros de taxas de juros no Brasil. São Paulo: IPE/USP.
NLM
Silva ME da. Preficicação de opções e futuros de taxas de juros no Brasil. 1997 ;[citado 2024 abr. 26 ]
Vancouver
Silva ME da. Preficicação de opções e futuros de taxas de juros no Brasil. 1997 ;[citado 2024 abr. 26 ]
Artigo de periodico
Precificação de opções sobre futuro de DI com o modelo de Black, Derman & Toy (1997)
Silva, Marcos Eugênio da
Source: Resenha BM&F. Unidade: FEA
Assunto: FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Marcos Eugênio da. Precificação de opções sobre futuro de DI com o modelo de Black, Derman & Toy. Resenha BM&F, v. jan./fe 1997, n. 115, p. 31-40, 1997Tradução . . Acesso em: 26 abr. 2024.
APA
Silva, M. E. da. (1997). Precificação de opções sobre futuro de DI com o modelo de Black, Derman & Toy. Resenha BM&F, jan./fe 1997( 115), 31-40.
NLM
Silva ME da. Precificação de opções sobre futuro de DI com o modelo de Black, Derman & Toy. Resenha BM&F. 1997 ; jan./fe 1997( 115): 31-40.[citado 2024 abr. 26 ]
Vancouver
Silva ME da. Precificação de opções sobre futuro de DI com o modelo de Black, Derman & Toy. Resenha BM&F. 1997 ; jan./fe 1997( 115): 31-40.[citado 2024 abr. 26 ]
Artigo de periodico
Precificação de opções e futuros de taxas de juro no Brasil (1997)
Silva, Marcos Eugênio da
Source: Resenha BM&F. Unidade: FEA
Assunto: FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Marcos Eugênio da. Precificação de opções e futuros de taxas de juro no Brasil. Resenha BM&F, n. ju/jul. 1997, p. 21-35, 1997Tradução . . Acesso em: 26 abr. 2024.
APA
Silva, M. E. da. (1997). Precificação de opções e futuros de taxas de juro no Brasil. Resenha BM&F, ( ju/jul. 1997), 21-35.
NLM
Silva ME da. Precificação de opções e futuros de taxas de juro no Brasil. Resenha BM&F. 1997 ;( ju/jul. 1997): 21-35.[citado 2024 abr. 26 ]
Vancouver
Silva ME da. Precificação de opções e futuros de taxas de juro no Brasil. Resenha BM&F. 1997 ;( ju/jul. 1997): 21-35.[citado 2024 abr. 26 ]
Monografia/livro
Precificação de opções com volatilidade estocástica e saltos (1999)
Silva, Marcos Eugênio da; Guimarães, Bernardo de Vasconcellos
Unidade: FEA
Assunto: ECONOMIA REGIONAL
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Marcos Eugênio da e GUIMARÃES, Bernardo de Vasconcellos. Precificação de opções com volatilidade estocástica e saltos. . São Paulo: IPE/USP. . Acesso em: 26 abr. 2024. , 1999
APA
Silva, M. E. da, & Guimarães, B. de V. (1999). Precificação de opções com volatilidade estocástica e saltos. São Paulo: IPE/USP.
NLM
Silva ME da, Guimarães B de V. Precificação de opções com volatilidade estocástica e saltos. 1999 ;[citado 2024 abr. 26 ]
Vancouver
Silva ME da, Guimarães B de V. Precificação de opções com volatilidade estocástica e saltos. 1999 ;[citado 2024 abr. 26 ]
Trabalho de evento
Precificação de opções com volatilidade estocástica e saltos (1999)
Silva, Marcos Eugênio da; Guimarães, Bernardo de Vasconcellos
Source: Anais. Conference titles: Encontro Brasileiro de Econometria. Unidade: FEA
Assunto: ECONOMIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Marcos Eugênio da e GUIMARÃES, Bernardo de Vasconcellos. Precificação de opções com volatilidade estocástica e saltos. 1999, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Econometria, 1999. . Acesso em: 26 abr. 2024.
APA
Silva, M. E. da, & Guimarães, B. de V. (1999). Precificação de opções com volatilidade estocástica e saltos. In Anais. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Econometria.
NLM
Silva ME da, Guimarães B de V. Precificação de opções com volatilidade estocástica e saltos. Anais. 1999 ;[citado 2024 abr. 26 ]
Vancouver
Silva ME da, Guimarães B de V. Precificação de opções com volatilidade estocástica e saltos. Anais. 1999 ;[citado 2024 abr. 26 ]
Monografia/livro
Política tecnológica brasileira: desempenho e articulação (1987)
Leme, Ruy Aguiar da Silva; Fleury, A; Corrêa, Hamilton Luiz; Cruz, H N; Silva, M. E.
Unidade: FEA
Assunto: ECONOMIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LEME, Ruy Aguiar da Silva et al. Política tecnológica brasileira: desempenho e articulação. . Brasília: Sti/Mic. . Acesso em: 26 abr. 2024. , 1987
APA
Leme, R. A. da S., Fleury, A., Corrêa, H. L., Cruz, H. N., & Silva, M. E. (1987). Política tecnológica brasileira: desempenho e articulação. Brasília: Sti/Mic.
NLM
Leme RA da S, Fleury A, Corrêa HL, Cruz HN, Silva ME. Política tecnológica brasileira: desempenho e articulação. 1987 ;[citado 2024 abr. 26 ]
Vancouver
Leme RA da S, Fleury A, Corrêa HL, Cruz HN, Silva ME. Política tecnológica brasileira: desempenho e articulação. 1987 ;[citado 2024 abr. 26 ]

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