Quasi Monte Carlo in finance: extending for high dimensional problems (2003)
- Authors:
- Autor USP: SILVA, MARCOS EUGENIO DA - FEA
- Unidade: FEA
- Assunto: FINANÇAS
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Anais
- Conference titles: Encontro Brasileiro de Finanças
-
ABNT
SILVA, Marcos Eugênio da e BARBE, Thierry. Quasi Monte Carlo in finance: extending for high dimensional problems. 2003, Anais.. São Paulo: FEA/USP, 2003. . Acesso em: 26 jan. 2026. -
APA
Silva, M. E. da, & Barbe, T. (2003). Quasi Monte Carlo in finance: extending for high dimensional problems. In Anais. São Paulo: FEA/USP. -
NLM
Silva ME da, Barbe T. Quasi Monte Carlo in finance: extending for high dimensional problems. Anais. 2003 ;[citado 2026 jan. 26 ] -
Vancouver
Silva ME da, Barbe T. Quasi Monte Carlo in finance: extending for high dimensional problems. Anais. 2003 ;[citado 2026 jan. 26 ] - Hiperinflação: e possível controlar a inflação ?
- An improved algorithm for pricing derivatives using Sobol quasirandom sequences
- Simulação de Quase-Monte Carlo em finanças: quebrando a maldição da dimensionalidade
- Um modelo de opções reais com investimento incerto, seqüencial e com tempo de construção
- Simulação de quase Monte Carlo: quebrando a maldição da dimensionalidade
- A dimensão da duração da convexidade
- Crise cambial e intervenções em mercados de derivativos de câmbio
- Macroeconomia. [Revisão Técnica]
- Keynes está morto ? Os microfundamentos e a macroeconomia: a abordagem dos novos keynesianos
- A importância dos mercados de derivativos para as finanças modernas
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas