Precificação de opções sobre futuro de DI com o modelo de Black, Derman & Toy (1997)
- Autor:
- Autor USP: SILVA, MARCOS EUGENIO DA - FEA
- Unidade: FEA
- Assunto: FINANÇAS
- Language: Português
- Imprenta:
- Source:
- Título: Resenha BM&F
- Volume/Número/Paginação/Ano: n. 115, p. 31-40, jan./fev. 1997
-
ABNT
SILVA, Marcos Eugênio da. Precificação de opções sobre futuro de DI com o modelo de Black, Derman & Toy. Resenha BM&F, v. jan./fe 1997, n. 115, p. 31-40, 1997Tradução . . Acesso em: 04 mar. 2026. -
APA
Silva, M. E. da. (1997). Precificação de opções sobre futuro de DI com o modelo de Black, Derman & Toy. Resenha BM&F, jan./fe 1997( 115), 31-40. -
NLM
Silva ME da. Precificação de opções sobre futuro de DI com o modelo de Black, Derman & Toy. Resenha BM&F. 1997 ; jan./fe 1997( 115): 31-40.[citado 2026 mar. 04 ] -
Vancouver
Silva ME da. Precificação de opções sobre futuro de DI com o modelo de Black, Derman & Toy. Resenha BM&F. 1997 ; jan./fe 1997( 115): 31-40.[citado 2026 mar. 04 ] - Estimação da estrutura termo de taxa de juros por spline cúbico
- A possibilidade de saltos no câmbio implícita nos prêmios das opções
- Teoria geral: uma interpretacao pos-keynesiana
- Inovação tecnológica no setor de máquinas ferramentas brasileiro: um estudo de caso
- Hiperinflação: e possível controlar a inflação ?
- An improved algorithm for pricing derivatives using Sobol quasirandom sequences
- Quasi Monte Carlo in finance: extending for high dimensional problems
- Simulação de Quase-Monte Carlo em finanças: quebrando a maldição da dimensionalidade
- Um modelo de opções reais com investimento incerto, seqüencial e com tempo de construção
- Simulação de quase Monte Carlo: quebrando a maldição da dimensionalidade
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
